#volatility

Πόση περισσότερη μεταβλητότητα τιμολογεί η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης σε σχέση με αυτήν που έχει πραγματικά παραδώσει η αγορά — το carry που συλλέγει κάθε στρατηγική short-volatility — υπολογίζεται ζωντανά από το Yahoo Finance, χωρίς key, χωρίς αποθήκευση. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα (ο VIX και τα ξαδέλφια του) είναι σχεδόν πάντα πλουσιότερη από τη μεταβλητότητα που εμφανίζεται στη συνέχεια: οι επενδυτές πληρώνουν για προστασία, και αυτό το χάσμα, το variance risk premium, είναι ένας από τους πιο επίμονους πληρωμένους κινδύνους στις αγορές. Αυτό το API το μετρά άμεσα σε όλες τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που δημοσιεύουν έναν δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας: για τον S&P 500 (VIX), τον Nasdaq 100 (VXN), το αργό πετρέλαιο (OVX) και τον χρυσό (GVZ), λαμβάνει τον ζωντανό δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας και αφαιρεί την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα που παρέδωσε το υποκείμενο μέσο στο αντίστοιχο παράθυρο ~30 ημερών (ετήσια τυπική απόκλιση των ημερήσιων λογαριθμικών αποδόσεων), και επιστρέφει το premium σε μονάδες μεταβλητότητας, τον λόγο τεκμαρτής/πραγματοποιηθείσας και μια ένδειξη rich/cheap. Ένα μεγάλο θετικό VRP σημαίνει ότι τα δικαιώματα προαίρεσης είναι ακριβά σε σχέση με αυτό που κάνει η αγορά (οι πωλητές αμείβονται καλά)· ένα αρνητικό VRP — τεκμαρτή κάτω από πραγματοποιηθείσα — είναι σπάνιο και υποδηλώνει ότι τα δικαιώματα προαίρεσης είναι φθηνά, συχνά κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα γεγονός πίεσης. Το endpoint premium επιστρέφει και τις τέσσερις αγορές ταξινομημένες· το endpoint asset επιστρέφει μία αγορά με σκέλη πραγματοποιηθείσας 21 και 30 ημερών· το endpoint history επιστρέφει τη χρονοσειρά VRP. Αυτή είναι η τομή implied-minus-realised / variance-risk-premium για μετοχές και εμπορεύματα — διακριτή από τον πίνακα επιπέδου τεκμαρτής μεταβλητότητας (χωρίς σκέλος πραγματοποιηθείσας), τον πίνακα ελέγχου πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας (χωρίς σκέλος τεκμαρτής) και το API DVOL/VRP μόνο για κρυπτονομίσματα.

api.oanor.com/vrp-api

Το σχήμα της καμπύλης μεταβλητότητας μετοχών — το πιο παρακολουθούμενο σήμα καθεστώτος στον κόσμο των δικαιωμάτων προαίρεσης — υπολογίζεται ζωντανά από το Yahoo Finance, χωρίς API-Key, χωρίς αποθήκευση. Το επίπεδο VIX σας λέει πόσο φοβισμένη είναι η αγορά αυτή τη στιγμή· η δομή όρων σας λέει αν αυτός ο φόβος είναι βραχυπρόθεσμος πανικός ή μια ήρεμη, επίμονη κατάσταση, και προς ποια κατεύθυνση κινείται. Αυτό το API διαβάζει την καμπύλη τεκμαρτής μεταβλητότητας του S&P 500 σε τέσσερις λήξεις — το VIX 9 ημερών, το βασικό VIX 30 ημερών, το VIX 3 μηνών και το VIX 6 μηνών — και τη μετατρέπει σε ένα καθεστώς. Όταν η καμπύλη έχει ανοδική κλίση (VIX < VIX3M < VIX6M) η αγορά βρίσκεται σε contango: ήρεμη, με βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα φθηνότερη από τη μακροπρόθεσμη, την κατάσταση που εκμεταλλεύονται οι στρατηγικές short-vol. Όταν αντιστρέφεται σε backwardation (VIX πάνω από VIX3M) το μπροστινό άκρο είναι υψηλότερο από το πίσω: οξεία πίεση, φόβος που εκτοξεύεται, ιστορικά κοντά σε συνθηκολόγηση. Το endpoint structure επιστρέφει την τρέχουσα καμπύλη, τον λόγο contango (VIX / VIX3M), τον λόγο βραχυπρόθεσμου άκρου (VIX9D / VIX), την απόδοση roll που θα κέρδιζε μια θέση short-vol, την ταξινόμηση κλίσης και μια ένδειξη καθεστώτος, με το VVIX (η μεταβλητότητα του VIX) για πλαίσιο. Το endpoint history επιστρέφει την καθημερινή χρονοσειρά του λόγου contango και σηματοδοτεί κάθε ημέρα backwardation. Το endpoint percentile τοποθετεί τον σημερινό λόγο contango στο εύρος ενός έτους. Αυτή είναι η τομή δομής όρων μεταβλητότητας / contango-backwardation — διακριτή από τον πίνακα επιπέδων της οικογένειας VIX δια-περιουσιακών στοιχείων, τον δείκτη crypto DVOL και τα APIs πραγματοποιημένης μεταβλητότητας. Είναι το σχήμα του φόβου, όχι το επίπεδό του.

