API-Marktplatz

Das Verhalten von Übernacht-Gaps, mit dem Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs – die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Übernacht-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beides mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärts-Gaps, die Gap-Füllrate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis intraday wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat – bei einem Aufwärts-Gap das Tageshoch, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Fortsetzungsrate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum von liquiden Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Füllrate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps sich zuverlässig füllen. Dies ist die Mikrostruktur-Analyse des Eröffnungs-Gaps / Übernacht-Sprungs – unterscheidet sich von den Preis-, Candlestick-Muster-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.

Uptime

100.0%

Latenz

218ms

Subs

4,756

Misst das, was Portfolios zerstört: Korrelationen, die in ruhigen Märkten bequem niedrig aussehen, aber genau dann gegen 1 schießen, wenn der Markt crasht, sodass die Diversifikatoren, auf die Sie gezählt haben, alle zusammen fallen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Eine normale Vollstichproben-Korrelation verdeckt dies, indem sie die ruhigen Tage mit den Krisentagen mittelt; diese API konditioniert stattdessen auf die Extreme des Benchmarks. Für jeden Vermögenswert gibt sie die gewöhnliche Korrelation zum Benchmark zurück, die Crash-Korrelation (gemessen nur an den schlechtesten Tagen des Benchmarks – seinem unteren Tail), die Rally-Korrelation (an seinen besten Tagen) und den Breakdown: wie stark die Korrelation in einem Crash gegenüber normal ansteigt. Eine Anleihe-, Gold- oder Rohstoffposition mit einer niedrigen normalen Korrelation, aber einer hohen Crash-Korrelation ist ein falscher Diversifikator; eine, deren Korrelation im Tail niedrig bleibt oder fällt, ist eine echte Absicherung. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Tail-Korrelationsprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das vermögensübergreifende Universum nach Crash-Korrelation und zeigt, welche Bestände tatsächlich versagen, wenn Sie sie brauchen. Dies ist der konditionale / Tail-Korrelations-Schnitt – unterschieden von den unbedingten vermögensübergreifenden, Sektor- und FX-Korrelationsmatrizen (die alle Tage mitteln), der Up/Down-Capture-API (Größenordnungen, nicht Co-Movement) und den Preis-APIs. Es ist Korrelation, wenn es darauf ankommt: im Crash.

Uptime

100.0%

Latenz

190ms

Subs

3,023

Misst die Asymmetrie, die jeder Allokator tatsächlich interessiert: wie viel von den Gewinnen einer Benchmark ein Asset erfasst, wenn der Markt steigt, im Vergleich dazu, wie viel von seinen Verlusten es erleidet, wenn der Markt fällt – live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Ein einzelnes Beta geht davon aus, dass sich ein Markt gleichmäßig nach oben und unten bewegt, aber die Assets, die es wert sind, gehalten zu werden, tun dies nicht: Sie nehmen an Rallyes teil und dämpfen Ausverkäufe, und diejenigen, die man meiden sollte, tun das Gegenteil. Diese API teilt die Historie der Benchmark in Aufwärts- und Abwärtstage auf und misst jede Seite separat. Der Upside Capture ist der durchschnittliche Gewinn des Assets an den Aufwärtstagen der Benchmark relativ zur Benchmark (über 100 = es gewinnt mehr als der Markt in Rallyes); der Downside Capture ist dasselbe an Abwärtstagen (unter 100 = es verliert weniger in Ausverkäufen – defensiv). Ihr Verhältnis, das Capture Ratio, ist die Überschrift: über 1 bedeutet eine günstige Asymmetrie. Es gibt auch das Downside Beta und Upside Beta zurück – das Beta des Assets, gemessen nur an den Abwärts- und Aufwärtstagen der Benchmark – deren Lücke zeigt, ob das Asset bei Abstürzen stärker exponiert ist als bei Rallyes. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Asymmetrieprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach Capture Ratio, Downside Capture oder Downside Beta. Dies ist der bedingte / Aufwärts-Abwärts-Asymmetrie-Schnitt – unterschieden vom einzelnen unbedingten Beta-Screener, der Korrelationsmatrix und den APIs für Gesamtrisiko und Tail-Risk. Es trennt den Aufwärtsmarkt vom Abwärtsmarkt.

