Αγορά API

Η συμπεριφορά του κενού διανυκτέρευσης που πραγματικά διαπραγματεύονται οι ενδοημερήσιοι έμποροι, υπολογισμένη ζωντανά από τα καθημερινά OHLC του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, τίποτα αποθηκευμένο. Ένα κενό είναι το άλμα μεταξύ του χθεσινού κλεισίματος και του σημερινού ανοίγματος — η κίνηση που συμβαίνει όταν η αγορά είναι κλειστή, λόγω ειδήσεων διανυκτέρευσης και μεταβολών στα futures. Οι έμποροι ζουν και πεθαίνουν με δύο ερωτήσεις: πόσο συχνά ένα όνομα δημιουργεί κενό, και αν το κενό καλύπτεται (η τιμή επιστρέφει στο χθεσινό κλείσιμο) ή συνεχίζεται (συνεχίζει να κινείται). Αυτό το API απαντά και στα δύο με σκληρές συχνότητες. Για κάθε μέσο επιστρέφει πόσο συχνά δημιουργεί κενό προς τα πάνω και προς τα κάτω πέρα από ένα ρυθμιζόμενο όριο, το μέσο μέγεθος των κενών προς τα πάνω και προς τα κάτω, το ποσοστό κάλυψης κενού (το ποσοστό των κενών όπου η τιμή διαπραγματεύτηκε ξανά μέσω του προηγούμενου κλεισίματος ενδοημερησίως — για ένα κενό προς τα πάνω, το χαμηλό της ημέρας φτάνοντας το προηγούμενο κλείσιμο), και το ποσοστό συνέχειας (πόσο συχνά η ημέρα κλείνει προς την κατεύθυνση του κενού αντί να το ξεθωριάζει), συν τα μεγαλύτερα πρόσφατα κενά. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ κενού ενός μέσου με τα μεγαλύτερα πρόσφατα κενά του· το τελικό σημείο ελέγχου κατατάσσει ένα σύμπαν ρευστών μετοχών και ETF με βάση την κενότητα ή το ποσοστό κάλυψης κενού, αναδεικνύοντας τα ονόματα που δημιουργούν τα περισσότερα κενά και εκείνα των οποίων τα κενά καλύπτονται αξιόπιστα. Αυτή είναι η μικροδομή του κενού ανοίγματος / άλματος διανυκτέρευσης — διακριτή από τα API τιμής, μortibών κηροπήγιου, μεταβλητότητας και κινδύνου στον κατάλογο. Είναι αυτό που συμβαίνει μεταξύ του κλεισίματος και του ανοίγματος.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

218ms

Συνδρομητές

4,756

Μετρά αυτό που καταστρέφει τα χαρτοφυλάκια: συσχετίσεις που φαίνονται άνετα χαμηλές σε ήρεμες αγορές αλλά εκτινάσσονται προς το 1 ακριβώς όταν η αγορά καταρρέει, οπότε οι διαφοροποιητές στους οποίους βασιζόσασταν πέφτουν όλοι μαζί — υπολογίζεται ζωντανά από τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του Yahoo Finance, χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Μια κανονική συσχέτιση πλήρους δείγματος το κρύβει αυτό υπολογίζοντας τον μέσο όρο των ήρεμων ημερών με τις ημέρες κρίσης· αυτό το API αντίθετα εξαρτάται από τα άκρα του δείκτη αναφοράς. Για κάθε περιουσιακό στοιχείο επιστρέφει τη συνήθη συσχέτιση με τον δείκτη αναφοράς, τη συσχέτιση κατάρρευσης (μετρημένη μόνο στις χειρότερες ημέρες του δείκτη αναφοράς — την κάτω ουρά του), τη συσχέτιση ανόδου (στις καλύτερες ημέρες του) και την κατάρρευση: πόσο αυξάνεται η συσχέτιση σε μια κατάρρευση σε σύγκριση με το κανονικό. Ένα ομόλογο, χρυσός ή εμπόρευμα με χαμηλή κανονική συσχέτιση αλλά υψηλή συσχέτιση κατάρρευσης είναι ένας ψευδής διαφοροποιητής· ένα του οποίου η συσχέτιση παραμένει χαμηλή ή πέφτει στην ουρά είναι ένα γνήσιο αντιστάθμισμα. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ tail-correlation ενός μέσου· το τελικό σημείο ελέγχου κατατάσσει το σύμπαν των περιουσιακών στοιχείων ανά συσχέτιση κατάρρευσης, αναδεικνύοντας ποιες θέσεις αποτυγχάνουν όταν τις χρειάζεστε. Αυτή είναι η υπό συνθήκη / tail-correlation τομή — διακριτή από τους πίνακες συσχέτισης χωρίς όρους μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, τομέων και συναλλάγματος (που υπολογίζουν τον μέσο όρο όλων των ημερών μαζί), το API up/down capture (μεγέθη, όχι συν-κίνηση) και τα API τιμών. Είναι συσχέτιση όταν έχει σημασία: στην κατάρρευση.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

