API de tipo de cambio cruzado y arbitraje triangular

Matemáticas en vivo de tipo de cambio cruzado, arbitraje triangular y ruta de conversión que los escritorios de FX y los bots de trading ejecutan sobre un conjunto de tasas cotizadas, calculadas bajo demanda a partir de las piernas que usted pasa — sin key, sin caché, nada almacenado. El endpoint de cruzamiento encadena dos pares que comparten una moneda en la tercera tasa implícita (EUR/USD x USD/JPY da EUR/JPY) y, si proporciona la tasa cruzada cotizada, devuelve la discrepancia en puntos básicos y si es arbitrable. El endpoint triangular toma un bucle cerrado de tres tasas y detecta una oportunidad de arbitraje triangular — el producto del ciclo, la ganancia en porcentaje, la dirección ganadora (forward o reverse) y el pago sobre un nocional. El endpoint de cadena convierte una cantidad a lo largo de una ruta de pares y devuelve la cantidad en cada salto con la tasa efectiva. Cada pierna se escribe FROMTO:tasa, lo que significa que una unidad de FROM compra esa cantidad de TO (por ejemplo, EURUSD:1.08). Este es un motor de tipo de cambio cruzado y arbitraje de FX que razona a través de varios pares a la vez, distinto de las calculadoras de pips/lotes y los convertidores de un solo par. Calculado local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para escáneres de arbitraje de FX, precios multidivisa, enrutamiento de tesorería y paneles de trading. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para alimentar tasas en vivo desde una API de FX o de intercambio.