Uptime

100.0%

Latenz

214ms

Subs

4,245

Bewertet die wichtigsten Märkte danach, wie brutal ihre schlechten Tage sind, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Volatilität und die Sharpe Ratio gehen von symmetrischen und wohlerzogenen Renditen aus, aber die Verluste, die ein Portfolio tatsächlich sprengen, leben im linken Tail – die seltenen, tiefen Minustage, die eine Standardabweichungszahl glättet. Diese API misst diesen Tail direkt. Für jeden Markt liefert sie den Value-at-Risk (den täglichen Verlust, der an 95 % / 99 % der Tage nicht überschritten wird, sowohl das historische Perzentil als auch die parametrische Schätzung der Normalverteilung), den Conditional VaR / Expected Shortfall (den durchschnittlichen Verlust an den schlechtesten Tagen, jenseits des VaR – wie schlimm die schlechten Tage wirklich sind) und die Form der Renditeverteilung: Schiefe (negativ = crash-anfällig, ein langer linker Tail) und Exzess-Kurtosis (hoch = fette Tails, ausreißeranfällig). Der Asset-Endpunkt liefert das vollständige Tail-Risk-Profil eines Instruments; der Screener-Endpunkt bewertet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Devisen und Kryptowährungen; filterbar nach Klasse) vom tail-risikoreichsten bis zum sichersten. Dies ist der Cross-Asset-Verteilungstail / VaR-CVaR-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Series-Risikometrik-Engine, dem reinen Krypto-Coin-Risiko-Scorecard, dem Drawdown-Pain (Ulcer)-Screener und den Volatilitäts-APIs. Es ist der linke Tail, gemessen über das gesamte Buch.

Uptime

100.0%

Latenz

163ms

Subs

4,383

Sagt Ihnen, ob jeder Markt trendet, sich wie ein Random Walk verhält oder mittelwertumkehrend ist – die wichtigste Information, bevor Sie eine Strategie wählen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Ein Trendfolgesystem verliert Geld in einem mittelwertumkehrenden Markt, und ein Fade-the-Move-System wird in einem trendenden Markt überrollt; der Hurst-Exponent (via Rescaled-Range R/S-Analyse) misst, in welcher Welt Sie sich befinden. Ein Hurst über ~0,55 bedeutet, dass die Reihe persistent ist – Bewegungen neigen dazu, sich fortzusetzen, also trendet sie und Trendfolge passt; nahe 0,5 ist es ein Random Walk ohne Vorteil in beide Richtungen; unter ~0,45 ist es antipersistent – Bewegungen neigen zur Umkehr, also mittelwertumkehrend und das Ausfaden von Extremen passt. Daneben gibt die API die Kaufman-Effizienz-Ratio zurück (Netto-Bewegung geteilt durch den gesamten zurückgelegten Pfad, 0 = reines Rauschen, 1 = ein perfekt gerader Trend), eine zweite intuitive Messung, wie sauber ein Markt trendet. Der Asset-Endpunkt gibt den Hurst, die Effizienz-Ratio und ein Regime-Label eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, FX und Krypto; filterbar nach Klasse) von am stärksten trendend bis am stärksten mittelwertumkehrend. Dies ist der Persistenz-/Trend-versus-Mittelwertumkehr-Regime-Schnitt – unterschieden von den Z-Score-Stretch-Gauges (wie weit ein Preis gerade von seinem Durchschnitt entfernt ist, nicht die Struktur seiner Bewegungen), der Multi-Timeframe-Momentum-Alignment-API und den Preis-APIs. Es sagt Ihnen, welche Art von Strategie der Markt belohnt.