190ms

Συνδρομητές

3,023

Μετρά την ασυμμετρία που ενδιαφέρει πραγματικά κάθε διαχειριστή κεφαλαίων: πόσο από τα κέρδη ενός δείκτη αναφοράς συλλαμβάνει ένα περιουσιακό στοιχείο όταν η αγορά ανεβαίνει, σε σύγκριση με το πόσο από τις απώλειές του υφίσταται όταν η αγορά πέφτει — υπολογίζεται ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance, χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση τίποτα. Ένα μόνο beta υποθέτει ότι μια αγορά κινείται το ίδιο πάνω και κάτω, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία που αξίζει να κατέχει κανείς δεν το κάνουν: συμμετέχουν σε ράλι και απορροφούν τις πωλήσεις, και αυτά που πρέπει να αποφεύγονται κάνουν το αντίθετο. Αυτό το API χωρίζει την ιστορία του δείκτη αναφοράς σε ημέρες ανόδου και ημέρες καθόδου και μετρά κάθε πλευρά ξεχωριστά. Η ανοδική απόδοση είναι το μέσο κέρδος του περιουσιακού στοιχείου στις ανοδικές ημέρες του δείκτη αναφοράς σε σχέση με τον δείκτη (πάνω από 100 = κερδίζει περισσότερο από την αγορά σε ράλι). Η καθοδική απόδοση είναι το ίδιο στις καθοδικές ημέρες (κάτω από 100 = χάνει λιγότερο σε πωλήσεις — αμυντικό). Ο λόγος τους, ο λόγος απόδοσης, είναι ο τίτλος: πάνω από 1 σημαίνει ευνοϊκή ασυμμετρία. Επιστρέφει επίσης το καθοδικό beta και το ανοδικό beta — το beta του περιουσιακού στοιχείου που μετράται μόνο στις καθοδικές και ανοδικές ημέρες του δείκτη αναφοράς — των οποίων η διαφορά αποκαλύπτει αν το περιουσιακό στοιχείο είναι πιο εκτεθειμένο σε καταρρεύσεις παρά σε ράλι. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει το πλήρες προφίλ ασυμμετρίας ενός μέσου. Το τελικό σημείο screener κατατάσσει το σύμπαν των περιουσιακών στοιχείων ανά λόγο απόδοσης, καθοδική απόδοση ή καθοδικό beta. Αυτή είναι η υπό όρους / ανοδική-καθοδική ασυμμετρία — διακριτή από τον απλό ανεξάρτητο δείκτη beta, τον πίνακα συσχέτισης και τα API συνολικού κινδύνου και κινδύνου ουράς. Διαχωρίζει την ανοδική αγορά από την καθοδική.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

214ms

Συνδρομητές

4,245

Κατατάσσει τις κύριες αγορές με βάση το πόσο βάναυσες είναι οι κακές τους ημέρες, υπολογιζόμενες ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Η μεταβλητότητα και ο δείκτης Sharpe υποθέτουν ότι οι αποδόσεις είναι συμμετρικές και κανονικές, αλλά οι απώλειες που πραγματικά ανατινάζουν ένα βιβλίο ζουν στην αριστερή ουρά — οι σπάνιες, βαθιές καθοδικές ημέρες που μια τυπική απόκλιση εξομαλύνει. Αυτό το API μετρά αυτήν την ουρά άμεσα. Για κάθε αγορά επιστρέφει την Αξία σε Κίνδυνο (Value-at-Risk) (την ημερήσια απώλεια που δεν ξεπερνιέται στο 95% / 99% των ημερών, τόσο το ιστορικό ποσοστό όσο και την παραμετρική εκτίμηση κανονικής κατανομής), την Υπό Όρους VaR / Αναμενόμενη Έλλειψη (Conditional VaR / Expected Shortfall) (τη μέση απώλεια στις χειρότερες ημέρες, πέρα από το VaR — πόσο κακές είναι πραγματικά οι κακές ημέρες), και το σχήμα της κατανομής αποδόσεων: ασυμμετρία (αρνητική = επιρρεπής σε κατάρρευση, μακριά αριστερή ουρά) και υπερβολική κύρτωση (υψηλή = παχιά ουρά, επιρρεπής σε ακραίες τιμές). Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ tail-risk ενός μέσου· το τελικό σημείο ελέγχου (screener) κατατάσσει το σύμπαν των διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα, συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα· φιλτράρισμα ανά κατηγορία) από το πιο tail-risky στο πιο ασφαλές. Αυτή είναι η κατανομή-ουρά / VaR-CVaR προσέγγιση διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων — διακριτή από τη μηχανή μετρήσεων κινδύνου bring-your-own-series, το σκορκάρντ κινδύνου μόνο για κρυπτονομίσματα, τον ελέγχο (screener) πόνου υποχώρησης (Ulcer) και τα API μεταβλητότητας. Είναι η αριστερή ουρά, μετρημένη σε ολόκληρο το βιβλίο.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

163ms

Συνδρομητές

4,383

Σας λέει αν κάθε αγορά έχει τάση, συμπεριφέρεται σαν τυχαίος περίπατος ή επιστρέφει στον μέσο όρο — το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε μια στρατηγική — υπολογίζεται ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance, χωρίς key, χωρίς αποθήκευση. Ένα σύστημα παρακολούθησης τάσης χάνει χρήματα σε μια αγορά που επιστρέφει στον μέσο όρο, και ένα σύστημα fade-the-move καταστρέφεται σε μια αγορά με τάση· ο εκθέτης Hurst (μέσω ανάλυσης R/S με κλιμακούμενο εύρος) μετρά σε ποιον κόσμο βρίσκεστε. Ένας Hurst πάνω από ~0,55 σημαίνει ότι η σειρά είναι επίμονη — οι κινήσεις τείνουν να συνεχίζονται, οπότε υπάρχει τάση και η παρακολούθηση τάσης ταιριάζει· κοντά στο 0,5 είναι τυχαίος περίπατος χωρίς πλεονέκτημα· κάτω από ~0,45 είναι αντι-επίμονη — οι κινήσεις τείνουν να αντιστρέφονται, οπότε επιστρέφει στον μέσο όρο και το fading extremes ταιριάζει. Παράλληλα, το API επιστρέφει τον λόγο αποδοτικότητας Kaufman (καθαρή κίνηση διαιρεμένη με τη συνολική διαδρομή, 0 = καθαρός θόρυβος, 1 = μια τέλεια ευθεία τάση), μια δεύτερη διαισθητική ένδειξη για το πόσο καθαρά έχει τάση μια αγορά. Το endpoint asset επιστρέφει τον Hurst, τον λόγο αποδοτικότητας και μια ετικέτα καθεστώτος για ένα όργανο· το endpoint screener κατατάσσει το σύμπαν των περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα, FX και κρύπτο· φιλτράρισμα ανά κατηγορία) από το πιο τάση στο πιο επιστροφή στον μέσο όρο. Αυτή είναι η τομή επιμονής / τάσης-έναντι-επιστροφής στον μέσο όρο — διακριτή από τους δείκτες stretch z-score (πόσο μακριά είναι μια τιμή από τον μέσο όρο της αυτή τη στιγμή, όχι η δομή των κινήσεών της), το API πολλαπλών χρονικών πλαισίων ευθυγράμμισης ορμής και τα API τιμών. Σας λέει ποιο είδος στρατηγικής πληρώνει η αγορά.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

