API-marktplaats

De geldmarkt-spreads die aangeven of de Amerikaanse dollarfinanciering kalm is of vastloopt, live berekend op basis van de openbare rente-API van de Federal Reserve Bank van New York — geen key, niets opgeslagen. De belangrijkste overnight-rentes liggen allemaal binnen een paar basispunten van elkaar wanneer de markten gezond zijn; het zijn de spreads ertussen, en hun pieken, die stress onthullen. De meest bekeken is SOFR minus EFFR: SOFR is de kosten van gedekte (collateralised, repo) leningen en EFFR de kosten van ongedekte fed-funds-leningen, dus wanneer SOFR boven EFFR stijgt, betekent dit dat onderpand plotseling duur is — het klassieke repo-stresssignaal dat in september 2019 en rond kwartaaleinden explodeerde. Deze API berekent dat en de andere belangrijke spreads — SOFR versus de Overnight Bank Funding Rate, SOFR versus de Broad General Collateral Rate, en de general-versus-tri-party collateral spread — in basispunten, met een funding-stress-regime-uitlezing. De spreads-endpoint retourneert het live rentebord en elke spread; de distributie-endpoint retourneert SOFR's intraday percentielspreiding (99e min 1e), een binnen-dag-dispersiemeter die breder wordt wanneer financiering gesegmenteerd is; de geschiedenis-endpoint retourneert de tijdreeks van elke spread en telt de stressdagen. Dit is de funding-stress / geldmarkt-spread-snede — anders dan de ruwe NY-Fed-renteniveau-feed (die de rentes vermeldt maar niet de spreads of het stresssignaal), de centralebankbeleid- en de yieldcurve-API's. Het is de kloof tussen de rentes, waar de stress leeft.

Uptime

100.0%

Latentie

163ms

Abonnees

3,765

Hoeveel meer volatiliteit de optiemarkt inprijst dan de markt daadwerkelijk heeft geleverd — de carry die elke short-volatiliteitsstrategie oogst — live berekend op basis van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Implied volatility (de VIX en zijn verwanten) is bijna altijd hoger dan de volatiliteit die zich later voordoet: beleggers betalen voor bescherming, en die kloof, de variance risk premium, is een van de meest hardnekkige betaalde risico's in markten. Deze API meet dit direct voor de belangrijkste activaklassen die een implied-vol index publiceren: voor de S&P 500 (VIX), de Nasdaq 100 (VXN), ruwe olie (OVX) en goud (GVZ) neemt het de live implied-vol index en trekt de gerealiseerde volatiliteit af die de onderliggende waarde daadwerkelijk heeft geleverd over het overeenkomstige ~30-daagse venster (geannualiseerde standaarddeviatie van dagelijkse logreturns), en retourneert de premie in volatiliteitspunten, de implied/realised ratio en een rich/cheap read. Een grote positieve VRP betekent dat opties duur zijn ten opzichte van wat de markt heeft gedaan (verkopers worden goed betaald); een negatieve VRP — implied onder realised — is zeldzaam en geeft aan dat opties goedkoop zijn, vaak tijdens of direct na een stressgebeurtenis. Het premium endpoint retourneert alle vier markten gerangschikt; het asset endpoint retourneert één markt met 21- en 30-daagse realised legs; het history endpoint retourneert de VRP-tijdreeks. Dit is de implied-minus-realised / variance-risk-premium uitsplitsing voor aandelen en grondstoffen — anders dan het implied-vol level board (geen realised leg), het realised-volatility dashboard (geen implied leg) en de crypto-only DVOL/VRP API.

Uptime

100.0%

Latentie

138ms

Abonnees

3,963

De vorm van de aandelenvolatiliteitscurve — het meest bekeken regimesignaal in de optiewereld — live berekend op basis van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een VIX-niveau vertelt hoe bang de markt op dit moment is; de termijnstructuur vertelt of die angst kortetermijnpaniek is of een kalme, aanhoudende toestand, en in welke richting deze rolt. Deze API leest de impliciete volatiliteitscurve van de S&P 500 over vier looptijden — de 9-daagse VIX, de headline 30-daagse VIX, de 3-maands VIX en de 6-maands VIX — en zet deze om in een regime. Wanneer de curve stijgt (VIX < VIX3M < VIX6M) verkeert de markt in contango: kalm, met kortetermijnvolatiliteit goedkoper dan veraf, de toestand waar short-vol strategieën van profiteren. Wanneer deze inverteert naar backwardation (VIX boven VIX3M) is de voorkant duurder dan de achterkant: acute stress, angst piekt, historisch gezien bijna capitulatie. Het structure-eindpunt retourneert de live curve, de contango-ratio (VIX / VIX3M), de korte-eind ratio (VIX9D / VIX), het roll-rendement dat een short-vol positie zou verdienen, de hellingsclassificatie en een regime-uitlezing, met VVIX (de vol van de VIX) ter context. Het history-eindpunt retourneert de dagelijkse tijdreeks van de contango-ratio en markeert elke backwardation-dag. Het percentile-eindpunt plaatst de contango-ratio van vandaag in het bereik van één jaar. Dit is de volatiliteitstermijnstructuur / contango-backwardation-snede — anders dan het cross-asset VIX-familie niveauoverzicht, de crypto DVOL-index en de gerealiseerde-volatiliteit API's. Het is de vorm van angst, niet het niveau.