api.oanor.com/vixterm-api

Ποιες αγορές ξεσπούν από το κανάλι τάσης προσαρμοσμένο στη μεταβλητότητα, υπολογισμένο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Τα Keltner Channels περιβάλλουν έναν εκθετικό μέσο όρο 20 ημερών σε ζώνες που ορίζονται σε δύο Average-True-Ranges πάνω και κάτω από αυτόν — και σε αντίθεση με τις Bollinger Bands, των οποίων το πλάτος είναι στατιστική τυπική απόκλιση, το πλάτος του Keltner είναι το πραγματικό εύρος συναλλαγών της αγοράς. Ένα κλείσιμο πάνω από την άνω ζώνη Keltner είναι ένα breakout που ακολουθεί την τάση (ιππεύοντας τη δύναμη), κάτω από την κάτω είναι ένα breakdown, και η τιμή που αγκαλιάζει μια ζώνη σηματοδοτεί μια ισχυρή, επίμονη τάση. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρύπτο — αυτό υπολογίζει τις άνω, μεσαίες και κάτω ζώνες Keltner κάθε περιουσιακού στοιχείου, πού βρίσκεται η τιμή μέσα στο κανάλι και επισημαίνει νέα breakouts. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τα breakouts Keltner ανοδικά και καθοδικά σε όλο τον πίνακα. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα Keltner μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Ο διαχωριστής Keltner-channel / volatility-trend screener — διακριτός από τον Bollinger-Bands screener (πλάτος τυπικής απόκλισης, mean-reversion), το bring-your-own-candle ATR API και τους άλλους δείκτες screeners.

api.oanor.com/keltner-api

Ποιες αγορές είναι έτοιμες για διάσπαση και ποιες είναι τεντωμένες στα όριά τους, υπολογισμένες ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση). Τα Bollinger Bands περιβάλλουν έναν 20ήμερο μέσο όρο με συν/πλην δύο τυπικές αποκλίσεις· η τιμή που βρίσκεται στο άνω band είναι ισχυρή, στο κάτω band αδύναμη, και — το πολύτιμο σήμα — όταν τα bands στενεύουν (ένα "squeeze"), η μεταβλητότητα έχει συμπιεστεί και συνήθως ακολουθεί μια μεγάλη κίνηση. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει τα bands κάθε περιουσιακού στοιχείου, το %B (πού βρίσκεται η τιμή μεταξύ του κάτω band στο 0 και του άνω στο 100), το εύρος ζώνης και αν το εύρος ζώνης βρίσκεται σε χαμηλό πολλών μηνών (ένα squeeze, εκκρεμής διάσπαση). Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τον πίνακα με τις αγορές σε squeeze, αυτές που σπάνε πάνω από το άνω band και αυτές που σπάνε κάτω από το κάτω band. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα Bollinger μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Το εργαλείο ελέγχου Bollinger Bands / volatility-squeeze είναι ξεχωριστό — διακριτό από τα API τεχνικών δεικτών με δικά σας κεριά, το API z-score μόνο για FX και το API εύρους αγοράς. Βρίσκει τα συμπιεσμένα ελατήρια σε ολόκληρη την αγορά.

