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Dónde están posicionados los fondos apalancados y los gestores de activos en los futuros financieros — divisas, índices bursátiles y tipos de interés — leídos en vivo del informe CFTC Traders in Financial Futures (TFF), sin clave. Para los futuros financieros, la CFTC publica un desglose dedicado que los informes de estilo de materias primas no ofrecen: Dealer/Intermediary (los bancos del lado vendedor), Asset Manager/Institutional (fondos de pensiones, fondos mutuos y aseguradoras — el lado real-money a largo plazo), Leveraged Funds (fondos de cobertura y CTAs — el dinero especulativo rápido) y Other Reportables. La división entre Leveraged Funds y Asset Managers es la que los traders macro observan: en el complejo de Tesorería, los fondos apalancados ejecutan el famoso cash-futures basis trade en corto mientras que los gestores de activos están en largo, y la brecha es un indicador de riesgo sistémico. El endpoint de posicionamiento devuelve, para un mercado, el desglose completo de cuatro grupos — contratos largos, cortos y netos de cada grupo, participación en el interés abierto, número de traders y cambio semanal — con una lectura de sesgo de fondos apalancados. El endpoint de screener clasifica un conjunto seleccionado de 17 futuros de FX, índices bursátiles y tipos de interés según dónde están posicionados netamente los fondos apalancados (o los gestores de activos), revelando las apuestas macro más concurridas. Este es el corte de posicionamiento TFF de futuros financieros — distinto del feed COT heredado, el COT-Index normalizado, el informe Managed-Money de materias primas y las APIs de precios. Es quiénes son los fondos de cobertura y el dinero real, en los mercados que mueven la macro.

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Dónde están posicionados los fondos de cobertura en futuros de materias primas, leído en vivo del informe CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders — sin API-Key. El informe COT heredado agrupa a todos los especuladores en un solo grupo "no comercial"; el informe Desagregado, introducido en 2009 precisamente porque eso era demasiado burdo, divide el mercado en cuatro grupos reales — Dinero Gestionado (los fondos de cobertura y CTAs seguidores de tendencias, el flujo especulativo que todos observan), Productor/Comerciante (los coberturistas físicos que producen y usan la materia prima), Operadores de Swap (los bancos que intermedian exposición indexada y OTC) y Otros Reportables. El endpoint de posicionamiento devuelve, para una materia prima, el desglose completo de los cuatro grupos — los contratos largos, cortos y netos de cada grupo, su participación en el interés abierto, el número de operadores y el cambio semanal — con una lectura de sesgo de dinero gestionado: Dinero Gestionado neto largo en oro de +112,179 contratos (34% del interés abierto, 74 fondos largos) te dice que los fondos están abarrotados en largo. El endpoint de clasificación clasifica un conjunto seleccionado de 20 futuros de metales, energía, granos, blandos y ganado según dónde está posicionado el Dinero Gestionado (neto como participación del interés abierto), revelando las apuestas de fondos de cobertura más abarrotadas en largo y corto. Esta es la versión desagregada del posicionamiento de fondos de cobertura — distinta del feed heredado del informe COT sin procesar, del Índice COT normalizado y de las APIs de precio e interés abierto. Es quién es el dinero especulativo inteligente, según el informe que los operadores realmente leen.

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La señal de posicionamiento normalizada de Compromisos de los Comerciantes en la que los traders realmente actúan, calculada en vivo desde la API de informes públicos de la CFTC de EE. UU. — sin clave. Un número de posición neta COT en bruto significa poco por sí solo: "los grandes especuladores están +176,020 contratos netos largos en oro" no te dice nada hasta que sepas si eso es alto o bajo en comparación con la historia. El Índice COT soluciona eso normalizando la posición neta actual de futuros de cada grupo de traders a un percentil 0-100 durante una ventana de retrospectiva (el clásico Índice COT de Larry Williams de 156 semanas / tres años): 100 = la posición más neta larga que ese grupo ha tenido en la ventana, 0 = la más neta corta. Por encima de 80 marca un extremo largo concurrido (bajista contrario), por debajo de 20 un extremo corto concurrido (alcista contrario). El endpoint del índice devuelve el Índice COT de un mercado tanto para los grandes especuladores (no comerciales) como para los coberturistas comerciales, con el neto actual, el mínimo/máximo de la ventana, el cambio semana a semana y una bandera de extremo. El endpoint del screener calcula el índice en un conjunto seleccionado de 17 futuros de FX, índices bursátiles, metales, energía y granos y los clasifica, mostrando qué mercados se encuentran en un extremo de posicionamiento en este momento. Esta es la señal de posicionamiento normalizada — distinta del feed de informes COT en bruto (que sirve los recuentos semanales de contratos largos/cortos), y de las APIs de precio, interés abierto y posicionamiento de opciones. Convierte el informe en la señal.