Uptime

100.0%

Latentie

133ms

Abonnees

3,276

Een formele statistische test of een markt een random walk volgt, of dat de rendementen verhandelbare momentum of mean-reversion bevatten die echt is in plaats van ruis — de Lo-MacKinlay variantieratio-test, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. De meeste persistentie-tools geven je een enkel beschrijvend getal; deze geeft je een hypothesetest met een oordeel. De variantieratio vergelijkt de variantie van meerdaagse rendementen met de variantie van eendaagse rendementen opgeschaald: bij een echte random walk is de ratio 1 op elke horizon. Een ratio boven 1 betekent dat rendementen positief autocorreleren (trends blijven bestaan — momentum); onder 1 betekent dat ze omkeren (mean-reversion). Cruciaal is dat het een heteroskedasticiteits-robuste z-statistiek en een p-waarde bij elke horizon geeft, zodat je weet of de afwijking van een random walk statistisch significant is of slechts steekproefruis — wat een puntschatting je niet kan vertellen. De asset-endpoint voert de test uit op horizons van 2, 4, 8 en 16 dagen en retourneert elke ratio, z-statistiek, p-waarde en een verwerp/niet-verwerp oordeel, plus een algemene conclusie. De screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum op basis van hun 2-daagse variantieratio, waarbij de statistisch momentum-achtige markten worden gescheiden van de mean-reverting. Dit is de random-walk hypothesetest-cut — anders dan de Hurst-exponent regime API (een puntschatting zonder significantie), de momentum en de prijs APIs. Het is de test, met de p-waarde erbij.

Uptime

100.0%

Latentie

213ms

Abonnees

3,388

De twee best gedocumenteerde kalenderanomalieën in aandelen — het dag-van-de-week-effect en het maandwissel-effect — live gemeten over een cross-asset universum uit Yahoo Finance dagelijkse historie, geen key, niets opgeslagen. Decennia aan onderzoek tonen aan dat rendementen niet gelijkmatig over de week of de maand zijn verdeeld: het maandwissel-effect — de cluster van de laatste handelsdag van een maand en de eerste paar van de volgende — heeft historisch het grootste deel van de totale maandwinst gevangen terwijl de rest van de maand zijgt; en het dag-van-de-week-effect (de oude "maandageffect" en zijn verwanten) laat zien dat sommige weekdagen aanhoudend sterker presteren dan andere. Deze API kwantificeert beide direct. Het turnofmonth-eindpunt splitst de geschiedenis van een instrument in het maandwissel-venster (de laatste handelsdag plus de eerste drie van elke maand) versus de rest, en geeft het gemiddelde dagelijkse rendement en winstpercentage van elk, de spreiding ertussen, en het aandeel van het totale rendement dat in die handvol dagen is verdiend. Het dayofweek-eindpunt geeft, voor elke weekdag, het gemiddelde dagelijkse rendement, winstpercentage en steekproefgrootte, met de beste en slechtste dag. Het screener-eindpunt rangschikt het cross-asset universum op de sterkte van het maandwissel-effect, zodat u kunt zien waar de kalenderrand het grootst is. Dit is de dag-van-de-week / maandwissel kalenderanomalie-snede — anders dan de maand-van-het-jaar-seizoensgebondenheid API's (aandelenindex, FX, commodity) en de crypto-only intraday/dag-van-de-week-seizoensgebondenheid API. Patronen zijn beschrijvend, niet voorspellend.

