#positioning

Wo die Leveraged Funds und die Asset Manager in den Finanzterminkontrakten positioniert sind – Währungen, Aktienindizes und Zinssätze – live aus dem CFTC Traders in Financial Futures (TFF) Bericht, kein API-Key erforderlich. Für Finanzterminkontrakte veröffentlicht die CFTC eine eigene Aufschlüsselung, die die Rohstoffberichte nicht bieten: Dealer/Intermediary (die Sell-Side-Banken), Asset Manager/Institutional (Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen – die langfristige Real-Money-Seite), Leveraged Funds (Hedgefonds und CTAs – das schnelle spekulative Geld) und Other Reportables. Die Aufteilung zwischen Leveraged Funds und Asset Managern ist die, die Makrohändler beobachten: Im Treasury-Komplex führen Leveraged Funds den berühmten Cash-Futures-Basis-Trade short, während Asset Manager long sind, und die Lücke ist ein Indikator für systemisches Risiko. Der Positioning-Endpoint gibt für einen Markt die vollständige Vier-Gruppen-Aufschlüsselung zurück – Long-, Short- und Netto-Kontrakte jeder Gruppe, Anteil am offenen Interesse, Anzahl der Händler und Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Leveraged-Funds-Bias-Lesart. Der Screener-Endpoint bewertet eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex- und Zinsterminkontrakten danach, wo die Leveraged Funds (oder die Asset Manager) netto positioniert sind, und zeigt die am stärksten überlaufenen Makrowetten an. Dies ist der Finanzterminkontrakt-TFF-Positionierungs-Cut – unterschieden vom Legacy-COT-Feed, dem normalisierten COT-Index, dem Managed-Money-Bericht für Rohstoffe und den Preis-APIs. Es zeigt, wer die Hedgefonds und das Real Money in den Märkten sind, die die Makroökonomie bewegen.

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Wo die Hedgefonds in Rohstoff-Futures positioniert sind, live aus dem CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders Report – kein API-Key erforderlich. Der alte COT-Bericht fasst alle Spekulanten in einen „nicht-kommerziellen“ Topf; der disaggregierte Report, der 2009 genau deshalb eingeführt wurde, weil dies zu grob war, teilt den Markt in vier reale Gruppen auf – Managed Money (die trendfolgenden Hedgefonds und CTAs, der spekulative Flow, den jeder beobachtet), Producer/Merchant (die physischen Hedger, die den Rohstoff herstellen und nutzen), Swap Dealer (die Banken, die Index- und OTC-Exposure vermitteln) und Other Reportables. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Rohstoff die vollständige Aufschlüsselung der vier Gruppen zurück – jeweils Long-, Short- und Netto-Kontrakte, Anteil am Open Interest, Anzahl der Händler und die Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Managed-Money-Bewertung: Managed Money netto long in Gold von +112.179 Kontrakten (34 % des Open Interest, 74 Fonds long) zeigt, dass die Fonds überfüllt long sind. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 20 Metallen, Energie-, Getreide-, Soft- und Vieh-Futures danach, wo Managed Money positioniert ist (netto als Anteil am Open Interest), und zeigt die am stärksten überfüllten Long- und Short-Hedgefonds-Wetten. Dies ist der disaggregierte Hedgefonds-Positionierungs-Cut – unterschieden vom alten rohen COT-Report-Feed, dem normalisierten COT-Index und den Preis- und Open-Interest-APIs. Es zeigt, wo das kluge spekulative Geld ist, gemäß dem Report, den die Händler tatsächlich lesen.

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Das normalisierte Commitments-of-Traders-Positionierungssignal, auf das Händler tatsächlich reagieren, live aus der öffentlichen US-CFTC-Reporting-API berechnet – kein API-Key erforderlich. Eine rohe COT-Nettopositionszahl sagt allein wenig aus: „Große Spekulanten sind +176.020 Kontrakte netto long Gold“ sagt Ihnen nichts, bis Sie wissen, ob dies im Vergleich zur Historie hoch oder niedrig ist. Der COT Index behebt dies, indem er die aktuelle Nettoposition jeder Händlergruppe auf ein Perzentil von 0-100 über ein Lookback-Fenster (den klassischen Larry-Williams-156-Wochen-/Drei-Jahres-COT-Index) normalisiert: 100 = die höchste Netto-Long-Position dieser Gruppe im Fenster, 0 = die höchste Netto-Short-Position. Über 80 markiert ein überfülltes Long-Extrem (konträr bärisch), unter 20 ein überfülltes Short-Extrem (konträr bullisch). Der Index-Endpunkt gibt den COT Index eines Marktes sowohl für die großen Spekulanten (Nicht-Kommerzielle) als auch für die kommerziellen Hedger zurück, mit dem aktuellen Netto, dem Fenster-Min/Max, der Veränderung im Wochenvergleich und einem Extrem-Flag. Der Screener-Endpunkt berechnet den Index über eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex-, Metall-, Energie- und Getreide-Futures und ordnet sie, wobei er aufzeigt, welche Märkte sich derzeit an einem Positionierungsextrem befinden. Dies ist das normalisierte Positionierungssignal – unterschieden vom rohen COT-Report-Feed (der die wöchentlichen Long/Short-Kontraktzahlen liefert) und den Preis-, Open-Interest- und Optionspositionierungs-APIs. Es verwandelt den Report in das Signal.