186ms

Συνδρομητές

4,825

Πού είναι τοποθετημένα τα leveraged funds και οι asset managers στα χρηματοοικονομικά futures — νομίσματα, δείκτες μετοχών και επιτόκια — διαβάστε ζωντανά από την αναφορά CFTC Traders in Financial Futures (TFF), χωρίς κλειδί. Για τα χρηματοοικονομικά futures, η CFTC δημοσιεύει μια ειδική ανάλυση που δεν κάνουν οι αναφορές εμπορευμάτων: Dealer/Intermediary (οι τράπεζες sell-side), Asset Manager/Institutional (συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικές — η πραγματική μακροπρόθεσμη πλευρά), Leveraged Funds (hedge funds και CTA — το γρήγορο κερδοσκοπικό χρήμα) και Other Reportables. Η διάκριση μεταξύ Leveraged Funds και Asset Managers είναι αυτή που παρακολουθούν οι μακροοικονομικοί traders: στο σύμπλεγμα των ομολόγων, τα leveraged funds τρέχουν το διάσημο cash-futures basis trade short ενώ οι asset managers είναι long, και το χάσμα είναι ένας δείκτης συστημικού κινδύνου. Το endpoint positioning επιστρέφει, για μια αγορά, την πλήρη ανάλυση τεσσάρων ομάδων — long, short και net συμβόλαια κάθε ομάδας, μερίδιο ανοικτού ενδιαφέροντος, αριθμό traders και εβδομαδιαία μεταβολή — με μια ανάγνωση της μεροληψίας των leveraged funds. Το endpoint screener κατατάσσει ένα επιλεγμένο σύνολο 17 futures FX, equity-index και επιτοκίων με βάση το πού είναι net positioned τα leveraged funds (ή οι asset managers), αναδεικνύοντας τα πιο συνωστισμένα μακροοικονομικά στοιχήματα. Αυτή είναι η τομή TFF positioning των χρηματοοικονομικών futures — διακριτή από την κληρονομική ροή COT, τον κανονικοποιημένο COT-Index, την αναφορά Commodity Managed-Money και τα price APIs. Είναι το ποιοι είναι τα hedge funds και το πραγματικό χρήμα, στις αγορές που κινούν τη μακροοικονομία.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

431ms

Συνδρομητές

3,945

Πώς κινούνται μαζί τα κύρια ζεύγη νομισμάτων, υπολογισμένα ζωντανά από τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του Yahoo Finance — χωρίς API-Key, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Η συσχέτιση είναι η είσοδος που χρειάζεται κάθε γραφείο συναλλάγματος πριν από την τοποθέτηση ενός βιβλίου: το να είσαι long EUR/USD και long GBP/USD δεν είναι δύο στοιχήματα αλλά ένα, επειδή τα ζεύγη κινούνται σχεδόν ταυτόχρονα· το short USD/JPY έναντι long EUR/USD διπλασιάζει την ίδια άποψη για το δολάριο. Αυτό το API μετατρέπει τα κύρια ζεύγη και τις βασικές διασταυρώσεις στο πλέγμα συσχέτισης ανά ζεύγος που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να αποφύγουν τη συσσώρευση του ίδιου κινδύνου και να βρουν γνήσιους διαφοροποιητές. Το τελικό σημείο matrix επιστρέφει τον πλήρη πίνακα συσχέτισης σε ~14 ζεύγη σε ένα επιλεγμένο παράθυρο. Το τελικό σημείο pair επιστρέφει τη συσχέτιση ενός ζεύγους με κάθε άλλο, ταξινομημένη — τους πλησιέστερους συν-κινητές του και τα καλύτερα αντισταθμίσματά του (τα πιο αρνητικά συσχετισμένα). Το τελικό σημείο highlights αναδεικνύει τα πιο συσχετισμένα και τα πιο αντίστροφα συσχετισμένα ζεύγη σε ολόκληρο το πλέγμα, τα ακραία σημεία δράσης. Η συσχέτιση υπολογίζεται σε ημερήσιες λογαριθμικές αποδόσεις ευθυγραμμισμένες σε κοινές ημέρες διαπραγμάτευσης. Αυτή είναι η τομή συσχέτισης ζευγών συναλλάγματος — διακριτή από τον πίνακα συσχέτισης μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (μετοχές/ομόλογα/χρυσός/πετρέλαιο/κρυπτο/δολάριο), το μετρητή ισχύος νομίσματος, τον θερμικό χάρτη συναλλάγματος (που δείχνει την κίνηση της ημέρας, όχι τη συν-κίνηση) και τα API τιμών στον κατάλογο.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

185ms

Συνδρομητές

4,097

Κατατάσσει ένα σύμπαν διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων με βάση το πόσο επώδυνες ήταν οι διορθώσεις κάθε αγοράς και πόση απόδοση πλήρωσε για αυτόν τον πόνο, υπολογιζόμενο ζωντανά από τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Η μεταβλητότητα αντιμετωπίζει μια ανοδική και μια καθοδική κίνηση ως εξίσου επικίνδυνες, αλλά οι επενδυτές χάνουν τον ύπνο τους μόνο για την πτωτική πλευρά: το βάθος της πτώσης από το τελευταίο υψηλό και πόσο διαρκεί πριν ανακάμψει. Ο Δείκτης Ulcer (Peter Martin) αποτυπώνει ακριβώς αυτό — τη ρίζα του μέσου τετραγώνου της ποσοστιαίας διόρθωσης κάθε ημέρας από την τρέχουσα κορυφή, έτσι ώστε μια βαθιά, μακρά διόρθωση να τιμωρείται πολύ περισσότερο από μια σύντομη πτώση και μια αγορά που συνεχίζει να κάνει νέα υψηλά να βαθμολογείται κοντά στο μηδέν. Από αυτό προκύπτει ο λόγος Martin (ο Δείκτης Απόδοσης Ulcer) — η ετήσια υπερβάλλουσα απόδοση διαιρούμενη με τον Δείκτη Ulcer — η απόδοση που κερδίζεται ανά μονάδα πόνου διόρθωσης, ένας ξάδελφος του λόγου Sharpe μόνο για την πτωτική πλευρά. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ πόνου ενός μέσου: Δείκτη Ulcer, μέγιστη, μέση και τρέχουσα διόρθωση, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υποβρύχιο, τον λόγο Martin και τον λόγο πόνου. Το τελικό σημείο ελέγχου κατατάσσει το σύμπαν των 21 μέσων (μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα, κρυπτονομίσματα· φιλτράρεται ανά κατηγορία) κατά λόγο Martin (καλύτερη απόδοση προσαρμοσμένη στον πόνο) ή κατά Δείκτη Ulcer (ομαλότερη διαδρομή). Αυτή είναι η τομή πόνου διόρθωσης / Δείκτη Ulcer — διακριτή από έναν παρακολουθητή τρέχουσας διόρθωσης (μια στιγμιαία εικόνα του πόσο κάτω από την κορυφή βρίσκεται κάθε αγορά), τον έλεγχο Sharpe/Sortino/Calmar (ο Calmar χρησιμοποιεί μόνο τη χειρότερη μεμονωμένη διόρθωση) και τα API τιμών. Βαθμολογεί ολόκληρο το σχήμα του πόνου, όχι ένα σημείο του.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

