#implied-volatility

Live market data from Deribit — the leading crypto options and futures exchange. A keyless, no-account JSON wrapper over Deribit's public v2 API. Read the spot index price for any settlement currency (BTC, ETH, USDC, USDT), pull a full ticker for any instrument — last / mark / index price, best bid-ask, open interest and 8-hour funding for perpetuals, plus mark implied volatility and the greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) for options — list the entire active instruments catalog by currency and kind (future, option, spot, combos) with strikes, expiries and contract sizes, and fetch per-currency order-book summaries across all live instruments. The raw exchange feed for derivatives desks, options dashboards, volatility models and trading bots — distinct from analytics products: this is Deribit's own ticker, instrument and book data, decoded into clean JSON.

api.oanor.com/deribit-api

Wie viel mehr Volatilität der Optionsmarkt einpreist, als der Markt tatsächlich geliefert hat – der Carry, den jede Short-Volatilitätsstrategie erntet – live berechnet aus Yahoo Finance, kein API-Key, nichts gespeichert. Die implizite Volatilität (der VIX und seine Verwandten) ist fast immer höher als die Volatilität, die sich anschließend zeigt: Anleger zahlen für Schutz, und diese Lücke, die Varianzrisikoprämie, ist eines der beständigsten bezahlten Risiken an den Märkten. Diese API misst sie direkt über die wichtigsten Anlageklassen, die einen impliziten Volatilitätsindex veröffentlichen: für den S&P 500 (VIX), den Nasdaq 100 (VXN), Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) nimmt sie den aktuellen impliziten Volatilitätsindex und subtrahiert die realisierte Volatilität, die der Basiswert tatsächlich über das entsprechende ~30-Tage-Fenster geliefert hat (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen), und gibt die Prämie in Volatilitätspunkten, das implizite/realisierte Verhältnis und eine teuer/günstig-Lesart zurück. Ein großer positiver VRP bedeutet, dass Optionen teuer sind im Vergleich zu dem, was der Markt getan hat (Verkäufer werden gut bezahlt); ein negativer VRP – implizit unter realisiert – ist selten und zeigt an, dass Optionen günstig sind, oft während oder direkt nach einem Stressereignis. Der Premium-Endpunkt gibt alle vier Märkte sortiert zurück; der Asset-Endpunkt gibt einen Markt mit 21- und 30-Tage-Realisierungsbeinen zurück; der History-Endpunkt gibt die VRP-Zeitreihe zurück. Dies ist der implizit-minus-realisiert / Varianzrisikoprämie-Schnitt für Aktien und Rohstoffe – unterschieden vom impliziten Volatilitätsniveau-Board (kein realisiertes Bein), dem realisierten Volatilitäts-Dashboard (kein implizites Bein) und der reinen Krypto-DVOL/VRP-API.

api.oanor.com/vrp-api

Der "Angstmesser" des Kryptomarktes und die Prämie, die Optionsverkäufer verdienen, live aus Deribits öffentlichem DVOL-Index und Binance-Kerzen gelesen — kein API-Key, nichts gespeichert. DVOL ist Deribits 30-Tage-Forward-Implied-Volatility-Index für BTC und ETH, das Krypto-Äquivalent zum VIX: die einzelne Zahl, die angibt, wie viel Volatilität der Optionsmarkt einpreist. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen DVOL, die Sitzungseröffnung/-hoch/-tief/-schluss, die 24-Stunden-Änderung und ein Regime-Label in einfacher Sprache (niedrig, normal, hoch, extrem) zurück. Der vrp-Endpunkt berechnet die Varianzrisikoprämie — implizite Volatilität (DVOL) minus die tatsächlich in den letzten 30 Tagen gelieferte realisierte Volatilität (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen aus Binance-Kerzen): wenn die implizite deutlich über der realisierten liegt, werden Optionsverkäufer mit einer Prämie bezahlt und das reich/billig-Signal zeigt es an; wenn die implizite unter der realisierten liegt, sind Optionen im Vergleich zur Marktentwicklung billig. Der History-Endpunkt gibt die DVOL-Index-Zeitreihe zurück. Dies ist der Implied-Volatility-Index / Variance-Risk-Premium-Bereich — abgegrenzt von der Realised-Volatility-API (die kein implizites Bein hat), den Equity-VIX-Familien-Indizes und den Option-Chain-, Skew- und Gamma-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH (die Assets, für die Deribit DVOL veröffentlicht).

api.oanor.com/dvol-api

Live (15-minute delayed) US equity and index options chains, served from CBOE's public delayed-quotes feed. For any optionable ticker the summary endpoint returns the underlying quote — current price, day change, open/high/low/close, volume, bid/ask and the 30-day implied volatility (IV30) with its change. The expirations endpoint lists every available expiration date with its call and put contract counts. The chain endpoint returns the option contracts themselves: for each strike and expiry it gives the call/put bid, ask, last, implied volatility, open interest, volume and the full greeks — delta, gamma, theta and vega — and can be filtered by expiration date and by call or put. US index options are addressed with an underscore prefix (_SPX, _VIX). This is the single-name equity and index options surface — strikes, expiries, IV and greeks — distinct from the options-pricing calculators, the crypto-options and the FX/rate APIs in the catalogue. Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/optionschain-api

Live-Markt-"Angstbarometer" über Anlageklassen hinweg als API, bereitgestellt von Yahoo Finance. Der VIX ist der wichtigste Angstindex des Marktes – die 30-Tage-implizite Volatilität des S&P 500 – und diese API gibt ihn zusammen mit dem Rest der Familie zurück: den 9-Tage-VIX (kurzfristige Angst), die Volatilitätsindizes des Nasdaq-100 (VXN) und des Dow (VXD), die Volatilität von Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) sowie den VVIX, die Volatilität des VIX selbst. Jeder wird mit seinem aktuellen Stand, der Tagesveränderung sowie seiner Tages- und 52-Wochen-Spanne geliefert, und das Board fügt ein verständliches Angstregime basierend auf dem VIX hinzu (selbstzufrieden, normal, erhöht, hoch oder extrem). Holen Sie sich das gesamte Board oder einen einzelnen Index. Die implizite Volatilitäts- und Risikostimmungsschicht für Handels-, Makroresearch- und Dashboard-Apps. Live, kein API-Key, kein Cache. Abgegrenzt von Aktienindex-, Krypto-Volatilitäts- und FX-Volatilitäts-APIs – dies ist die anlageklassenübergreifende implizite Volatilitäts- (Angst-) Suite.

api.oanor.com/volatilityindices-api

Live crypto options-market data as an API, streamed from the Deribit public exchange. For BTC, ETH, SOL and XRP: the full option chain with each contract's mark price, mark implied volatility, open interest, 24-hour volume and underlying price; the nearest at-the-money call and put for a one-call read on how the market prices risk; the spot index price; the historical realised-volatility series with stats; and a market-wide summary of open interest, volume and expiries. Built for options, volatility, quant and trading apps. Distinct from spot-price, funding and on-chain APIs — this is the live options surface.

api.oanor.com/cryptooptions-api