api.oanor.com/bollinger-api

Πόσο κάτω από την κορυφή του βρίσκεται κάθε μεγάλη αγορά και πόσο καιρό παραμένει υποβρύχια, υπολογισμένο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα αποθηκευμένο). Η υποχώρηση είναι ο κίνδυνος που νιώθουν πραγματικά οι επενδυτές: όχι η αφηρημένη μεταβλητότητα, αλλά το χάσμα μεταξύ της σημερινής τιμής και του υψηλού σημείου, και η επώδυνη περίοδος που ξοδεύεται για να ανακάμψει. Για κάθε περιουσιακό στοιχείο — δείκτες μετοχών, ομόλογα, χρυσό, πετρέλαιο, εμπορεύματα, συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα — αυτό μετρά την τρέχουσα υποχώρηση από την κυλιόμενη κορυφή του, τη χειρότερη (μέγιστη) υποχώρηση κατά τη διάρκεια του παραθύρου, την ημερομηνία και το επίπεδο της κορυφής, πόσες ημέρες παραμένει υποβρύχιο και πόσο από την πτώση έχει ήδη ανακτήσει. Το τελικό σημείο παρακολούθησης επιστρέφει ολόκληρο το σύμπαν ταξινομημένο με βάση την τρέχουσα υποχώρηση — τι είναι βαθύτερα υποβρύχιο και τι επέστρεψε σε νέα υψηλά — με μια σύνοψη του πόσες αγορές βρίσκονται σε υποχώρηση. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει την κάρτα υποχώρησης μιας αγοράς. Το τελικό σημείο σύμπαντος παραθέτει τι καλύπτεται. Η τομή υποχώρησης / υποβρύχιας-ανάκαμψης πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων — διακριτή από το API υποχώρησης μόνο για συνάλλαγμα, το API ιστορικών υψηλών κρυπτονομισμάτων και το API μεταβλητότητας πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (το οποίο κατατάσσει την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση, όχι την υποβρύχια καμπύλη). Απαντά πόσο μακριά από τα υψηλά και για πόσο καιρό.

api.oanor.com/assetdrawdown-api

Ο πίνακας κινδύνου για ολόκληρο το βιβλίο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων — πόσο μεταβλητή είναι κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, πόσο απέδωσε και πόση απόδοση πλήρωσε ανά μονάδα κινδύνου, υπολογιζόμενο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα αποθηκευμένο). Η απόδοση χωρίς κίνδυνο είναι άνευ νοήματος· αυτό τα τοποθετεί δίπλα-δίπλα. Για κάθε μέσο — μετοχές, ομόλογα, χρυσό, πετρέλαιο, εμπορεύματα, συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα — μετρά την ετήσια πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα (την τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων, τον δείκτη φόβου της αγοράς), την υστερική απόδοση, μια απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο τύπου Sharpe (απόδοση ανά μονάδα μεταβλητότητας) και τη χειρότερη πτώση από κορυφή σε κοιλότητα κατά τη διάρκεια του παραθύρου. Το τελικό σημείο κατάταξης επιστρέφει το σύμπαν ταξινομημένο με βάση όποιο επιλέξετε — μεταβλητότητα, Sharpe, απόδοση ή πτώση — ώστε να μπορείτε να δείτε τα πιο ήρεμα και τα πιο άγρια περιουσιακά στοιχεία και ποιο πλήρωσε την καλύτερη απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ κινδύνου ενός μέσου. Το τελικό σημείο σύμπαντος παραθέτει τι καλύπτεται. Η κατάταξη διασποράς περιουσιακών στοιχείων / απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο — διακριτή από τα API μεταβλητότητας και κινδύνου μόνο για κρυπτονομίσματα, το API μεταβλητότητας μόνο για συνάλλαγμα και τους υπολογιστές μετρικών κινδύνου, CAPM και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου με δική σας σειρά. Κατατάσσει τον ζωντανό κίνδυνο μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