Uptime

100.0%

Latentie

336ms

Abonnees

4,164

Welke markten handelen nu op abnormaal volume — de eerste scan die een daytrader uitvoert om te vinden wat "in play" is — live berekend op basis van de dagelijkse volume van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Prijs vertelt je waar een markt is; volume vertelt je of iemand het iets kan schelen. Een aandeel dat op de helft van zijn normale volume dobbert is ruis; hetzelfde aandeel op drie keer zijn gemiddelde is een markt die reageert op iets — winsten, nieuws, een breakout — en daar wonen de kans en het risico. Relatief volume (RVOL) is het volume van vandaag gedeeld door het recente gemiddelde: 1,0 is een normale dag, 2,0 is dubbel, en alles daarboven signaleert ongebruikelijke participatie. Voor elk instrument retourneert deze API het volume van vandaag, het gemiddelde volume over 20 en 50 dagen, de RVOL ten opzichte van elk, waar het volume van vandaag zich bevindt als percentiel van het venster, het dollar (notionele) volume voor liquiditeit, en of het volume stijgend of dalend is. Het asset-endpoint retourneert het volledige volumeprofiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het universum op RVOL, waarbij de namen die op het meest ongebruikelijke volume handelen — degenen die in play zijn — bovenaan staan. Dit is de relatieve-volume / ongebruikelijke-activiteit cut — te onderscheiden van de breng-je-eigen-reeks volume-indicator tools (OBV, MFI), de crypto volume-by-price profiel, de order-flow tape en de prijs-API's. Het is het volume dat buitengewoon is.

Uptime

100.0%

Latentie

294ms

Abonnees

3,956

Waar elke markt sluit binnen zijn dagelijkse bereik, en wat dat zegt over wie de controle heeft tot aan de slotbel, live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse OHLC — geen key, niets opgeslagen. De slotkoers is de belangrijkste prijs van de dag: een markt die oploopt maar weer sluit nabij zijn dieptepunt is de hele middag verkocht (distributie), terwijl een markt die sluit op zijn hoogtepunten kopers in vaste controle heeft (accumulatie), zelfs als de headline verandering hetzelfde is. De Close Location Value (CLV) vangt dit op een schaal van -1 tot +1 — +1 is een slot exact op de hoogste koers, -1 exact op de laagste, 0 het midden van het bereik. Deze API zet het om in een overtuigingsmeter. Voor elk instrument retourneert het de CLV van vandaag, de gemiddelde CLV over het venster (een positief gemiddelde betekent dat slotkoersen aanhoudend in de bovenste helft liggen — accumulatie; negatief betekent distributie), de recente 20-daagse CLV als de huidige drukmeting, het aandeel dagen dat sloot in het bovenste derde versus het onderste derde van hun bereik, en een leesbare interpretatie. Het asset-endpoint retourneert het volledige slotsterkteprofiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum van sterkste accumulatie naar zwaarste distributie, zodat u kunt zien waar kopers stilletjes de slotkoers winnen. Dit is de slotlocatie / accumulatie-distributiedruk-cut, alleen prijs en geen volume — anders dan de candlestick-pattern API (benoemde vormen op de laatste balk), de volume-indicator tools en de prijsfeeds. Het gaat om wie de dag won.

Uptime

100.0%

Latentie

356ms

Abonnees

4,737

De volatiliteit-opbouwende setups waar breakout-handelaren naar op jacht zijn, live berekend op basis van dagelijkse OHLC-gegevens van Yahoo Finance — geen API-Key, niets opgeslagen. Markten trenden of schommelen niet willekeurig: dagen met een krappe range clusteren en gaan vooraf aan expansie, en de klassieke edge — Toby Crabel's NR7 (de smalste dagelijkse range van de laatste zeven), de inside day (een balk volledig binnen de vorige) en de outside day (een balk die de vorige overspoelt) — is dat een opgerolde veer loslaat. Deze API meet de opbouw en de loslating. Voor elk instrument retourneert het de huidige range als percentiel van de recente range (laag = gecontraheerd/opbouw, hoog = al uitgebreid), of vandaag een NR7, NR4, inside of outside day is, de gemiddelde dagelijkse range, en de historische frequentie van elke setup. Cruciaal is dat het ook de follow-through retourneert: na een NR7, hoe vaak de volgende dag de high of low van de NR7-dag doorbrak en hoe vaak de range ervan uitbreidde — de basiskans die je vertelt of de opbouw de moeite waard is om te verhandelen. Het asset-eindpunt retourneert het volledige rangeprofiel van één instrument; het screener-eindpunt rangschikt het universum op contractie (meest opgebouwd, laagste huidige range-percentiel — de breakout-kandidaten) of op gerealiseerde range. Dit is de range-contractie / NR7 breakout-setup cut — te onderscheiden van de candlestick-pattern API (genoemd naar omkeer-/continuatievormen, niet rangegrootte), de volatiliteitsdashboard (niveau, niet de opbouw), en de gap- en prijs-API's. Het is de squeeze vóór de beweging.