209ms

Συνδρομητές

3,451

Πού είναι τοποθετημένα τα hedge funds στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, διαβάστε ζωντανά από την αναφορά CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders — χωρίς API-Key. Η παλαιού τύπου αναφορά COT συγκεντρώνει κάθε κερδοσκόπο σε έναν "μη εμπορικό" κάδο· η Disaggregated αναφορά, που εισήχθη το 2009 ακριβώς επειδή αυτό ήταν πολύ χονδροειδές, χωρίζει την αγορά σε τέσσερις πραγματικές ομάδες — Managed Money (τα trend-following hedge funds και CTA, η κερδοσκοπική ροή που όλοι παρακολουθούν), Producer/Merchant (οι φυσικοί hedgers που παράγουν και χρησιμοποιούν το εμπόρευμα), Swap Dealers (οι τράπεζες που διαμεσολαβούν σε index και OTC εκθέσεις) και Other Reportables. Το endpoint positioning επιστρέφει, για ένα εμπόρευμα, την πλήρη ανάλυση τεσσάρων ομάδων — τα long, short και καθαρά συμβόλαια κάθε ομάδας, το μερίδιό της στο ανοιχτό ενδιαφέρον, τον αριθμό των εμπόρων και την εβδομαδιαία μεταβολή — με μια ανάγνωση managed-money bias: Το Managed Money καθαρό long στον χρυσό +112.179 συμβόλαια (34% του ανοιχτού ενδιαφέροντος, 74 κεφάλαια long) σας λέει ότι τα κεφάλαια είναι συνωστισμένα long. Το endpoint screener κατατάσσει ένα επιλεγμένο σύνολο 20 συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μετάλλων, ενέργειας, σιτηρών, μαλακών εμπορευμάτων και κρέατος ανάλογα με το πού είναι τοποθετημένο το Managed Money (καθαρό ως μερίδιο του ανοιχτού ενδιαφέροντος), αναδεικνύοντας τα πιο συνωστισμένα long και short στοιχήματα hedge-fund. Αυτή είναι η disaggregated hedge-fund-positioning τομή — διακριτή από την παλαιού τύπου raw COT-report τροφοδοσία, τον κανονικοποιημένο COT-Index και τα API τιμής και ανοιχτού ενδιαφέροντος. Είναι ποια είναι τα έξυπνα κερδοσκοπικά χρήματα, σύμφωνα με την αναφορά που διαβάζουν πραγματικά οι έμποροι.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

412ms

Συνδρομητές

3,455

Κατατάσσει ένα σύμπαν διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων με βάση το beta σε έναν δείκτη αναφοράς, ώστε να βλέπετε με μια ματιά ποιες αγορές ενισχύουν τις κινήσεις του δείκτη αναφοράς και ποιες τις αποδυναμώνουν ή τις αντισταθμίζουν, υπολογιζόμενο ζωντανά από τα ημερήσια κλεισίματα του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση τίποτα. Το beta είναι ο μοναδικός αριθμός που δείχνει πόσο κινείται ένα περιουσιακό στοιχείο για κάθε 1% που κινείται η αγορά: ένα beta 1,3 ανεβαίνει ~1,3% όταν ο δείκτης αναφοράς ανεβαίνει 1% (και πέφτει πιο έντονα όταν πέφτει), ένα beta κοντά στο 0 είναι αποσυνδεδεμένο, ένα αρνητικό beta κινείται αντίθετα από την αγορά (αντιστάθμιση). Το τελικό σημείο screener κατατάσσει το σύμπαν των 21 οργάνων (μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα, κρυπτονομίσματα· φιλτράρισμα ανά κατηγορία) με βάση το beta σε έναν επιλεγμένο δείκτη αναφοράς (από προεπιλογή τον S&P 500), το καθένα με τη συσχέτιση και το R-τετράγωνο, ώστε να γνωρίζετε πόσο αξιόπιστο είναι το beta. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει το πλήρες προφίλ beta ενός οργάνου έναντι του δείκτη αναφοράς. Το τελικό σημείο dispersion επιστρέφει την εξάπλωση των beta σε όλο το σύμπαν — το χάσμα υψηλού-beta μείον χαμηλού-beta, το μέσο beta και το μερίδιο των ονομάτων risk-on — μια ένδειξη για το πόσο η αγορά ανταμείβει την ανάληψη κινδύνου αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κατάταξη συστηματικού κινδύνου / ευαισθησίας στην αγορά — διακριτή από μια υπολογιστική μηχανή CAPM/beta με δικά σας δεδομένα, τον screener συνολικού κινδύνου Sharpe/Sortino, τον πίνακα συσχέτισης και τα API τιμών. Κατατάσσει ζωντανά περιουσιακά στοιχεία με βάση τον κίνδυνο αγοράς που φέρουν.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