Uptime

100.0%

Latenz

186ms

Subs

4,825

Wo die Leveraged Funds und die Asset Manager in den Finanzterminkontrakten positioniert sind – Währungen, Aktienindizes und Zinssätze – live aus dem CFTC Traders in Financial Futures (TFF) Bericht, kein API-Key erforderlich. Für Finanzterminkontrakte veröffentlicht die CFTC eine eigene Aufschlüsselung, die die Rohstoffberichte nicht bieten: Dealer/Intermediary (die Sell-Side-Banken), Asset Manager/Institutional (Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen – die langfristige Real-Money-Seite), Leveraged Funds (Hedgefonds und CTAs – das schnelle spekulative Geld) und Other Reportables. Die Aufteilung zwischen Leveraged Funds und Asset Managern ist die, die Makrohändler beobachten: Im Treasury-Komplex führen Leveraged Funds den berühmten Cash-Futures-Basis-Trade short, während Asset Manager long sind, und die Lücke ist ein Indikator für systemisches Risiko. Der Positioning-Endpoint gibt für einen Markt die vollständige Vier-Gruppen-Aufschlüsselung zurück – Long-, Short- und Netto-Kontrakte jeder Gruppe, Anteil am offenen Interesse, Anzahl der Händler und Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Leveraged-Funds-Bias-Lesart. Der Screener-Endpoint bewertet eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex- und Zinsterminkontrakten danach, wo die Leveraged Funds (oder die Asset Manager) netto positioniert sind, und zeigt die am stärksten überlaufenen Makrowetten an. Dies ist der Finanzterminkontrakt-TFF-Positionierungs-Cut – unterschieden vom Legacy-COT-Feed, dem normalisierten COT-Index, dem Managed-Money-Bericht für Rohstoffe und den Preis-APIs. Es zeigt, wer die Hedgefonds und das Real Money in den Märkten sind, die die Makroökonomie bewegen.

Uptime

100.0%

Latenz

431ms

Subs

3,945

Wie sich die wichtigsten Währungspaare gemeinsam bewegen, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance – kein API-Key, nichts gespeichert. Korrelation ist der Input, den jeder FX-Desk benötigt, bevor er ein Buch dimensioniert: Long EUR/USD und Long GBP/USD sind nicht zwei Wetten, sondern eine, da sich die Paare fast gleichsinnig bewegen; Short USD/JPY gegen Long EUR/USD verdoppelt dieselbe Dollar-Ansicht. Diese API wandelt die Hauptpaare und wichtigen Kreuze in das paarweise Korrelationsraster um, das Händler verwenden, um dasselbe Risiko zu vermeiden und echte Diversifikatoren zu finden. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige Korrelationsmatrix über ~14 Paare für ein gewähltes Fenster zurück. Der Paar-Endpunkt gibt die Korrelation eines Paares zu jedem anderen, sortiert – seine engsten Mitbeweger und seine besten Absicherungen (die am stärksten negativ korrelierten). Der Highlights-Endpunkt zeigt die am stärksten korrelierten und am stärksten invers korrelierten Paare im gesamten Raster, die handlungsrelevanten Extreme. Die Korrelation wird auf täglichen Log-Renditen berechnet, die über gemeinsame Handelstage ausgerichtet sind. Dies ist der FX-Paar-Korrelationsausschnitt – abgegrenzt von der korrelationsübergreifenden Anlageklassen-Korrelationsmatrix (Aktien/Anleihen/Gold/Öl/Krypto/Dollar), dem Währungsstärkemesser, der FX-Heatmap (die die Tagesbewegung zeigt, nicht die gemeinsame Bewegung) und den Preis-APIs im Katalog.

