#beta

Rangschikt een cross-asset universum op basis van bèta ten opzichte van een benchmark, zodat u in één oogopslag kunt zien welke markten de bewegingen van de benchmark versterken en welke ze dempen of hedgen, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Bèta is het enkele getal dat aangeeft hoeveel een asset beweegt voor elke 1% dat de markt beweegt: een bèta van 1,3 stijgt ~1,3% wanneer de benchmark 1% stijgt (en daalt harder wanneer deze daalt), een bèta dicht bij 0 is ontkoppeld, een negatieve bèta beweegt tegen de markt in (een hedge). Het screener-eindpunt rangschikt het universum van 21 instrumenten (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, crypto; filterbaar per klasse) op bèta ten opzichte van een gekozen benchmark (standaard de S&P 500), elk met zijn correlatie en R-kwadraat, zodat u weet hoe betrouwbaar de bèta is. Het asset-eindpunt retourneert het volledige bètaprofiel van één instrument ten opzichte van de benchmark. Het dispersie-eindpunt retourneert de spreiding van bèta's over het universum — de high-beta-minus-low-beta gap, de gemiddelde bèta en het aandeel van risk-on namen — een indicatie van hoeveel de markt op dit moment risico nemen beloont. Dit is de systematische risico-/marktgevoeligheidsrangschikking — anders dan een breng-je-eigen-reeks CAPM/bèta-calculator, de total-risk Sharpe/Sortino-screener, de correlatiematrix en de price-API's. Het rangschikt live assets op hoeveel marktrisico ze dragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

Welke markten presteren beter dan de benchmark en welke blijven achter, gerangschikt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Relatieve sterkte is de motor van rotatie: geld stroomt naar wat beter presteert, en de leiders van het ene kwartaal zijn vaak de leiders van het volgende. Voor een cross-asset, cross-sector universum — de elf S&P 500-sectoren plus small caps, internationale en opkomende aandelen, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — meet dit de return van elk actief MINUS die van de S&P 500 over één, drie en zes maanden, combineert deze tot een relatieve-sterkte score, en rangschikt het hele bord in leiders en achterblijvers. Een positieve score betekent dat het actief de markt verslaat; een negatieve dat het achterblijft. Het ranking endpoint retourneert dat gerangschikte bord met de eigen return van de benchmark en de opvallende leiders en achterblijvers. Het asset endpoint retourneert de relatieve sterkte van één markt over elk venster, de bèta ten opzichte van de S&P 500 en of de relatieve sterkte verbetert of afneemt. Het universe endpoint geeft weer wat wordt gedekt. De relatieve-sterkte / marktleiderschap rotatie-cut — onderscheiden van de absolute-momentum, de sector-correlatie en de altcoin-season APIs. Het beantwoordt wat de markt leidt, gemeten ten opzichte daarvan.

api.oanor.com/relativestrength-api

Hoe de elf S&P 500-sectoren samen bewegen, live berekend via Yahoo Finance met de SPDR-sector-ETF's (geen key, niets opgeslagen). Sectorcorrelatie is de kern van aandelen diversificatie en rotatie: defensieve (nutsbedrijven, basisproducten, gezondheidszorg) en cyclische (technologie, discretionair, financiële diensten, energie) clusteren anders, en wanneer correlaties stijgen, beweegt de hele markt als één (risk-on/risk-off), terwijl een spreiding van correlaties betekent dat stock-picking en rotatie worden beloond. Het matrix-endpoint retourneert de volledige paarsgewijze return-correlatiematrix voor alle elf sectoren met de meest en minst gecorreleerde sectorparen. Het sector-endpoint retourneert de correlatie van één sector met alle andere, gerangschikt, plus de bèta ten opzichte van de S&P 500 (hoeveel het de markt versterkt). Het sectors-endpoint geeft weer wat wordt gedekt. De aandelen sectorcorrelatie / rotatie-cut — anders dan de cross-asset correlatiematrix (assetklassen, niet sectoren), de crypto- en valutacorrelatie-API's (andere markten) en de sectorprijs/prestatiefeed. Het beantwoordt welke sectoren dezelfde inzet zijn en welke diversifiëren, binnen de aandelenmarkt.

api.oanor.com/sectorcorrelation-api

Hoe crypto-activa samen bewegen, live berekend op basis van dagelijkse Binance-kaarsen — geen API-Key, niets opgeslagen. Correlatie is de belangrijkste input voor diversificatie, pairshandel en risico: twee munten met een correlatie dicht bij 1 zijn effectief dezelfde inzet, terwijl een lage of negatieve correlatie echte diversificatie is. Het matrix-eindpunt retourneert de volledige paarsgewijze return-correlatiematrix over een mandje munten over een gekozen venster, samen met de gemiddelde paarsgewijze correlatie — een getal dat aangeeft hoe 'risk-on, all-together' de markt is. Het pair-eindpunt retourneert de correlatie tussen twee willekeurige munten, met de R-kwadraat en een label in gewone taal dat de relatie beschrijft. Het beta-eindpunt retourneert de beta van elke munt ten opzichte van BTC — hoeveel het de bewegingen van Bitcoin versterkt (beta boven 1) of dempt (beta onder 1) — met de correlatie en R-kwadraat, de metriek die altcoin-handelaren gebruiken om directionele inzetten te bepalen. Alles wordt berekend op basis van de standaarddeviatie en covariantie van dagelijkse log-rendementen. Dit is de cross-asset correlatie/beta-analyse voor crypto — anders dan de FX-correlatie-API, de single-asset gerealiseerde volatiliteit-API en de portfolio-optimizer in de catalogus. Munten zijn Binance-bases (BTC, ETH) of volledige symbolen (BTCUSDT); de quote standaard USDT en het venster is 14-365 dagen.

api.oanor.com/cryptocorrelation-api

Live capital-asset-pricing-model en systematische-risico-analyses die quants en portfoliomanagers uitvoeren op een asset ten opzichte van een marktbenchmark, op aanvraag berekend uit de twee reeksen die u doorgeeft — geen key, geen cache, niets opgeslagen. Het beta-endpoint regresseert de rendementen van een asset op die van de markt en retourneert de beta, de alpha (per periode en geannualiseerd), de correlatie en de R-kwadraat, zodat u ziet hoe sterk de asset de markt volgt en hoeveel deze versterkt. Het capm-endpoint retourneert het CAPM-verwachte rendement — risicovrije rente plus beta maal de marktrisicopremie — en Jensen's alpha, het overschot boven wat beta zegt dat de asset zou moeten verdienen; het heeft ook een directe modus waarin u beta, marktrendement en risicovrije rente doorgeeft zonder reeksen. Het treynor-endpoint retourneert de Treynor-ratio, de beloning per eenheid systematisch (markt)risico. Dit meet risico ten opzichte van een markt — systematisch risico — wat fundamenteel anders is dan tools voor totaalrisico op één reeks: het heeft twee reeksen nodig en beantwoordt hoe een asset beweegt met, en wordt geprijsd ten opzichte van, de markt. Werkt voor elke asset tegen elke benchmark: aandelen, fondsen, crypto, FX of een hele portefeuille. Lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor portefeuilleanalyses, factor- en risicodashboards, fondsfactsheets en backtests. Tarieven zijn fracties (0,02 = 2%). Live, niets opgeslagen. 3 compute-endpoints. Gebruik voor enkele reeks Sharpe/volatiliteit/drawdown een risk-metrics API.

api.oanor.com/capm-api