Uptime

100.0%

Latentie

344ms

Abonnees

4,860

De opeenvolgende stijgende en dalende dagreeksen die swing-traders proberen te anticiperen, met de historische kans dat een reeks omkeert, live berekend op basis van de dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. "Het is vijf dagen op rij gestegen, het is tijd voor een pullback" is een gok totdat je er een getal op zet. Deze API telt elke stijgende en dalende dagreeks in de geschiedenis van een instrument en meet, voor elke reekslengte, hoe vaak de volgende dag deze omkeerde — van een onderbuikgevoel naar een basispercentage. Voor elk instrument retourneert het de huidige streak (de richting en lengte), de langste stijgende en dalende streaks in het venster, de gemiddelde reekslengte, de volledige verdeling van reekslengtes en de omkeringstabel: na k opeenvolgende stijgende (of dalende) dagen, het aandeel keren dat de volgende dag de andere kant op ging, met de steekproefgrootte achter elk cijfer. Als een naam momenteel in een streak zit, retourneert het ook de historische kans dat morgen deze omkeert — het ene getal dat een mean-reversion trader wil. Het asset-endpoint retourneert het volledige streak-profiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het universum op hoe uitgerekt elk momenteel is (huidige streak-lengte), zodat je kunt zien wat het meest extreem is. Dit is de opeenvolgende-run / omkeringskans-snede — anders dan de Hurst persistentie-regime API, de multi-tijdframe momentum API, de candlestick-patroon API en de prijsfeeds. Het zijn de runs, geteld, met de kansen erbij.

Uptime

100.0%

Latentie

327ms

Abonnees

3,407

Het gedrag van opening gaps waar daghandelaren daadwerkelijk op handelen, live berekend op basis van dagelijkse OHLC-gegevens van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Een gap is de sprong tussen de slotkoers van gisteren en de openingskoers van vandaag — de beweging die plaatsvindt terwijl de markt gesloten is, op basis van overnachtnieuws en futures-drift. Handelaar leven en sterven bij twee vragen: hoe vaak heeft een instrument een gap, en vult de gap zich (prijs keert terug naar de slotkoers van gisteren) of loopt hij door (hij blijft in dezelfde richting gaan). Deze API beantwoordt beide met harde frequenties. Voor elk instrument retourneert het hoe vaak het omhoog en omlaag gapt boven een instelbare drempel, de gemiddelde grootte van up- en down-gaps, de gap-fill rate (het aandeel gaps waarbij de prijs intraday terugkeerde naar de vorige slotkoers — voor een up-gap, het dieptepunt van de dag dat de vorige slotkoers bereikt), en de continuatieratio (hoe vaak de dag sluit in de richting van de gap in plaats van deze te vervagen), plus de grootste recente gaps. Het asset-eindpunt retourneert het volledige gap-profiel van één instrument met de grootste recente gaps; het screener-eindpunt rangschikt een universum van liquide aandelen en ETF's op gappiness of gap-fill rate, en toont de namen die het meest gappen en waarvan de gaps betrouwbaar vullen. Dit is de opening-gap / overnight-jump microstructuur-snede — anders dan de prijs-, kandelaarpatroon-, volatiliteits- en risico-API's in de catalogus. Het is wat er gebeurt tussen de slotkoers en de openingskoers.

Uptime

100.0%

Latentie

218ms

Abonnees

4,756

Meet het ding dat portefeuilles vernietigt: correlaties die er in rustige markten comfortabel laag uitzien, maar precies naar 1 pieken wanneer de markt crasht, zodat de diversificatoren waar u op rekende allemaal samen vallen — live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een normale volledige-steekproefcorrelatie verbergt dit door de rustige dagen te middelen met de crisisdagen; deze API conditioneert in plaats daarvan op de extremen van de benchmark. Voor elke asset retourneert het de gewone correlatie met de benchmark, de crashcorrelatie (alleen gemeten op de slechtste dagen van de benchmark — de onderste staart), de rallycorrelatie (op de beste dagen), en de uitsplitsing: hoeveel de correlatie stijgt in een crash versus normaal. Een obligatie-, goud- of grondstoffenpositie met een lage normale correlatie maar een hoge crashcorrelatie is een valse diversificator; een positie waarvan de correlatie laag blijft of daalt in de staart is een echte hedge. Het asset-eindpunt retourneert het volledige tail-correlatieprofiel van één instrument; het screener-eindpunt rangschikt het cross-asset universum op crashcorrelatie, en brengt aan het licht welke posities daadwerkelijk falen wanneer u ze nodig heeft. Dit is de conditionele / tail-correlatie uitsnede — anders dan de onvoorwaardelijke cross-asset, sector- en FX-correlatiematrices (die alle dagen middelen), de up/down capture API (magnitudes, geen co-movement) en de prijs-API's. Het is correlatie wanneer het ertoe doet: in de crash.