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Cómo los traders de futuros más grandes y capitalizados de cripto se posicionan frente a la multitud minorista — y la divergencia entre ellos — calculado en vivo desde el feed público de posiciones de futuros de Binance (sin key, nada almacenado). Binance divide a sus traders perpetuos en toda la multitud y los "top traders" (el ~20% superior de cuentas por saldo de margen, un proxy de smart-money) y publica la división long/short de cada uno. Cuando el smart-money se inclina hacia un lado mientras la multitud se inclina hacia el otro, esa brecha es una señal contraria clásica: una multitud minorista sobrecomprada que las grandes cuentas están desvaneciendo silenciosamente a menudo marca un techo local, y viceversa. El endpoint de posicionamiento devuelve, para una moneda, el ratio long/short y la participación long de tres cohortes lado a lado: la multitud global, los top traders por cuenta y los top traders por tamaño de posición. El endpoint de divergencia devuelve la brecha smart-money menos retail con una lectura en lenguaje sencillo. El endpoint de historial devuelve la serie temporal en buckets de 5m a 1d para que puedas ver la brecha abrirse y cerrarse. El corte de smart-money versus retail / divergencia de posicionamiento para cripto — distinto del feed de ratio long/short de una sola cohorte, la tasa de financiación, el interés abierto y las APIs de precio. Te dice quién está de qué lado, no solo cuántos están long.

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Análisis en vivo (con retraso de 15 minutos) del sentimiento de opciones put/call para acciones e índices estadounidenses, calculados a partir del feed público de cotizaciones retrasadas de CBOE. El endpoint de relación agrega toda la cadena de opciones en los indicadores principales de sentimiento: la relación put/call por volumen y por interés abierto, el volumen total de puts y calls y el interés abierto, el recuento de contratos, y el precio subyacente con su volatilidad implícita a 30 días (IV30), además de una inclinación de sentimiento en lenguaje sencillo. El endpoint de vencimientos desglosa la relación put/call por fecha de vencimiento, mostrando la estructura temporal del sentimiento. El endpoint de strikes mapea el volumen y el interés abierto de calls versus puts a través de los strikes para un vencimiento, mostrando dónde se sitúa el posicionamiento. Esta es la vista computada del sentimiento de opciones y el posicionamiento — ratios y sesgo, no un volcado de contratos — distinta de la cadena de opciones en bruto, el índice de volatilidad y las calculadoras de precios de opciones en el catálogo. Las opciones sobre índices estadounidenses utilizan un símbolo con prefijo de guion bajo (_SPX, _VIX); una relación superior a 1 significa más puts que calls (inclinación defensiva/bajista). En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

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Datos en vivo de posicionamiento de futuros de Compromisos de los Comerciantes (COT), servidos directamente desde la API de informes públicos de la CFTC de EE. UU. — sin clave, nada en caché. Cada viernes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos publica quién está posicionado cómo en cada mercado importante de futuros — divisas, índices bursátiles, energía, metales, granos — y los comerciantes lo siguen de cerca como una señal de sentimiento y aglomeración. El endpoint de informe toma un nombre de mercado (Euro FX, Oro, Petróleo Crudo, S&P 500, Bitcoin) y devuelve el informe semanal más reciente: cuántos contratos largos y cortos tienen los comerciales (los coberturistas), los no comerciales (los grandes especuladores) y los pequeños comerciantes no reportables, la posición neta de cada grupo, el interés abierto total, la participación de cada grupo en el interés abierto, el cambio semana tras semana y el número de comerciantes — el Oro muestra comerciales netos cortos mientras que los grandes especuladores están netos largos. El endpoint de mercados busca entre los cientos de mercados reportados para que puedas encontrar el nombre exacto. El endpoint de historial devuelve la trayectoria semanal del posicionamiento de un mercado. Esta es la capa de posicionamiento y sentimiento para cualquier aplicación de trading de futuros, forex, materias primas o macro. En vivo desde la CFTC, nada almacenado. Distinto de las APIs de precio e interés abierto — esto es quién está largo y corto, por categoría de comerciante. 4 endpoints.

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