api.oanor.com/assetvolatility-api

Ζωντανά on-chain δεδομένα options και perpetuals από το Aevo, ένα κορυφαίο αποκεντρωμένο χρηματιστήριο παραγώγων — χωρίς key, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Αυτή είναι η on-chain προβολή options: η πλήρης αλυσίδα options με strikes, expiries, mark prices, implied volatility και τα greeks των options, συν ζωντανά στατιστικά perpetuals, ξεχωριστά από τα APIs παραγώγων που βασίζονται στο Deribit και άλλα στον κατάλογο — το Aevo είναι ένα on-chain venue options και perps. Το endpoint options επιστρέφει την αλυσίδα options για ένα asset — calls και puts ανά strike και expiry, το καθένα με mark και index price, implied volatility και τα greeks (delta, gamma, theta, vega, rho). Το endpoint stats επιστρέφει τα ζωντανά στατιστικά perpetuals για ένα asset: open interest, index και mark price, η μεταβολή 24h, funding και όγκος 24h. Το endpoint expiries παραθέτει τις διαθέσιμες λήξεις options με το εύρος strike τους, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε στην αλυσίδα. Δημιουργήστε πίνακες options, επιφάνειες μεταβλητότητας, αριθμομηχανές greeks και εργαλεία διαπραγμάτευσης παραγώγων πάνω σε πραγματικά on-chain δεδομένα Aevo. Τα options είναι διαθέσιμα για BTC, ETH και HYPE· φιλτράρετε με type=call|put και expiry=YYYY-MM-DD, και τα greeks και το IV προέρχονται απευθείας από το venue.

api.oanor.com/aevo-api

Live Average True Range και ανάλυση volatility-stop που οι traders εκτελούν για να προσαρμόσουν τα stop στο θόρυβο της αγοράς, υπολογίζονται κατ' απαίτηση από τα OHLC κεριά που περνάτε — χωρίς key, χωρίς cache, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Το endpoint atr επιστρέφει το Average True Range χρησιμοποιώντας την εξομάλυνση Wilder, την τιμή του ως ποσοστό της τιμής και το τελευταίο true range — τον μοναδικό αριθμό που σας λέει πόσο κινείται συνήθως ένα μέσο. Το endpoint stops επιστρέφει επίπεδα stop βασισμένα στο ATR: το Chandelier Exit για long και για short (υψηλότερο υψηλό ή χαμηλότερο χαμηλό μετατοπισμένο κατά πολλαπλάσιο του ATR) και, αν περάσετε μια τιμή εισόδου, ένα ATR trailing stop με την απόστασή του σε χρήμα και ποσοστό. Το endpoint keltner επιστρέφει το Keltner Channel — μια EMA μεσαία γραμμή με άνω και κάτω ζώνες κλιμακωμένες με ATR — και πού βρίσκεται η τελευταία τιμή. Επειδή το true range χρειάζεται το πλήρες high, low και close, αυτό είναι ένα διαφορετικό εργαλείο από APIs δεικτών μόνο με closes και από τροφοδοσίες μεταβλητότητας ενός νομίσματος: εσείς παρέχετε τα κεριά για οποιαδήποτε αγορά — forex, μετοχές, crypto ή εμπορεύματα. Υπολογίζεται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσο και ιδιωτικό. Ιδανικό για τοποθέτηση stop, sizing θέσης, φίλτρα breakout και πίνακες ελέγχου κινδύνου. Το ATR χρησιμοποιεί εξομάλυνση Wilder. Live, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints υπολογισμού. Για δείκτες μόνο με closes όπως RSI ή MACD χρησιμοποιήστε ένα API τεχνικών δεικτών.

api.oanor.com/atr-api

Ζωντανές ιστορικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και αναλύσεις από τις ημερήσιες τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας — χωρίς key, χωρίς προσωρινή αποθήκευση. Λάβετε την ημερήσια ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα· την απόλυτη και ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ δύο ημερομηνιών με το υψηλό και το χαμηλό της· το ελάχιστο, μέγιστο, μέσο όρο, μεταβλητότητα και την καλύτερη και χειρότερη ημέρα σε ένα εύρος· και κάθε ισοτιμία σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ένα επίπεδο ιστορικού συναλλάγματος και ανάλυσης, διακριτό από τα feeds άμεσης μετατροπής — μετατρέπει το αρχείο ισοτιμιών της ΕΚΤ σε χρονοσειρές, κινήσεις και μεταβλητότητα που μελετά ένας έμπορος ή αναλυτής. Περίπου 30 νομίσματα, καθημερινές, από το 1999.

api.oanor.com/fxhistory-api

Live risk-adjusted-return analytics that quants and portfolio managers run on a return or price series — computed on demand, no key, nothing cached. Get the Sharpe ratio with annualised return and volatility; the Sortino ratio using downside deviation; periodic and annualised volatility, downside deviation and semivariance; and historical and parametric Value-at-Risk plus Conditional VaR (Expected Shortfall) at any confidence level. Every value is computed live from your input and works for any market — forex, stocks, crypto or funds. A risk-statistics engine, distinct from raw price feeds, from technical-indicator tools and from option-pricing tools: it turns a series of returns into the risk-adjusted performance numbers a strategy is judged on.