Uptime

100.0%

Latentie

190ms

Abonnees

3,023

Meet de asymmetrie waar elke allocator echt om geeft: hoeveel van de winst van een benchmark een asset vastlegt wanneer de markt stijgt, versus hoeveel van het verlies het lijdt wanneer de markt daalt — live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een enkele bèta gaat ervan uit dat een markt gelijkmatig stijgt en daalt, maar de assets die het bezitten waard zijn, doen dat niet: ze nemen deel aan rallies en dempen verkoopgolven, en de assets die je moet vermijden doen het tegenovergestelde. Deze API splitst de geschiedenis van de benchmark in up-dagen en down-dagen en meet elke kant afzonderlijk. De upside capture is de gemiddelde winst van de asset op de up-dagen van de benchmark ten opzichte van de benchmark (boven 100 = het wint meer dan de markt in rallies); de downside capture is hetzelfde op down-dagen (onder 100 = het verliest minder in verkoopgolven — defensief). Hun ratio, de capture ratio, is de kop: boven 1 betekent een gunstige asymmetrie. Het retourneert ook de downside bèta en upside bèta — de bèta van de asset gemeten alleen op de down- en up-dagen van de benchmark — waarvan het verschil onthult of de asset meer blootgesteld is in crashes dan in rallies. Het asset-endpoint retourneert het volledige asymmetrieprofiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum op capture ratio, downside capture of downside bèta. Dit is de conditionele / up-down asymmetrie-cut — anders dan de enkele onvoorwaardelijke bèta-screener, de correlatiematrix en de total-risk en tail-risk API's. Het scheidt de up-markt van de down-markt.

Uptime

100.0%

Latentie

214ms

Abonnees

4,245

Ranks the major markets by how brutal their bad days are, computed live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. Volatility and the Sharpe ratio assume returns are symmetric and well-behaved, but the losses that actually blow up a book live in the left tail — the rare, deep down-days a standard-deviation number smooths away. This API measures that tail directly. For each market it returns Value-at-Risk (the daily loss not exceeded on 95% / 99% of days, both the historical percentile and the normal-distribution parametric estimate), the Conditional VaR / Expected Shortfall (the average loss on the worst days, beyond VaR — how bad the bad days really are), and the shape of the return distribution: skewness (negative = crash-prone, a long left tail) and excess kurtosis (high = fat-tailed, outlier-prone). The asset endpoint returns one instrument's full tail-risk profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe (equities, sectors, commodities, bonds, FX and crypto; filterable by class) from the most tail-risky to the safest. This is the cross-asset distribution-tail / VaR-CVaR cut — distinct from the bring-your-own-series risk-metrics engine, the crypto-only coin risk scorecard, the drawdown-pain (Ulcer) screener and the volatility APIs. It is the left tail, measured across the whole book.

Uptime

100.0%

Latentie

163ms

Abonnees

4,383

Vertelt u of elke markt trendend is, zich gedraagt als een random walk, of mean-reverting is — het allerbelangrijkste om te weten voordat u een strategie kiest — live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse slotkoersen, geen key, niets opgeslagen. Een trendvolgend systeem verliest geld in een mean-reverting markt, en een fade-the-move systeem wordt overreden in een trendende markt; de Hurst exponent (via rescaled-range R/S-analyse) meet in welke wereld u zich bevindt. Een Hurst boven ~0,55 betekent dat de reeks persistent is — bewegingen hebben de neiging door te zetten, dus het trendt en trendvolgen past; rond 0,5 is het een random walk zonder edge in beide richtingen; onder ~0,45 is het anti-persistent — bewegingen hebben de neiging om te keren, dus het mean-revert en fading extremes past. Daarnaast retourneert de API de Kaufman Efficiency Ratio (netto beweging gedeeld door de totale afgelegde weg, 0 = pure ruis, 1 = een perfect rechte trend), een tweede intuïtieve maatstaf voor hoe schoon een markt trendt. Het asset endpoint retourneert de Hurst, efficiency ratio en een regimelabel van één instrument; het screener endpoint rangschikt het cross-asset universum (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, FX en crypto; filterbaar per klasse) van meest trendend naar meest mean-reverting. Dit is de persistentie / trend-versus-mean-reversion regime cut — anders dan de z-score stretch meters (hoe ver een prijs nu van zijn gemiddelde afwijkt, niet de structuur van zijn bewegingen), de multi-timeframe momentum-alignment API en de price APIs. Het vertelt u voor welk type strategie de markt betaalt.

