#mean-reversion

De verhoudingen tussen goud, zilver, platina en palladium, waar ze zich bevinden in hun eigen meerjarige geschiedenis, en welk metaal goedkoop is ten opzichte van welk — live berekend op basis van Yahoo Finance futures, geen key, niets opgeslagen. Een edelmetaalprijs vertelt je wat een ounce kost; de verhouding tussen twee metalen vertelt je welke duur is ten opzichte van de andere — en deze verhoudingen staan erom bekend dat ze gemiddeld-reverterend zijn, daarom is de goud/zilver "mint ratio" een van de oudste trades die er is: wanneer deze naar een uiterste rekt, roteren traders van het dure metaal naar het goedkope en rijden het terug. Een enkele huidige verhouding is slechts de helft van het verhaal; wat ertoe doet is waar die verhouding zich bevindt in zijn meerjarige bereik. Deze API berekent de goud/zilver, goud/platina, platina/palladium, goud/palladium en zilver/platina verhoudingen, en retourneert voor elk de huidige waarde, het percentiel binnen een meerjarig venster (de context die een getal in een signaal verandert), het venster min/max/gemiddelde, en een eenvoudige rotatie-uitleg — bij een hoog percentiel is het tellermetaal historisch duur (kies voor de noemer), bij een laag percentiel het omgekeerde. Het ratios endpoint retourneert het hele complex; het ratio endpoint retourneert één paar met zijn componentprijzen; het history endpoint retourneert de ratio tijdreeks. Dit is de precious-metal-ratio / mean-reversion cut — te onderscheiden van de inter-commodity crack/crush spread API (die de huidige goud/zilver verhouding geeft maar geen geschiedenis, percentiel of signaal), het intermarket-ratio board en de metals spot-price feed. Het is de verhouding met zijn geschiedenis eraan vast.

api.oanor.com/preciousratios-api

Een formele statistische test of een markt een random walk volgt, of dat de rendementen verhandelbare momentum of mean-reversion bevatten die echt is in plaats van ruis — de Lo-MacKinlay variantieratio-test, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. De meeste persistentie-tools geven je een enkel beschrijvend getal; deze geeft je een hypothesetest met een oordeel. De variantieratio vergelijkt de variantie van meerdaagse rendementen met de variantie van eendaagse rendementen opgeschaald: bij een echte random walk is de ratio 1 op elke horizon. Een ratio boven 1 betekent dat rendementen positief autocorreleren (trends blijven bestaan — momentum); onder 1 betekent dat ze omkeren (mean-reversion). Cruciaal is dat het een heteroskedasticiteits-robuste z-statistiek en een p-waarde bij elke horizon geeft, zodat je weet of de afwijking van een random walk statistisch significant is of slechts steekproefruis — wat een puntschatting je niet kan vertellen. De asset-endpoint voert de test uit op horizons van 2, 4, 8 en 16 dagen en retourneert elke ratio, z-statistiek, p-waarde en een verwerp/niet-verwerp oordeel, plus een algemene conclusie. De screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum op basis van hun 2-daagse variantieratio, waarbij de statistisch momentum-achtige markten worden gescheiden van de mean-reverting. Dit is de random-walk hypothesetest-cut — anders dan de Hurst-exponent regime API (een puntschatting zonder significantie), de momentum en de prijs APIs. Het is de test, met de p-waarde erbij.

api.oanor.com/varianceratio-api

De opeenvolgende stijgende en dalende dagreeksen die swing-traders proberen te anticiperen, met de historische kans dat een reeks omkeert, live berekend op basis van de dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. "Het is vijf dagen op rij gestegen, het is tijd voor een pullback" is een gok totdat je er een getal op zet. Deze API telt elke stijgende en dalende dagreeks in de geschiedenis van een instrument en meet, voor elke reekslengte, hoe vaak de volgende dag deze omkeerde — van een onderbuikgevoel naar een basispercentage. Voor elk instrument retourneert het de huidige streak (de richting en lengte), de langste stijgende en dalende streaks in het venster, de gemiddelde reekslengte, de volledige verdeling van reekslengtes en de omkeringstabel: na k opeenvolgende stijgende (of dalende) dagen, het aandeel keren dat de volgende dag de andere kant op ging, met de steekproefgrootte achter elk cijfer. Als een naam momenteel in een streak zit, retourneert het ook de historische kans dat morgen deze omkeert — het ene getal dat een mean-reversion trader wil. Het asset-endpoint retourneert het volledige streak-profiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het universum op hoe uitgerekt elk momenteel is (huidige streak-lengte), zodat je kunt zien wat het meest extreem is. Dit is de opeenvolgende-run / omkeringskans-snede — anders dan de Hurst persistentie-regime API, de multi-tijdframe momentum API, de candlestick-patroon API en de prijsfeeds. Het zijn de runs, geteld, met de kansen erbij.

api.oanor.com/streak-api

Vertelt u of elke markt trendend is, zich gedraagt als een random walk, of mean-reverting is — het allerbelangrijkste om te weten voordat u een strategie kiest — live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse slotkoersen, geen key, niets opgeslagen. Een trendvolgend systeem verliest geld in een mean-reverting markt, en een fade-the-move systeem wordt overreden in een trendende markt; de Hurst exponent (via rescaled-range R/S-analyse) meet in welke wereld u zich bevindt. Een Hurst boven ~0,55 betekent dat de reeks persistent is — bewegingen hebben de neiging door te zetten, dus het trendt en trendvolgen past; rond 0,5 is het een random walk zonder edge in beide richtingen; onder ~0,45 is het anti-persistent — bewegingen hebben de neiging om te keren, dus het mean-revert en fading extremes past. Daarnaast retourneert de API de Kaufman Efficiency Ratio (netto beweging gedeeld door de totale afgelegde weg, 0 = pure ruis, 1 = een perfect rechte trend), een tweede intuïtieve maatstaf voor hoe schoon een markt trendt. Het asset endpoint retourneert de Hurst, efficiency ratio en een regimelabel van één instrument; het screener endpoint rangschikt het cross-asset universum (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, FX en crypto; filterbaar per klasse) van meest trendend naar meest mean-reverting. Dit is de persistentie / trend-versus-mean-reversion regime cut — anders dan de z-score stretch meters (hoe ver een prijs nu van zijn gemiddelde afwijkt, niet de structuur van zijn bewegingen), de multi-timeframe momentum-alignment API en de price APIs. Het vertelt u voor welk type strategie de markt betaalt.