Uptime

100.0%

Latenz

185ms

Subs

4,097

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie schmerzhaft die Drawdowns jedes Marktes waren und wie viel Rendite er für diesen Schmerz gezahlt hat, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts gespeichert. Volatilität behandelt eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung als gleich riskant, aber Anleger verlieren nur über die Abwärtsseite den Schlaf: die Tiefe des Falls vom letzten Hoch und wie lange er sich hinzieht, bevor eine Erholung einsetzt. Der Ulcer Index (Peter Martin) erfasst genau das — den quadratischen Mittelwert der prozentualen Drawdowns jedes Tages vom laufenden Höchststand, sodass ein tiefer, langer Drawdown weitaus stärker bestraft wird als ein kurzer Rücksetzer und ein Markt, der ständig neue Höchststände erreicht, nahe Null erzielt. Daraus ergibt sich die Martin Ratio (der Ulcer Performance Index) — annualisierte Überschussrendite geteilt durch den Ulcer Index — die Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz, ein downside-only Cousin der Sharpe Ratio. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Schmerzprofil eines Instruments zurück: Ulcer Index, maximaler, durchschnittlicher und aktueller Drawdown, längste Zeit unter Wasser, die Martin Ratio und die Pain Ratio. Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Martin Ratio (beste schmerzbereinigte Rendite) oder nach Ulcer Index (glattester Ritt). Dies ist der Drawdown-Schmerz / Ulcer-Index-Ansatz — abgegrenzt von einem aktuellen Drawdown-Monitor (einer Momentaufnahme, wie weit jeder Markt unter seinem Höchststand liegt), dem Sharpe/Sortino/Calmar-Screener (Calmar verwendet nur den einzelnen schlechtesten Drawdown) und den Preis-APIs. Es bewertet die gesamte Form des Schmerzes, nicht nur einen Punkt davon.

Uptime

100.0%

Latenz

209ms

Subs

3,451

Wo die Hedgefonds in Rohstoff-Futures positioniert sind, live aus dem CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders Report – kein API-Key erforderlich. Der alte COT-Bericht fasst alle Spekulanten in einen „nicht-kommerziellen“ Topf; der disaggregierte Report, der 2009 genau deshalb eingeführt wurde, weil dies zu grob war, teilt den Markt in vier reale Gruppen auf – Managed Money (die trendfolgenden Hedgefonds und CTAs, der spekulative Flow, den jeder beobachtet), Producer/Merchant (die physischen Hedger, die den Rohstoff herstellen und nutzen), Swap Dealer (die Banken, die Index- und OTC-Exposure vermitteln) und Other Reportables. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Rohstoff die vollständige Aufschlüsselung der vier Gruppen zurück – jeweils Long-, Short- und Netto-Kontrakte, Anteil am Open Interest, Anzahl der Händler und die Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Managed-Money-Bewertung: Managed Money netto long in Gold von +112.179 Kontrakten (34 % des Open Interest, 74 Fonds long) zeigt, dass die Fonds überfüllt long sind. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 20 Metallen, Energie-, Getreide-, Soft- und Vieh-Futures danach, wo Managed Money positioniert ist (netto als Anteil am Open Interest), und zeigt die am stärksten überfüllten Long- und Short-Hedgefonds-Wetten. Dies ist der disaggregierte Hedgefonds-Positionierungs-Cut – unterschieden vom alten rohen COT-Report-Feed, dem normalisierten COT-Index und den Preis- und Open-Interest-APIs. Es zeigt, wo das kluge spekulative Geld ist, gemäß dem Report, den die Händler tatsächlich lesen.

Uptime

100.0%

Latenz

412ms

Subs

3,455

Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder hedgen, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset für jeden 1% bewegt, den sich der Markt bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (ein Hedge). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jedes mit seiner Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegen den Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas über das Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der Risk-On-Namen — ein Maß dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist der systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking-Cut — unterscheidet sich von einem Bring-Your-Own-Series-CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk-Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

