#effr

Die Geldmarkt-Spreads, die signalisieren, ob die US-Dollar-Finanzierung ruhig ist oder einfriert, live berechnet aus der öffentlichen Zins-API der Federal Reserve Bank of New York — kein API-Key, nichts gespeichert. Die maßgeblichen Tagesgeldsätze liegen alle innerhalb weniger Basispunkte voneinander, wenn die Märkte gesund sind; es sind die Spreads zwischen ihnen und deren Spitzen, die Stress offenbaren. Der am meisten beachtete ist SOFR minus EFFR: SOFR sind die Kosten für besicherte (kollateralisierte, Repo-) Kreditaufnahme und EFFR die Kosten für unbesicherte Federal-Funds-Kreditaufnahme. Wenn SOFR über EFFR steigt, bedeutet dies, dass Sicherheiten plötzlich teuer sind – das klassische Repo-Stress-Signal, das im September 2019 und um Quartalsenden herum explodierte. Diese API berechnet diesen und die anderen wichtigen Spreads – SOFR vs. Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs. Broad General Collateral Rate und den General-vs-Tri-Party-Collateral-Spread – in Basispunkten, mit einer Funding-Stress-Regime-Lesart. Der Spreads-Endpunkt gibt die Live-Zinstafel und jeden Spread zurück; der Distribution-Endpunkt gibt SOFRs Intraday-Perzentil-Spread (99. minus 1.) zurück, ein Intraday-Streuungsmaß, das sich weitet, wenn die Finanzierung segmentiert ist; der History-Endpunkt gibt die Zeitreihe jedes Spreads zurück und zählt die Stresstage. Dies ist der Funding-Stress-/Geldmarkt-Spread-Schnitt – unterschieden vom rohen NY-Fed-Zinsniveau-Feed (der die Sätze, aber nicht die Spreads oder das Stresssignal auflistet), den Zentralbankpolitik- und Zinskurven-APIs. Es ist die Lücke zwischen den Sätzen, in der der Stress lebt.

api.oanor.com/fundingspread-api

Live US-Geldmarkt-Benchmark-Zinssätze von der Public-Markets-API der Federal Reserve Bank of New York — kein API-Key, nichts gecached. Dies sind die Zinssätze, die Billionen von Dollar an Krediten und Derivaten bepreisen, jetzt da LIBOR weg ist. Der Rates-Endpunkt gibt jeden Benchmark zurück, den die New York Fed in einem Aufruf veröffentlicht: SOFR (der Secured Overnight Financing Rate, der wichtigste US-Benchmark, etwa 3,6 % bei über drei Billionen Dollar täglichem Volumen), der Effective Federal Funds Rate (EFFR), der Overnight Bank Funding Rate (OBFR) und die Treasury and Broad General Collateral Rates (TGCR, BGCR) — jeder mit seinem Zinssatz, dem täglichen Transaktionsvolumen in Milliarden und dem Effektivdatum. Der sofr-Endpunkt gibt SOFR detailliert mit seiner vollständigen Perzentilverteilung (1., 25., 75., 99.) und dem aktuellen Trend. Der History-Endpunkt gibt den aktuellen täglichen Verlauf eines beliebigen Zinssatzes zurück. Dies ist die Benchmark-Zinsschicht für jede Fixed-Income-, Derivate-, Kredit-, Treasury- oder Makro-App, die autoritative US-Übernachtzinssätze benötigt. Live von der New York Fed, nichts gespeichert. Abgegrenzt von den EZB- und Zentralbankpolitik-APIs — dies sind die US-gesicherten und ungesicherten Geldmarkt-Referenzzinssätze. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/usrates-api