#microstructure

Das Verhalten von Übernacht-Gaps, mit dem Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs – die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Übernacht-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beides mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärts-Gaps, die Gap-Füllrate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis intraday wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat – bei einem Aufwärts-Gap das Tageshoch, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Fortsetzungsrate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum von liquiden Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Füllrate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps sich zuverlässig füllen. Dies ist die Mikrostruktur-Analyse des Eröffnungs-Gaps / Übernacht-Sprungs – unterscheidet sich von den Preis-, Candlestick-Muster-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.

api.oanor.com/gapstats-api

Wer handelt eigentlich ein Paar – Privatanleger oder Wale – ablesbar aus der Zusammensetzung von Binances aggregiertem Trade-Tape nach Handelsgröße, kein Key, nichts gespeichert. Order Flow zeigt die Netto-Richtung; dies zeigt das Größenprofil dahinter: ob eine Bewegung von einem Schwarm kleiner Privatanleger-Trades oder einer Handvoll großer institutioneller Trades getrieben wird, oft das wichtigere Signal. Der Distribution-Endpunkt scannt die letzten aggregierten Trades für ein Paar und gruppiert sie in Größenkohorten (Micro unter 1.000 $, Retail 1.000–10.000 $, Mid 10.000–100.000 $, Whale über 100.000 $) und gibt für jede Kohorte die Anzahl der Trades, das Volumen in Basis- und Kurswährung sowie ihren Anteil am Gesamtvolumen zurück, plus den Whale-Volumenanteil – die einzelne Kennzahl dafür, wie institutionell der Fluss ist. Der Percentiles-Endpunkt gibt die Handelsgrößen-Perzentile (p50, p90, p99) sowie den Durchschnitt, Median und den größten Trade zurück. Der Symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist die Handelsgrößen-Zusammensetzung / Teilnehmer-Mix-Analyse für Krypto – abgegrenzt von den Order-Flow-/CVD-APIs (die die Kauf-gegen-Verkauf-Richtung messen), der Orderbuch-Tiefe, dem Slippage und den Preis-APIs im Katalog. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form.

api.oanor.com/tradesize-api

Wer trifft tatsächlich auf den Markt – Käufer oder Verkäufer – live aus Binances aggregiertem Handelsband ausgelesen, kein Key, nichts gespeichert. Jeder Trade trägt eine Markierung, welche Seite der Aggressor war: ein Taker-Kauf hebt das Ask, ein Taker-Verkauf trifft das Bid. Die Summierung über ein Fenster ergibt den Order Flow – den Netto-Kauf- oder Verkaufsdruck, dem die Preisbewegung folgt – und dessen laufende Summe ist das Cumulative Volume Delta (CVD), die Kennzahl, die Order-Flow-Trader beobachten, um Absorption und Divergenz zu erkennen. Der Flow-Endpunkt scannt die letzten aggregierten Trades für ein Paar (bis zu 5.000) und gibt das Taker-Kauf- und Taker-Verkaufsvolumen in Basis und Quote, das Delta (Kauf minus Verkauf), das CVD über das Fenster, das Kauf-/Verkaufsverhältnis, den Anteil des Volumens, der Käufe waren, eine Netto-Druck-Kennzeichnung und den abgedeckten Zeitraum zurück. Der Large-Endpunkt zeigt die großen Prints – einzelne aggressive Trades oberhalb einer Notional-Schwelle – und kennzeichnet jeden als Taker-Kauf oder -Verkauf, sodass Sie die Whale-Orders sehen, die das Band bewegen, mit den Gesamtsummen der großen Trades auf der Kauf- und Verkaufsseite. Der Symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist die Trade-Flow-/CVD-Mikrostruktur-Analytik für Krypto – abgegrenzt vom Rohdaten-Feed der letzten Trades, der Orderbuch-Tiefe und den Preis-, Ticker- und Slippage-APIs im Katalog. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form.

api.oanor.com/orderflow-api