Uptime

100.0%

Latentie

186ms

Abonnees

4,825

Waar de leveraged funds en de asset managers gepositioneerd zijn in de financiële futures — valuta's, aandelenindices en rentes — live uitgelezen uit het CFTC Traders in Financial Futures (TFF) rapport, geen key. Voor financiële futures publiceert de CFTC een speciale uitsplitsing die de commodity-stijl rapporten niet geven: Dealer/Intermediary (de sell-side banken), Asset Manager/Institutional (pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeraars — de echte-geld lange termijn kant), Leveraged Funds (hedgefondsen en CTA's — het snelle speculatieve geld) en Other Reportables. De splitsing tussen Leveraged Funds en Asset Managers is waar macro-handelaren naar kijken: in het Treasury-complex runnen leveraged funds de beroemde cash-futures basis trade short terwijl asset managers long zitten, en de kloof is een systemische risico-indicator. De positioning endpoint retourneert, voor een markt, de volledige vier-groep uitsplitsing — elke groep's long, short en netto contracten, aandeel in open interest, aantal handelaren en week-op-week verandering — met een leveraged-funds bias reading. De screener endpoint rangschikt een samengestelde set van 17 FX, aandelenindex en rente futures op basis van waar de leveraged funds (of de asset managers) netto gepositioneerd zijn, en brengt de meest overvolle macro-bets naar boven. Dit is de financiële-futures TFF positioning cut — anders dan de legacy COT feed, de genormaliseerde COT-Index, het commodity Managed-Money rapport en de price API's. Het is wie de hedgefondsen en het echte geld zijn, in de markten die macro bewegen.

Uptime

100.0%

Latentie

431ms

Abonnees

3,945

Hoe de belangrijkste valutaparen samen bewegen, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Correlatie is de input die elke FX-desk nodig heeft voordat een boek wordt opgemaakt: long gaan op EUR/USD en long op GBP/USD is niet twee weddenschappen maar één, omdat de paren bijna in dezelfde pas bewegen; short gaan op USD/JPY tegen long op EUR/USD verdubbelt dezelfde dollarvisie. Deze API zet de majors en belangrijke crosses om in het paarsgewijze correlatierooster dat handelaren gebruiken om het stapelen van hetzelfde risico te vermijden en echte diversificatoren te vinden. Het matrix-eindpunt retourneert de volledige correlatiematrix voor ~14 paren over een gekozen venster. Het paar-eindpunt retourneert de correlatie van één paar met elk ander paar, gerangschikt — de dichtstbijzijnde medebewegers en de beste hedges (de meest negatief gecorreleerde). Het highlights-eindpunt toont de meest gecorreleerde en meest omgekeerd gecorreleerde paren over het hele rooster, de bruikbare extremen. Correlatie wordt berekend op dagelijkse log-rendementen uitgelijnd over gemeenschappelijke handelsdagen. Dit is de FX-paar-correlatie-cut — te onderscheiden van de cross-asset-class-correlatiematrix (aandelen/obligaties/goud/olie/crypto/dollar), de valutasterktemeter, de FX-heatmap (die de beweging van de dag toont, niet de co-beweging) en de prijs-API's in de catalogus.

Uptime

100.0%

Latentie

185ms

Abonnees

4,097

Rangschikt een cross-asset universum op basis van hoe pijnlijk de drawdowns van elke markt zijn geweest en hoeveel rendement het voor die pijn heeft betaald, live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse slotkoersen — geen key, niets opgeslagen. Volatiliteit behandelt een stijging en een daling als even riskant, maar beleggers verliezen alleen slaap over de neerwaartse kant: de diepte van de val vanaf de laatste piek en hoe lang het duurt voordat het herstelt. De Ulcer Index (Peter Martin) vangt precies dat — de wortel-gemiddelde-kwadraat van elke dag procentuele drawdown vanaf de lopende piek, dus een diepe, lange drawdown wordt veel zwaarder bestraft dan een korte dip en een markt die steeds nieuwe hoogtepunten bereikt, scoort bijna nul. Hieruit komt de Martin ratio (de Ulcer Performance Index) — geannualiseerd excessrendement gedeeld door de Ulcer Index — het rendement verdiend per eenheid drawdown-pijn, een downside-only neef van de Sharpe ratio. Het asset endpoint retourneert het volledige pijnprofiel van één instrument: Ulcer Index, maximale, gemiddelde en huidige drawdown, langste tijd onder water, de Martin ratio en de pain ratio. Het screener endpoint rangschikt het universum van 21 instrumenten (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, crypto; filterbaar per klasse) op Martin ratio (beste pijn-aangepaste rendement) of op Ulcer Index (meest soepele rit). Dit is de drawdown-pijn / Ulcer-Index snede — anders dan een huidige-drawdown monitor (een momentopname van hoe ver onder de piek elke markt is), de Sharpe/Sortino/Calmar screener (Calmar gebruikt alleen de enkele slechtste drawdown) en de price API's. Het scoort de volledige vorm van de pijn, niet één punt ervan.