Uptime

100.0%

Latenz

279ms

Subs

3,612

Das normalisierte Commitments-of-Traders-Positionierungssignal, auf das Händler tatsächlich reagieren, live aus der öffentlichen US-CFTC-Reporting-API berechnet – kein API-Key erforderlich. Eine rohe COT-Nettopositionszahl sagt allein wenig aus: „Große Spekulanten sind +176.020 Kontrakte netto long Gold“ sagt Ihnen nichts, bis Sie wissen, ob dies im Vergleich zur Historie hoch oder niedrig ist. Der COT Index behebt dies, indem er die aktuelle Nettoposition jeder Händlergruppe auf ein Perzentil von 0-100 über ein Lookback-Fenster (den klassischen Larry-Williams-156-Wochen-/Drei-Jahres-COT-Index) normalisiert: 100 = die höchste Netto-Long-Position dieser Gruppe im Fenster, 0 = die höchste Netto-Short-Position. Über 80 markiert ein überfülltes Long-Extrem (konträr bärisch), unter 20 ein überfülltes Short-Extrem (konträr bullisch). Der Index-Endpunkt gibt den COT Index eines Marktes sowohl für die großen Spekulanten (Nicht-Kommerzielle) als auch für die kommerziellen Hedger zurück, mit dem aktuellen Netto, dem Fenster-Min/Max, der Veränderung im Wochenvergleich und einem Extrem-Flag. Der Screener-Endpunkt berechnet den Index über eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex-, Metall-, Energie- und Getreide-Futures und ordnet sie, wobei er aufzeigt, welche Märkte sich derzeit an einem Positionierungsextrem befinden. Dies ist das normalisierte Positionierungssignal – unterschieden vom rohen COT-Report-Feed (der die wöchentlichen Long/Short-Kontraktzahlen liefert) und den Preis-, Open-Interest- und Optionspositionierungs-APIs. Es verwandelt den Report in das Signal.

Uptime

100.0%

Latenz

340ms

Subs

3,388

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie viel Rendite jedes Asset pro Risikoeinheit liefert, live aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance – kein Key, nichts gespeichert. Eine reine Rendite sagt Ihnen nichts darüber, wie viel Risiko Sie eingegangen sind, um sie zu erzielen: Zwei Assets mit +12 % sind nicht gleich, wenn das eine einem ruhigen Trend folgte und das andere durch tiefe Drawdowns ruckelte. Dieser Screener wandelt die Preishistorie jedes Assets in die drei risikoadjustierten Kennzahlen um, nach denen Allokatoren tatsächlich ranken – die Sharpe Ratio (Überrendite pro Einheit Gesamtvolatilität), die Sortino Ratio (Überrendite pro Einheit Abwärtsvolatilität) und die Calmar Ratio (annualisierte Rendite pro Einheit des schlechtesten Peak-to-Trough-Drawdowns) – und sortiert das gesamte Universum (21 Instrumente über Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen und Krypto), sodass Sie in einem Aufruf sehen können, welche Märkte am meisten für das von Ihnen getragene Risiko zahlen. Der Screener-Endpunkt bewertet das Universum (filterbar nach Asset-Klasse) nach der von Ihnen gewählten Metrik; der Asset-Endpunkt gibt das vollständige risikoadjustierte Profil eines Instruments mit verständlichen Erläuterungen zurück. Dies ist der risikoadjustierte Rendite-/Belohnung-pro-Risiko-Ranking-Cut – abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series-Markowitz-Optimierer, dem CAPM/Beta-Rechner, den Momentum- und den Preis-APIs. Es bewertet live Assets nach Effizienz, nicht nach Rohperformance.

Uptime

100.0%

Latenz

197ms

Subs

4,229

Wo jeder S&P-500-Sektor auf der Rotationskarte im Vergleich zum Markt steht, live berechnet aus Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Der Relative Rotation Graph ist, wie professionelle Allokatoren die Sektorrotation visualisieren: Er zeichnet jeden Sektor auf zwei Achsen — relative Stärke (über- oder untertrifft er den S&P 500) und relatives Momentum (verbessert oder verschlechtert sich diese relative Stärke) — und die Kombination platziert jeden Sektor in einem von vier Quadranten, die sich im Uhrzeigersinn drehen: Führend (stark und stärker werdend), Schwächer werdend (stark, aber nachlassend), Nachhinkend (schwach und schwächer werdend) und Verbessernd (schwach, aber sich verbessernd). Geld rotiert von Verbessernd zu Führend zu Schwächer werdend zu Nachhinkend, sodass der Quadrant nicht nur sagt, wer gewinnt, sondern auch, wer als Nächstes kommt. Dies berechnet für jeden der elf SPDR-Sektoren das RS-Ratio und RS-Momentum gegenüber dem S&P 500 und platziert ihn in seinem Quadranten. Der rrg-Endpunkt gibt die gesamte Rotationskarte zurück; der sector-Endpunkt gibt die Koordinaten und den Quadranten eines Sektors zurück; der sectors-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Die Sektor-Rotations-RRG / Quadranten-Aufteilung — unterschieden vom Relative-Stärke-Ranking (einer eindimensionalen Liste), dem Sektor-Preis/Performance-Feed und den Korrelations-APIs. Sie zeigt die Rotation, nicht nur das Ranking.