279ms

Συνδρομητές

3,612

Το κανονικοποιημένο σήμα τοποθέτησης Commitments-of-Traders στο οποίο βασίζονται πραγματικά οι έμποροι, υπολογιζόμενο σε πραγματικό χρόνο από το δημόσιο API αναφοράς της US CFTC — χωρίς κλειδί. Ένας ακατέργαστος αριθμός καθαρής θέσης COT λέει λίγα από μόνος του: "οι μεγάλοι κερδοσκόποι είναι +176.020 συμβόλαια καθαρά long στο χρυσό" δεν σας λέει τίποτα μέχρι να γνωρίζετε αν αυτό είναι υψηλό ή χαμηλό σε σχέση με την ιστορία. Ο Δείκτης COT το διορθώνει κανονικοποιώντας την τρέχουσα καθαρή θέση futures κάθε ομάδας εμπόρων σε ένα εκατοστημόριο 0-100 σε ένα παράθυρο αναδρομής (το κλασικό COT Index 156 εβδομάδων / τριών ετών του Larry Williams): 100 = η πιο καθαρά long που ήταν η ομάδα στο παράθυρο, 0 = η πιο καθαρά short. Πάνω από 80 σηματοδοτεί ένα συνωστισμένο ακραίο long (αντίθετο bearish), κάτω από 20 ένα συνωστισμένο ακραίο short (αντίθετο bullish). Το τελικό σημείο index επιστρέφει τον Δείκτη COT μιας αγοράς τόσο για τους μεγάλους κερδοσκόπους (μη εμπορικούς) όσο και για τους εμπορικούς αντισταθμιστές, με την τρέχουσα καθαρή θέση, το ελάχιστο/μέγιστο του παραθύρου, την εβδομαδιαία μεταβολή και μια σημαία ακραίας τιμής. Το τελικό σημείο screener υπολογίζει τον δείκτη σε ένα επιλεγμένο σύνολο 17 futures FX, χρηματιστηριακών δεικτών, μετάλλων, ενέργειας και σιτηρών και τα κατατάσσει, αναδεικνύοντας ποιες αγορές βρίσκονται σε ακραία τοποθέτηση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κανονικοποιημένο σήμα τοποθέτησης — διακριτό από τη ροή ακατέργαστων αναφορών COT (που εξυπηρετεί τα εβδομαδιαία counts συμβολαίων long/short) και από τα API τιμής, ανοιχτού ενδιαφέροντος και τοποθέτησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Μετατρέπει την αναφορά στο σήμα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

340ms

Συνδρομητές

3,388

Κατατάσσει ένα σύμπαν περιουσιακών στοιχείων με βάση το πόση απόδοση προσφέρει κάθε περιουσιακό στοιχείο ανά μονάδα κινδύνου, ζωντανά από τα καθημερινά κλεισίματα του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Μια ακατέργαστη απόδοση δεν σας λέει τίποτα για το πόσο κίνδυνο αναλάβατε για να την κερδίσετε: δύο περιουσιακά στοιχεία με άνοδο 12% δεν είναι ίσα αν το ένα ακολούθησε μια ήρεμη τάση και το άλλο ταλαντεύτηκε μέσα από βαθιές πτώσεις. Αυτός ο έλεγχος μετατρέπει το ιστορικό τιμών κάθε περιουσιακού στοιχείου στους τρεις δείκτες προσαρμοσμένους στον κίνδυνο που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές κεφαλαίων για κατάταξη — τον δείκτη Sharpe (υπερβάλλουσα απόδοση ανά μονάδα συνολικής μεταβλητότητας), τον δείκτη Sortino (υπερβάλλουσα απόδοση ανά μονάδα μόνο καθοδικής μεταβλητότητας) και τον δείκτη Calmar (ετήσια απόδοση ανά μονάδα χειρότερης κορυφής-προς-κοιλάδας πτώσης) — και ταξινομεί ολόκληρο το σύμπαν (21 μέσα σε μετοχές, τομείς, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα) ώστε να μπορείτε να δείτε με ένα call ποιες αγορές πληρώνουν τα περισσότερα για τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε. Το τελικό σημείο ελέγχου κατατάσσει το σύμπαν (φιλτράρισμα ανά κατηγορία περιουσιακού στοιχείου) με βάση τη μετρική που επιλέγετε· το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ προσαρμοσμένου στον κίνδυνο ενός μέσου με αναγνώσιμες περιγραφές. Αυτή είναι η κατάταξη απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο / ανταμοιβής ανά κίνδυνο — διακριτή από έναν βελτιστοποιητή Markowitz με δικά σας δεδομένα, τον υπολογιστή CAPM/beta, τα APIs ορμής και τιμής. Κατατάσσει ζωντανά περιουσιακά στοιχεία με βάση την αποδοτικότητα, όχι την ακατέργαστη απόδοση.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

197ms

Συνδρομητές

4,229

Πού βρίσκεται κάθε τομέας του S&P 500 στον χάρτη περιστροφής σε σχέση με την αγορά, υπολογισμένο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα αποθηκευμένο). Το Relative Rotation Graph είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες διαχειριστές οπτικοποιούν την περιστροφή τομέων: σχεδιάζει κάθε τομέα σε δύο άξονες — σχετική ισχύ (υπερ- ή υπο-αποδίδει σε σχέση με τον S&P 500) και σχετική ορμή (η σχετική ισχύς βελτιώνεται ή εξασθενεί) — και ο συνδυασμός τοποθετεί κάθε τομέα σε ένα από τέσσερα τεταρτημόρια που περιστρέφονται δεξιόστροφα με την πάροδο του χρόνου: Leading (ισχυρός και γίνεται ισχυρότερος), Weakening (ισχυρός αλλά χάνει δυναμική), Lagging (αδύναμος και γίνεται ασθενέστερος) και Improving (αδύναμος αλλά ανακάμπτει). Τα χρήματα περιστρέφονται από Improving σε Leading σε Weakening σε Lagging, οπότε το τεταρτημόριο σας λέει όχι μόνο ποιος κερδίζει αλλά και ποιος είναι επόμενος. Αυτό υπολογίζει για καθέναν από τους έντεκα τομείς SPDR τον RS-Ratio και RS-Momentum έναντι του S&P 500 και τον τοποθετεί στο τεταρτημόριό του. Το endpoint rrg επιστρέφει ολόκληρο τον χάρτη περιστροφής· το endpoint sector επιστρέφει τις συντεταγμένες και το τεταρτημόριο ενός τομέα· το endpoint sectors παραθέτει τι καλύπτεται. Το RRG περιστροφής τομέων / τομή τεταρτημορίου — διακριτό από την κατάταξη σχετικής ισχύος (μια μονοδιάστατη λίστα), τη ροή τιμών/απόδοσης τομέων και τα API συσχέτισης. Δείχνει την περιστροφή, όχι απλώς την κατάταξη.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