Uptime

100.0%

Latentie

209ms

Abonnees

3,451

Waar de hedgefondsen gepositioneerd zijn in commodity futures, live uitgelezen uit het CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders-rapport — geen API-Key. Het legacy COT-rapport groepeert elke speculant in één "non-commercial"-bucket; het Disaggregated-rapport, geïntroduceerd in 2009 juist omdat dat te grof was, splitst de markt in vier echte groepen — Managed Money (de trendvolgende hedgefondsen en CTA's, de speculatieve stroom die iedereen in de gaten houdt), Producer/Merchant (de fysieke hedgers die de commodity maken en gebruiken), Swap Dealers (de banken die index- en OTC-blootstelling intermediëren) en Other Reportables. De positioning-endpoint retourneert voor een commodity de volledige viergroepen-uitsplitsing — elke groep zijn long-, short- en netto-contracten, zijn aandeel in de open interest, het aantal handelaren en de week-op-week verandering — met een managed-money-bias-uitlezing: Managed Money netto long in goud van +112.179 contracten (34% van open interest, 74 fondsen long) vertelt je dat de fondsen crowded long zijn. De screener-endpoint rangschikt een samengestelde set van 20 metalen, energie-, graan-, soft- en livestock-futures op waar Managed Money gepositioneerd is (netto als aandeel van open interest), en brengt de meest crowded long- en short-hedgefonds-inzetten naar boven. Dit is de gedisaggregeerde hedgefonds-positioneringssnede — onderscheiden van de legacy ruwe COT-rapport-feed, de genormaliseerde COT-Index, en de prijs- en open-interest-API's. Het is wie het slimme speculatieve geld is, volgens het rapport dat handelaren daadwerkelijk lezen.

Uptime

100.0%

Latentie

412ms

Abonnees

3,455

Rangschikt een cross-asset universum op basis van bèta ten opzichte van een benchmark, zodat u in één oogopslag kunt zien welke markten de bewegingen van de benchmark versterken en welke ze dempen of hedgen, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Bèta is het enkele getal dat aangeeft hoeveel een asset beweegt voor elke 1% dat de markt beweegt: een bèta van 1,3 stijgt ~1,3% wanneer de benchmark 1% stijgt (en daalt harder wanneer deze daalt), een bèta dicht bij 0 is ontkoppeld, een negatieve bèta beweegt tegen de markt in (een hedge). Het screener-eindpunt rangschikt het universum van 21 instrumenten (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, crypto; filterbaar per klasse) op bèta ten opzichte van een gekozen benchmark (standaard de S&P 500), elk met zijn correlatie en R-kwadraat, zodat u weet hoe betrouwbaar de bèta is. Het asset-eindpunt retourneert het volledige bètaprofiel van één instrument ten opzichte van de benchmark. Het dispersie-eindpunt retourneert de spreiding van bèta's over het universum — de high-beta-minus-low-beta gap, de gemiddelde bèta en het aandeel van risk-on namen — een indicatie van hoeveel de markt op dit moment risico nemen beloont. Dit is de systematische risico-/marktgevoeligheidsrangschikking — anders dan een breng-je-eigen-reeks CAPM/bèta-calculator, de total-risk Sharpe/Sortino-screener, de correlatiematrix en de price-API's. Het rangschikt live assets op hoeveel marktrisico ze dragen.

Uptime

100.0%

Latentie

279ms

Abonnees

3,612

Het genormaliseerde Commitments-of-Traders-positioneringssignaal waar handelaren daadwerkelijk op handelen, live berekend op basis van de openbare rapportage-API van de Amerikaanse CFTC — geen key. Een ruw COT-netto-positiegetal zegt op zichzelf weinig: "grote speculanten zijn +176.020 contracten netto long goud" vertelt je niets totdat je weet of dat hoog of laag is ten opzichte van de geschiedenis. De COT Index lost dat op door de huidige netto futurespositie van elke handelaarsgroep te normaliseren naar een percentiel van 0-100 over een terugkijkvenster (de klassieke Larry Williams 156-weken / driejarige COT Index): 100 = de meest netto-long die de groep in het venster is geweest, 0 = de meest netto-short. Boven de 80 markeert een overvol long-extreem (contrarian bearish), onder de 20 een overvol short-extreem (contrarian bullish). Het index-eindpunt retourneert de COT Index van één markt voor zowel de grote speculanten (niet-commercieel) als de commerciële hedgers, met de huidige netto, het venstermin/max, de week-op-week verandering en een extreme vlag. Het screener-eindpunt berekent de index over een samengestelde set van 17 FX-, aandelenindex-, metaal-, energie- en graanfutures en rangschikt ze, waarbij wordt onthuld welke markten zich op dit moment op een positioneringsextreem bevinden. Dit is het genormaliseerde positioneringssignaal — verschillend van de ruwe COT-rapportfeed (die de wekelijkse long/short contractaantallen levert), en van de prijs-, open-interest- en optiepositionerings-API's. Het zet het rapport om in het signaal.