api.oanor.com/riskmetrics-api

Ζωντανοί "δείκτες φόβου" της αγοράς σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ως API, που παρέχονται από το Yahoo Finance. Ο VIX είναι ο κύριος δείκτης φόβου της αγοράς — η τεκμαρτή μεταβλητότητα 30 ημερών του S&P 500 — και αυτό το επιστρέφει μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια: τον VIX 9 ημερών (βραχυπρόθεσμος φόβος), τους δείκτες μεταβλητότητας Nasdaq-100 (VXN) και Dow (VXD), τη μεταβλητότητα αργού πετρελαίου (OVX) και χρυσού (GVZ), και τον VVIX, τη μεταβλητότητα του ίδιου του VIX. Κάθε ένας συνοδεύεται από το τρέχον επίπεδο, την ημερήσια μεταβολή και το ημερήσιο και εβδομαδιαίο εύρος 52 εβδομάδων, και ο πίνακας προσθέτει ένα καθεστώς φόβου σε απλή γλώσσα από τον VIX (εφησυχασμένο, κανονικό, αυξημένο, υψηλό ή ακραίο). Λάβετε ολόκληρο τον πίνακα ή έναν δείκτη. Το επίπεδο τεκμαρτής μεταβλητότητας και αίσθησης κινδύνου για εφαρμογές συναλλαγών, μακροοικονομικής έρευνας και πίνακα ελέγχου. Ζωντανό, χωρίς κλειδί, χωρίς cache. Διακριτό από τα API δεικτών μετοχών, μεταβλητότητας κρυπτονομισμάτων και μεταβλητότητας συναλλάγματος — αυτή είναι η σουίτα τεκμαρτής μεταβλητότητας (φόβου) διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων.

api.oanor.com/volatilityindices-api

Ζωντανή πραγματοποιηθείσα (ιστορική) μεταβλητότητα κρυπτονομισμάτων ως API, υπολογισμένη από καθημερινά κεριά Binance. Για οποιοδήποτε νόμισμα επιστρέφει την ετήσια πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα για τα παράθυρα 7, 30 και 90 ημερών — την τυπική απόκλιση των καθημερινών λογαριθμικών αποδόσεων, ετησιοποιημένη για 365 ημέρες — το μέσο πραγματικό εύρος ως ποσοστό της τιμής, την τρέχουσα τιμή και μια ετικέτα καθεστώτος σε απλή γλώσσα (χαμηλή, κανονική, υψηλή ή ακραία). Μπορεί επίσης να κατατάξει ένα καλάθι μεγάλων νομισμάτων με βάση τη μεταβλητότητα 30 ημερών, ώστε να βλέπετε με μια ματιά ποια περιουσιακά στοιχεία είναι ήρεμα και ποια άγρια. Το επίπεδο μεταβλητότητας που χρειάζονται η τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης, η τοποθέτηση θέσεων και οι πίνακες ελέγχου κινδύνου. Ζωντανό, χωρίς κλειδί, χωρίς cache. Διακρίνεται από τα API τιμής, OHLC και drawdown — αυτό είναι το αναλυτικό στοιχείο πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Μια ζωντανή αναλυτική μεταβλητότητας forex ως API, υπολογισμένη από τις ημερήσιες τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για οποιοδήποτε ζεύγος νομισμάτων επιστρέφει την πραγματοποιηθείσα ετήσια μεταβλητότητα — την τυπική απόκλιση των ημερήσιων λογαριθμικών αποδόσεων κλιμακωμένη σε ένα έτος — μαζί με στατιστικά ημερήσιων αποδόσεων· για ολόκληρο το καλάθι κατατάσσει 30+ νομίσματα με βάση τη μέση μεταβλητότητα ανά ζεύγος, δείχνοντας ποιος είναι ήρεμος και ποιος ταραγμένος. Η είσοδος κινδύνου και θέσης που χρειάζονται τα γραφεία forex, options και συναλλαγών. Αναζητήστε ένα ζεύγος, κατατάξτε το καλάθι ή λάβετε το προφίλ μεταβλητότητας ενός νομίσματος. Ζωντανά, χωρίς API-Key. Διακρίνεται από τα API συναλλαγματικών ισοτιμιών και ισχύος νομισμάτων — αυτό είναι το μέτρο πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας (κινδύνου).

api.oanor.com/fxvolatility-api