168ms

Συνδρομητές

3,650

Ποιες αγορές ξεσπούν από το κανάλι τάσης προσαρμοσμένο στη μεταβλητότητα, υπολογισμένο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Τα Keltner Channels περιβάλλουν έναν εκθετικό μέσο όρο 20 ημερών σε ζώνες που ορίζονται σε δύο Average-True-Ranges πάνω και κάτω από αυτόν — και σε αντίθεση με τις Bollinger Bands, των οποίων το πλάτος είναι στατιστική τυπική απόκλιση, το πλάτος του Keltner είναι το πραγματικό εύρος συναλλαγών της αγοράς. Ένα κλείσιμο πάνω από την άνω ζώνη Keltner είναι ένα breakout που ακολουθεί την τάση (ιππεύοντας τη δύναμη), κάτω από την κάτω είναι ένα breakdown, και η τιμή που αγκαλιάζει μια ζώνη σηματοδοτεί μια ισχυρή, επίμονη τάση. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρύπτο — αυτό υπολογίζει τις άνω, μεσαίες και κάτω ζώνες Keltner κάθε περιουσιακού στοιχείου, πού βρίσκεται η τιμή μέσα στο κανάλι και επισημαίνει νέα breakouts. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τα breakouts Keltner ανοδικά και καθοδικά σε όλο τον πίνακα. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα Keltner μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Ο διαχωριστής Keltner-channel / volatility-trend screener — διακριτός από τον Bollinger-Bands screener (πλάτος τυπικής απόκλισης, mean-reversion), το bring-your-own-candle ATR API και τους άλλους δείκτες screeners.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

277ms

Συνδρομητές

4,110

Ποιες αγορές είναι τεντωμένες σε ένα overbought ή oversold άκρο στον Δείκτη Καναλιού Εμπορευμάτων, υπολογιζόμενο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Το CCI μετρά πόσο μακριά έχει τρέξει η τιμή από τον στατιστικό μέσο όρο της σε σχέση με την κανονική μεταβλητότητα: πάνω από +100 μια αγορά βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική κίνηση (και, όταν ξετυλίγεται, overbought), κάτω από -100 μια ισχυρή καθοδική κίνηση (ή oversold), και η ταλάντευση μέσω του μηδενός πλαισιώνει τάσεις και αντιστροφές. Για ένα δια-περιουσιακό, δια-τομεακό σύμπαν — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρύπτο — αυτό υπολογίζει το CCI 20 περιόδων κάθε περιουσιακού στοιχείου από την τυπική του τιμή (υψηλό+χαμηλό+κλείσιμο δια τρία) και το χαρακτηρίζει overbought, bullish, bearish ή oversold, και στη συνέχεια κατατάσσει ολόκληρο τον πίνακα. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τις αγορές overbought (>+100) και oversold (<-100) αυτή τη στιγμή. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα CCI μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Το δια-περιουσιακό CCI / extension screener cut — διακριτό από το bring-your-own-candle oscillator API, το RSI screener (ένας διαφορετικός ταλαντωτής), τα OBV/volume και Bollinger screeners. Βρίσκει τις υπερεκτεταμένες αγορές σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ταυτόχρονα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

195ms

Συνδρομητές

3,072

Ποιες αγορές βρίσκονται υπό συσσώρευση ή διανομή και πού ο όγκος αυξάνεται, υπολογίζεται ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Η τιμή σας λέει τι συμβαίνει· ο όγκος σας λέει αν πρέπει να το πιστέψετε. Το On-Balance Volume προσθέτει τον όγκο της ημέρας όταν μια αγορά κλείνει ανοδικά και τον αφαιρεί όταν κλείνει καθοδικά, οπότε ένα αυξανόμενο OBV σημαίνει ότι οι αγοραστές ελέγχουν (συσσώρευση) και ένα πτωτικό OBV σημαίνει ότι οι πωλητές ελέγχουν (διανομή) — και μια απόκλιση μεταξύ OBV και τιμής είναι μια πρώιμη προειδοποίηση για αναστροφή. Μια αύξηση όγκου — ο σημερινός όγκος πολύ πάνω από τον πρόσφατο μέσο όρο του — υποδηλώνει πεποίθηση πίσω από μια κίνηση. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει την τάση OBV κάθε περιουσιακού στοιχείου τον τελευταίο μήνα, τον τελευταίο όγκο του σε σχέση με τον μέσο όρο 20 ημερών και το χαρακτηρίζει ως συσσώρευση, διανομή ή ουδέτερο. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τις αγορές υπό συσσώρευση και διανομή και αυτές με αύξηση όγκου. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει μια κάρτα OBV/όγκου για μία αγορά. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Ο διατομεακός screener όγκου / OBV — διακριτός από το bring-your-own-candle volume-indicator API και το crypto volume-profile API· προσθέτει τη διάσταση του όγκου που λείπουν από τους screeners μόνο τιμής.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

253ms

Συνδρομητές

4,245

Εάν κάθε αγορά κινείται προς την ίδια κατεύθυνση σε όλα τα χρονικά πλαίσια, υπολογίζεται ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς API-Key, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Μια κίνηση μιας εβδομάδας είναι θόρυβος. Αυτό που θέλουν οι trend traders είναι ευθυγράμμιση — όταν οι αποδόσεις 1 εβδομάδας, 1 μήνα, 3 μηνών, 6 μηνών και 1 έτους δείχνουν όλες την ίδια κατεύθυνση, αυτό είναι ένα ισχυρό, συνεκτικό trend, και όταν διαφωνούν, η κίνηση είναι ασταθής ή αντιστρέφεται. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό μετρά την απόδοση κάθε περιουσιακού στοιχείου σε αυτούς τους πέντε ορίζοντες, την κατεύθυνση ανόδου/καθόδου του καθενός και μια βαθμολογία ευθυγράμμισης από -5 (κάθε χρονικό πλαίσιο πτωτικό) έως +5 (κάθε χρονικό πλαίσιο ανοδικό), με μια ετικέτα συνοχής. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τις πλήρως ευθυγραμμισμένες ανοδικές και πτωτικές τάσεις σε όλο το φάσμα, ταξινομημένες κατά ευθυγράμμιση. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα ορμής πολλαπλών χρονικών πλαισίων μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Η τομή ορμής/ευθυγράμμισης πολλαπλών χρονικών πλαισίων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων — διακριτή από το API ορμής πολλαπλών χρονικών πλαισίων μόνο για κρυπτονομίσματα, την κατάταξη ορμής εμπορευμάτων και τα APIs σχετικής ισχύος. Βρίσκει τις συνεκτικές τάσεις σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ταυτόχρονα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