Uptime

100.0%

Latentie

340ms

Abonnees

3,388

Ranks a cross-asset universe by how much return each asset delivers per unit of risk, live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. A raw return tells you nothing about how much risk you took to earn it: two assets up 12% are not equal if one rode a calm trend and the other whipsawed through deep drawdowns. This screener turns each asset's price history into the three risk-adjusted ratios allocators actually rank on — the Sharpe ratio (excess return per unit of total volatility), the Sortino ratio (excess return per unit of downside volatility only), and the Calmar ratio (annualised return per unit of worst peak-to-trough drawdown) — and sorts the whole universe (21 instruments across equities, sectors, commodities, bonds and crypto) so you can see in one call which markets pay the most for the risk you bear. The screener endpoint ranks the universe (filterable by asset class) by the metric you choose; the asset endpoint returns one instrument's full risk-adjusted profile with plain-language reads. This is the risk-adjusted-return / reward-per-risk ranking cut — distinct from a bring-your-own-series Markowitz optimiser, the CAPM/beta calculator, the momentum and the price APIs. It ranks live assets by efficiency, not raw performance.

Uptime

100.0%

Latentie

197ms

Abonnees

4,229

Waar elke S&P 500-sector zich bevindt op de rotatiekaart ten opzichte van de markt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De Relative Rotation Graph is hoe professionele allocators sectorrotatie visualiseren: het plot elke sector op twee assen — relatieve sterkte (presteert deze beter of slechter dan de S&P 500) en relatief momentum (neemt die relatieve sterkte toe of af) — en de combinatie plaatst elke sector in een van de vier kwadranten die met de klok mee roteren: Leading (sterk en sterker wordend), Weakening (sterk maar verzwakkend), Lagging (zwak en zwakker wordend) en Improving (zwak maar aantrekkend). Geld roteert van Improving naar Leading naar Weakening naar Lagging, dus het kwadrant vertelt je niet alleen wie er wint, maar wie de volgende is. Dit berekent voor elk van de elf SPDR-sectoren de RS-Ratio en RS-Momentum ten opzichte van de S&P 500 en plaatst deze in het bijbehorende kwadrant. Het rrg-eindpunt retourneert de volledige rotatiekaart; het sector-eindpunt retourneert de coördinaten en het kwadrant van één sector; het sectors-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De sector-rotatie RRG / kwadrant-uitsnede — te onderscheiden van de relatieve-sterkte-ranglijst (een eendimensionale lijst), de sector-prijs/prestatie-feed en de correlatie-API's. Het toont de rotatie, niet alleen de ranglijst.

Uptime

100.0%

Latentie

168ms

Abonnees

3,650

Welke markten breken uit hun volatiliteits-aangepaste trendkanaal, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Keltner Channels wikkelen een 20-daags exponentieel gemiddelde in banden die zijn ingesteld op twee Average-True-Ranges erboven en eronder — en in tegenstelling tot Bollinger Bands, waarvan de breedte de statistische standaarddeviatie is, is de breedte van Keltner de werkelijke handelsrange van de markt. Een slot boven de bovenste Keltner-band is een trendvolgende uitbraak (rijden op kracht), onder de onderste een neerwaartse uitbraak, en een prijs die tegen een band aanligt, duidt op een krachtige, aanhoudende trend. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de Keltner bovenste, middelste en onderste banden van elke asset, waar de prijs zich in het kanaal bevindt, en markeert verse uitbraken. Het screener-eindpunt retourneert de opwaartse en neerwaartse Keltner-uitbraken over de hele linie. Het asset-eindpunt retourneert de Keltner-kaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft weer wat wordt gedekt. De cross-asset Keltner-kanaal / volatiliteit-trend screener cut — anders dan de Bollinger Bands screener (standaarddeviatie breedte, mean-reversion), de bring-your-own-candle ATR API en de andere indicator screeners.

Uptime

100.0%

Latentie

277ms

Abonnees

4,110

Welke markten zijn uitgerekt tot een overbought of oversold uiterste op de Commodity Channel Index, live berekend vanuit Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De CCI meet hoe ver de prijs is afgeweken van zijn statistische gemiddelde ten opzichte van normale volatiliteit: boven +100 bevindt een markt zich in een sterke opwaartse beweging (en, wanneer deze afneemt, overbought), onder -100 een sterke neerwaartse beweging (of oversold), en de swing door nul heen vormt trend- en omkeerhandel. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 20-periode CCI van elk actief op basis van de typische prijs (hoog+laag+slot gedeeld door drie) en tagt het als overbought, bullish, bearish of oversold, en rangschikt vervolgens het hele bord. Het screener endpoint retourneert de overbought (>+100) en oversold (<-100) markten op dit moment. Het asset endpoint retourneert de CCI-kaart van één markt. Het universe endpoint geeft weer wat er wordt gedekt. De cross-asset CCI / extension screener cut — anders dan de bring-your-own-candle oscillator API, de RSI screener (een andere oscillator), de OBV/volume en Bollinger screeners. Het vindt de over-extended markten in elke activaklasse tegelijk.

Uptime

100.0%

Latentie

195ms

Abonnees

3,072