api.oanor.com/hurst-api

Het statistisch-arbitrage signaal tussen twee munten — hoe uitgerekt hun prijsratio is ten opzichte van het eigen recente gemiddelde, live berekend op basis van Binance dagelijkse candles (geen key, niets opgeslagen). Pairs traders wedden niet op richting; ze wedden op de spread tussen twee gecorreleerde munten die terugkeert naar het gemiddelde. Wanneer ETH/BTC (of een andere ratio) twee standaarddeviaties boven het gemiddelde uitkomt, is de spread uitgerekt — short het dure been, long het goedkope, en winst wanneer het terugveert. De spread-endpoint neemt twee munten en retourneert de huidige prijsratio, het rollend gemiddelde en de standaarddeviatie, de z-score (hoeveel standaarddeviaties uitgerekt), de returncorrelatie van de twee munten (pairs trading werkt op gecorreleerde paren) en een long/short mean-reversion signaal. De screener-endpoint scant elk paar in een liquide mand en rangschikt ze op absolute z-score — de meest uitgerekte, meest verhandelbare spreads op dit moment. De coins-endpoint geeft weer wat wordt gedekt. De pairs-trading / relatieve-waarde spread cut voor crypto — anders dan de correlatie-&-beta API (die de correlatiematrix geeft, niet de verhandelbare spread), de single-coin momentum, de funding-arbitrage en de price APIs. Het beantwoordt of een spread is uitgerekt, niet of twee munten samen bewegen.

api.oanor.com/cryptopairs-api

Hoe statistisch uitgerekt elk valutapaar op dit moment is ten opzichte van zijn eigen recente gemiddelde — de z-score mean-reversion meter — live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse koersen (geen key, niets opgeslagen). Een prijs alleen vertelt je niets over of een paar goedkoop of duur is; de z-score doet dat: het meet hoeveel standaarddeviaties de huidige koers boven of onder het voortschrijdend gemiddelde ligt. Een paar dat twee standaarddeviaties boven het gemiddelde ligt, is statistisch overbought en geneigd terug te veren; twee eronder is oversold. Het zscore-eindpunt retourneert voor een paar de huidige koers, het voortschrijdend gemiddelde en de standaarddeviatie, de z-score, de procentuele afstand tot het gemiddelde en een eenvoudig overbought/oversold-label. Het screener-eindpunt scant de major- en cross-paren en rangschikt ze op hoe uitgerekt ze zijn — de meest overbought en meest oversold in één oogopslag, de mean-reversion opportunity scan. Het pairs-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De statistische-stretch/mean-reversion-cut voor FX — onderscheiden van de FX-range, pivot-point, volatiliteit en signals API's. Het beantwoordt hoe ver een paar van normaal is, niet waar de support ligt of hoe snel het beweegt.

api.oanor.com/fxzscore-api

Welke munten zijn nu overbought of oversold, live berekend op basis van Binance candles — geen key, niets opgeslagen. Momentum oscillatoren zijn de klassieke mean-reversion signalen: een Relative Strength Index (RSI) boven 70 geeft aan dat een munt overbought en uitgerekt is, onder 30 oversold en uitgeput, terwijl de Stochastic oscillator de ommekeer binnen het recente bereik timet. De oscillators endpoint haalt de candles van een paar op en retourneert de Wilder RSI(14), de Stochastic %K en %D, en een eenvoudig signaal (overbought, oversold of neutraal) op een gekozen timeframe. De screener endpoint scant een mandje munten en toont de munten die momenteel overbought (mogelijke pullback) en oversold (mogelijke bounce) zijn, gerangschikt op hoe uitgerekt ze zijn. De symbols endpoint geeft verhandelbare paren weer. Dit is de coin-native oscillator / mean-reversion screener specifiek voor crypto — het haalt zelf de live data op, anders dan de generieke oscillator calculators (waar je je eigen OHLC invoert), de momentum trend-alignment, de Donchian breakout en de candlestick-pattern APIs in de catalogus. Paren zijn Binance symbolen (BTCUSDT) of een coin=BTC&quote=USDT vorm; interval is 1h/4h/1d/1w.

api.oanor.com/cryptorsi-api

Een live forex-analyse die u vertelt waar een valutapaar handelt binnen zijn recente bereik, berekend op basis van de dagelijkse referentiekoersen van de Europese Centrale Bank. Voor elk paar retourneert het de periodehoogte en -laagte (en de data waarop deze plaatsvonden), de huidige koers en de percentielpositie in het bereik (0% = op de laagte, 100% = op de hoogte) plus de afstand tot elk uiterste — de context die handelaren gebruiken voor mean-reversion en breakout calls. Verkrijg het bereik van een paar over een maand, kwartaal, halfjaar of jaar, of scan een mandje om te vinden wat dicht bij zijn hoogte- of laagtepunten vastzit. Gebouwd voor forex-, handels- en dashboard-apps. Live, geen key. Verschilt van rate-, strength-, volatility-, correlation- en signal-API's.

api.oanor.com/fxrange-api