336ms

Συνδρομητές

4,102

Ποιες αγορές έχουν ισχυρή τάση και ποιες είναι κολλημένες χωρίς κίνηση, υπολογισμένες ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς key, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Ο Δείκτης Μέσης Κατευθυντικότητας (ADX) είναι το οριστικό μέτρο της ΙΣΧΥΟΣ της τάσης (όχι της κατεύθυνσης): πάνω από 25 μια αγορά έχει πραγματική τάση που αξίζει να ακολουθηθεί, κάτω από 20 είναι ταλαντωτική και περιορισμένου εύρους όπου τα συστήματα τάσης υφίστανται ζημιές. Οι συνοδευτικές γραμμές +DI και -DI δίνουν την κατεύθυνση — +DI πάνω από -DI είναι ανοδική τάση, το αντίθετο καθοδική τάση. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει το 14-ήμερο ADX, +DI και -DI κάθε περιουσιακού στοιχείου (μέθοδος Wilder) και το ταξινομεί ως ισχυρή ανοδική τάση, ισχυρή καθοδική τάση, αναπτυσσόμενη τάση ή ταλάντωση. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τις ισχυρές ανοδικές και καθοδικές τάσεις σε όλο το φάσμα, ταξινομημένες κατά ADX, συν τη λίστα ταλάντωσης. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει μια κάρτα κατευθυντικής κίνησης μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Η τομή ADX / trend-strength screener πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων — διακριτή από το bring-your-own-candle trend-indicator API και τους screeners κινητού μέσου όρου, RSI, MACD, Bollinger και Donchian. Διαχωρίζει τις αγορές με τάση από την ταλάντωση σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ταυτόχρονα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

252ms

Συνδρομητές

3,081

Ποιες αγορές μόλις εμφάνισαν ένα μortίβο αντιστροφής ή συνέχειας κηροπήγιου στο τελευταίο ημερήσιο κηροπήγιό τους, υπολογισμένο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Τα μortίβα κηροπήγιων είναι τα παλαιότερα σήματα δράσης τιμής που υπάρχουν: ένα σφυρί σε ένα χαμηλό υποδηλώνει αναπήδηση, ένα αστέρι που πέφτει σε ένα υψηλό μια στροφή, ένα κηροπήγιο που καταπίνει μια αλλαγή ορμής. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, πολλαπλών τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρύπτο — αυτό διαβάζει τα πιο πρόσφατα κηροπήγια κάθε περιουσιακού στοιχείου και ανιχνεύει τα κλασικά μortίβα ενός και δύο κηροπήγιων (doji, σφυρί, ανεστραμμένο σφυρί, αστέρι που πέφτει, κρεμασμένος άνδρας, ανοδική/καθοδική κατάποση, ανοδικό/καθοδικό harami, marubozu), χαρακτηρίζοντας το καθένα ως ανοδικό, καθοδικό ή ουδέτερο. Το τελικό σημείο ανιχνευτή επιστρέφει κάθε αγορά που εμφανίζει ένα μortίβο αυτή τη στιγμή, χωρισμένο σε ανοδικά και καθοδικά σήματα. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το τελευταίο κηροπήγιο μιας αγοράς με οποιοδήποτε μortίβο ανιχνεύεται σε αυτό. Το τελικό σημείο μortίβων παραθέτει τι αναγνωρίζεται. Ο ανιχνευτής μortίβων κηροπήγιων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων — διακριτός από τον ανιχνευτή μortίβων μόνο για κρύπτο και το API μortίβων κηροπήγιων με δικά σας κηροπήγια. Σαρώνει ολόκληρη την αγορά για σήματα δράσης τιμής ταυτόχρονα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

191ms

Συνδρομητές

3,874

Ποιες αγορές ξεσπούν από το πρόσφατο εύρος διαπραγμάτευσής τους, υπολογισμένες ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς API-Key, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Το κανάλι Donchian — το υψηλότερο υψηλό και το χαμηλότερο χαμηλό των τελευταίων N ημερών — είναι το σύστημα breakout που χρησιμοποίησαν οι θρυλικοί έμποροι Turtle: ένα κλείσιμο πάνω από το υψηλό 20 ημερών είναι μια κλασική long είσοδος, κάτω από το χαμηλό 20 ημερών short, και το κανάλι 55 ημερών είναι η πιο αργή, υψηλότερης πεποίθησης έκδοση. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και πολλαπλών τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει τα κανάλια Donchian 20 ημερών και 55 ημερών (άνω, κάτω και μεσαία γραμμή) κάθε περιουσιακού στοιχείου, πού βρίσκεται η τιμή μέσα στο κανάλι 20 ημερών, και επισημαίνει νέα breakouts πάνω από το υψηλό ή κάτω από το χαμηλό. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τα breakouts προς τα πάνω και προς τα κάτω σε όλο το φάσμα συν την κατάταξη θέσης καναλιού. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα Donchian μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Ο διαχωριστής screener Donchian / channel-breakout (Turtle) πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων — διακριτός από το screener Donchian μόνο για κρυπτονομίσματα, το screener εύρους 52 εβδομάδων (πολύ μεγαλύτερο παράθυρο), το screener Bollinger-Bands και τα APIs δεικτών bring-your-own-candle. Πιάνει τα breakouts εύρους σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ταυτόχρονα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