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Wie die größten, am stärksten kapitalisierten Futures-Händler im Krypto-Bereich im Vergleich zur Retail-Menge positioniert sind – und die Divergenz zwischen ihnen – live aus Binances öffentlichem Futures-Positionierungs-Feed berechnet (kein API-Key, nichts gespeichert). Binance teilt seine Perpetual-Händler in die gesamte Menge und die "Top-Trader" (die oberen ~20% der Konten nach Margin-Guthaben, ein Smart-Money-Proxy) auf und veröffentlicht den Long/Short-Split jeder Gruppe. Wenn sich Smart Money in eine Richtung neigt, während die Menge in die andere neigt, ist diese Lücke ein klassisches konträres Signal: Eine übermäßig long positionierte Retail-Menge, die die großen Konten leise abbauen, markiert oft ein lokales Hoch und umgekehrt. Der Positionierungs-Endpunkt gibt für einen Coin das Long/Short-Verhältnis und den Long-Anteil von drei Kohorten nebeneinander zurück – die globale Menge, die Top-Trader nach Konto und die Top-Trader nach Positionsgröße. Der Divergenz-Endpunkt gibt die Smart-Money-minus-Retail-Lücke mit einer verständlichen Erklärung zurück. Der History-Endpunkt gibt die Zeitreihe über 5m- bis 1d-Buckets zurück, sodass Sie beobachten können, wie sich die Lücke öffnet und schließt. Der Smart-Money-versus-Retail / Positioning-Divergence-Schnitt für Krypto – unterschieden vom Single-Cohort-Long/Short-Ratio-Feed, den Funding-Rate-, Open-Interest- und Preis-APIs. Er sagt Ihnen, wer auf welcher Seite steht, nicht nur, wie viele long sind.

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Live (15-minütig verzögerte) Options-Put/Call-Sentiment-Analysen für US-Aktien und Indizes, berechnet aus CBOEs öffentlichem verzögerten Kursfeed. Der Ratio-Endpunkt aggregiert die gesamte Optionskette zu den wichtigsten Sentiment-Indikatoren – das Put/Call-Verhältnis nach Volumen und nach offenem Interesse, das gesamte Put- und Call-Volumen und offene Interesse, die Kontraktanzahlen sowie den zugrunde liegenden Preis mit seiner 30-Tage-impliziten Volatilität (IV30) – plus einer verständlichen Sentiment-Tendenz. Der Expiries-Endpunkt unterteilt das Put/Call-Verhältnis nach Verfallsdatum und zeigt die Laufzeitstruktur des Sentiments. Der Strikes-Endpunkt stellt das Call- versus Put-Volumen und offene Interesse über Strikes für ein Verfallsdatum dar und zeigt, wo die Positionierung liegt. Dies ist die berechnete Options-Sentiment- und Positionierungsansicht – Verhältnisse und Schiefe, kein Kontrakt-Dump – unterschieden von den rohen Optionsketten, dem Volatilitätsindex und den Optionspreisrechnern im Katalog. US-Indexoptionen verwenden ein unterstrichenes Präfix (_SPX, _VIX); ein Verhältnis über 1 bedeutet mehr Puts als Calls (defensive/bärische Tendenz). Live, kein Key auf der vorgelagerten Seite, nichts gespeichert.

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Live Commitments of Traders (COT) Futures-Positionierungsdaten, direkt aus der öffentlichen Berichts-API der US CFTC bereitgestellt – kein API-Key, nichts zwischengespeichert. Jeden Freitag veröffentlicht die Commodity Futures Trading Commission, wer in welchen wichtigen Futures-Märkten positioniert ist – Währungen, Aktienindizes, Energie, Metalle, Getreide – und Händler beobachten dies genau als Stimmungs- und Crowding-Signal. Der Report-Endpunkt nimmt einen Marktnamen (Euro FX, Gold, Rohöl, S&P 500, Bitcoin) entgegen und gibt den neuesten Wochenbericht zurück: wie viele Long- und Short-Kontrakte von Commercials (den Hedgern), von Non-Commercials (den großen Spekulanten) und von kleinen nicht meldepflichtigen Händlern gehalten werden, die Nettoposition jeder Gruppe, das gesamte offene Interesse, der Anteil jeder Gruppe am offenen Interesse, die Veränderung im Wochenvergleich und die Anzahl der Händler – Gold zeigt Commercials netto short, während große Spekulanten netto long sind. Der Markets-Endpunkt durchsucht die Hunderte von gemeldeten Märkten, sodass Sie den genauen Namen finden können. Der History-Endpunkt gibt den wöchentlichen Verlauf der Positionierung für einen Markt zurück. Dies ist die Positionierungs- und Stimmungsschicht für jede Futures-, Forex-, Rohstoff- oder Makro-Handels-App. Live von der CFTC, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Preis- und Open-Interest-APIs – dies zeigt, wer long und short ist, nach Händlerkategorie. 4 Endpunkte.

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