API de Optimización de Cartera

Optimización de cartera de media-varianza (Markowitz) en vivo que los cuantitativos y asignadores ejecutan sobre una cesta de activos, calculada bajo demanda a partir de las series de precios que usted pasa — sin key, sin caché, nada almacenado. El endpoint optimize devuelve las dos carteras fundamentales: la cartera de varianza mínima y la cartera de máxima Sharpe (tangencia), cada una con sus pesos óptimos, rendimiento esperado, volatilidad y ratio Sharpe. El endpoint frontier traza la frontera eficiente — un conjunto de puntos óptimos de riesgo/rendimiento y los pesos que los alcanzan — para que pueda graficar toda la curva de riesgo/rendimiento. El endpoint stats devuelve el rendimiento anualizado y la volatilidad por activo, además de las matrices completas de correlación y covarianza, la materia prima detrás de la optimización. Explota la diversificación: al combinar activos con correlación baja o negativa, el optimizador encuentra una cartera cuya volatilidad es menor que la de cualquier tenencia individual. Funciona para cualquier cesta — acciones, fondos, ETFs, cripto, FX o materias primas. Este es un motor de asignación multi-activo, fundamentalmente diferente de las herramientas de riesgo de un solo activo y CAPM: responde cómo ponderar varios activos juntos, no cómo se comporta uno solo. Los pesos pueden ser negativos, representando una posición corta, como en el Markowitz clásico sin restricciones. Se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para robo-advisors, paneles de cartera, investigación de asignación de activos y back-tests. Las tasas son fracciones (0.02 = 2%). En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para Sharpe/drawdown de un solo activo use una API de métricas de riesgo; para beta use una API de CAPM.