260ms

Συνδρομητές

3,343

Ποιες αγορές μόλις πυροδότησαν ένα σήμα αγοράς ή πώλησης MACD, υπολογισμένο ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα αποθηκευμένο). Το MACD — το χάσμα μεταξύ ενός γρήγορου και ενός αργού κινητού μέσου όρου, εξομαλυσμένο από μια γραμμή σήματος — είναι ο βασικός δείκτης ορμής: όταν η γραμμή MACD διασχίζει προς τα πάνω τη γραμμή σήματος της είναι ένα ανοδικό έναυσμα, προς τα κάτω καθοδικό, και το ιστόγραμμα μεταξύ τους δείχνει την ορμή να χτίζεται ή να εξασθενεί. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει το MACD (12/26 EMA) κάθε περιουσιακού στοιχείου, τη γραμμή σήματος (9 EMA) και το ιστόγραμμα, σηματοδοτεί αν βρίσκεται σε ανοδική ή καθοδική στάση και ανιχνεύει πόσο πρόσφατα διασταυρώθηκαν οι γραμμές. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τις φρέσκες ανοδικές και καθοδικές διασταυρώσεις σε όλο το φάσμα συν την κατάταξη ιστογράμματος. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα MACD μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Ο διασταυρούμενος περιουσιακός στοιχείος screener MACD / ορμής-διασταύρωσης — διακριτός από τα bring-your-own-candle τεχνικά-δείκτη API, τα RSI, Bollinger και κινητού-μέσου-όρου screeners και το FX-only σημάτων API. Βρίσκει τα φρέσκα έναυσματα ορμής σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ταυτόχρονα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

200ms

Συνδρομητές

3,110

Ποιες αγορές είναι υπεραγορασμένες και ποιες υπερπουλημένες, ταξινομημένες, υπολογισμένες ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς key, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος είναι ο πιο παρακολουθούμενος ταλαντωτής ορμής: πάνω από 70 μια αγορά είναι υπεραγορασμένη και τεντωμένη, κάτω από 30 υπερπουλημένη και έτοιμη για αναπήδηση, και η ταλάντωση μεταξύ τους πλαισιώνει τις περισσότερες συναλλαγές επαναφοράς μέσου. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, πολλαπλών τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει τον 14-ήμερο RSI (μέθοδος Wilder) κάθε περιουσιακού στοιχείου και το 14-ήμερο Stochastic %K, το χαρακτηρίζει ως υπεραγορασμένο / ουδέτερο / υπερπουλημένο και ταξινομεί ολόκληρο τον πίνακα. Το endpoint screener επιστρέφει τις αγορές που είναι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες αυτή τη στιγμή, ταξινομημένες από το πιο καυτό στο πιο κρύο. Το endpoint asset επιστρέφει την κάρτα ταλαντωτή μιας αγοράς. Το endpoint universe παραθέτει τι καλύπτεται. Το cross-asset RSI / oscillator screener cut — διακριτό από το crypto-only RSI screener, το bring-your-own-candle oscillator και τα technical-indicator APIs και τα Bollinger και moving-average screeners. Βρίσκει τις τεντωμένες αγορές σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ταυτόχρονα.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

214ms

Συνδρομητές

3,086

Ποιες αγορές είναι έτοιμες για διάσπαση και ποιες είναι τεντωμένες στα όριά τους, υπολογισμένες ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση). Τα Bollinger Bands περιβάλλουν έναν 20ήμερο μέσο όρο με συν/πλην δύο τυπικές αποκλίσεις· η τιμή που βρίσκεται στο άνω band είναι ισχυρή, στο κάτω band αδύναμη, και — το πολύτιμο σήμα — όταν τα bands στενεύουν (ένα "squeeze"), η μεταβλητότητα έχει συμπιεστεί και συνήθως ακολουθεί μια μεγάλη κίνηση. Για ένα σύμπαν πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και τομέων — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσός, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει τα bands κάθε περιουσιακού στοιχείου, το %B (πού βρίσκεται η τιμή μεταξύ του κάτω band στο 0 και του άνω στο 100), το εύρος ζώνης και αν το εύρος ζώνης βρίσκεται σε χαμηλό πολλών μηνών (ένα squeeze, εκκρεμής διάσπαση). Το τελικό σημείο screener επιστρέφει τον πίνακα με τις αγορές σε squeeze, αυτές που σπάνε πάνω από το άνω band και αυτές που σπάνε κάτω από το κάτω band. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα Bollinger μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Το εργαλείο ελέγχου Bollinger Bands / volatility-squeeze είναι ξεχωριστό — διακριτό από τα API τεχνικών δεικτών με δικά σας κεριά, το API z-score μόνο για FX και το API εύρους αγοράς. Βρίσκει τα συμπιεσμένα ελατήρια σε ολόκληρη την αγορά.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

213ms

Συνδρομητές

3,762

Ποιες αγορές μόλις αντιστράφηκαν στο πιο παρακολουθούμενο σήμα της τεχνικής ανάλυσης — η διασταύρωση του κινητού μέσου όρου 50 ημερών έναντι 200 ημερών — υπολογισμένη ζωντανά από το Yahoo Finance (χωρίς κλειδί, τίποτα δεν αποθηκεύεται). Ένα golden cross, όταν ο μέσος όρος 50 ημερών διασχίζει προς τα πάνω τον μέσο όρο 200 ημερών, είναι η κλασική επιβεβαίωση μιας νέας ανοδικής τάσης, και ένα death cross το αντίθετο· τα κεφάλαια και οι τίτλοι αντιδρούν σε αυτά. Για ένα σύμπαν που καλύπτει πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τομείς — δείκτες μετοχών και τομείς, χρυσό, πετρέλαιο, εμπορεύματα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα — αυτό υπολογίζει για κάθε περιουσιακό στοιχείο τους κινητούς μέσους όρους 50 και 200 ημερών, αν βρίσκεται σε καθεστώς golden-cross (ανοδικό) ή death-cross (καθοδικό), πόσες ημέρες έχουν περάσει από την τελευταία διασταύρωση, και πόσο μακριά βρίσκεται η τιμή πάνω ή κάτω από κάθε μέσο όρο. Το τελικό σημείο screener επιστρέφει ολόκληρο τον πίνακα με τις αγορές που έχουν διασταυρωθεί πιο πρόσφατα — τα φρέσκα golden και death crosses — και την ανοδική/καθοδική καταμέτρηση. Το τελικό σημείο asset επιστρέφει την κάρτα κινητού μέσου όρου μιας αγοράς. Το τελικό σημείο universe παραθέτει τι καλύπτεται. Ο διαχωρισμός του ελέγχου διασταύρωσης κινητού μέσου όρου / golden cross — διακριτός από τα API τεχνικών δεικτών που φέρνουν τα δικά τους κεριά, το API εύρους αγοράς (το οποίο συγκεντρώνει το ποσοστό πάνω από έναν μόνο κινητό μέσο όρο) και το API σημάτων μόνο για FX.

Χρόνος λειτουργίας

100.0%

Καθυστέρηση

206ms

Συνδρομητές

3,678