Uptime

100.0%

Latenz

168ms

Subs

3,650

Welche Märkte brechen aus ihrem volatilitätsbereinigten Trendkanal aus, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Keltner Channels umhüllen einen 20-Tage-exponentiellen Durchschnitt mit Bändern, die zwei Average-True-Ranges darüber und darunter liegen – und im Gegensatz zu Bollinger Bands, deren Breite die statistische Standardabweichung ist, ist die Breite von Keltner die tatsächliche Handelsspanne des Marktes. Ein Schlusskurs über dem oberen Keltner-Band ist ein trendfolgender Ausbruch (Stärke ausnutzen), unter dem unteren ein Zusammenbruch, und ein Kurs, der ein Band umschlingt, signalisiert einen starken, anhaltenden Trend. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jedes Asset die oberen, mittleren und unteren Keltner-Bänder, wo der Preis innerhalb des Kanals liegt, und kennzeichnet frische Ausbrüche. Der Screener-Endpunkt gibt die Aufwärts- und Abwärts-Keltner-Ausbrüche über das gesamte Spektrum zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Keltner-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Keltner-Channel / Volatilitäts-Trend-Screener-Schnitt – unterschieden vom Bollinger-Bands-Screener (Standardabweichungsbreite, Mean-Reversion), der Bring-Your-Own-Candle ATR API und den anderen Indikator-Screenern.

Uptime

100.0%

Latenz

277ms

Subs

4,110

Welche Märkte sind auf dem Commodity Channel Index bis zu einem überkauften oder überverkauften Extrem gedehnt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der CCI misst, wie weit der Preis von seinem statistischen Durchschnitt im Verhältnis zur normalen Volatilität abgewichen ist: über +100 befindet sich ein Markt in einer starken Aufwärtsbewegung (und, wenn sie sich auflöst, überkauft), unter -100 in einer starken Abwärtsbewegung (oder überverkauft), und der Durchgang durch die Nulllinie bildet Trend- und Umkehrtrades. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 20-Perioden-CCI jedes Assets aus seinem typischen Preis (Hoch+Tief+Schluss durch drei) und kennzeichnet es als überkauft, bullisch, bärisch oder überverkauft und ordnet dann die gesamte Tafel. Der Screener-Endpunkt gibt die aktuell überkauften (>+100) und überverkauften (<-100) Märkte zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die CCI-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende CCI / Erweiterungs-Screener-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Candle-Oszillator-API, dem RSI-Screener (einem anderen Oszillator), den OBV/Volumen- und Bollinger-Screenern. Er findet die überdehnten Märkte über alle Asset-Klassen hinweg auf einmal.

Uptime

100.0%

Latenz

195ms

Subs

3,072

Welche Märkte werden akkumuliert oder distribuiert und wo das Volumen steigt, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Preis sagt Ihnen, was passiert; das Volumen sagt Ihnen, ob Sie es glauben sollen. Der On-Balance-Volume addiert das Tagesvolumen, wenn ein Markt steigt, und subtrahiert es, wenn er fällt, sodass ein steigender OBV bedeutet, dass Käufer die Kontrolle haben (Akkumulation) und ein fallender OBV, dass Verkäufer die Kontrolle haben (Distribution) – und eine Divergenz zwischen OBV und Preis ist eine frühe Warnung vor einer Trendwende. Ein Volumenanstieg – das heutige Volumen deutlich über dem jüngsten Durchschnitt – signalisiert Überzeugung hinter einer Bewegung. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den OBV-Trend jedes Assets über den letzten Monat, sein aktuelles Volumen im Vergleich zum 20-Tage-Durchschnitt und kennzeichnet es als Akkumulation, Distribution oder neutral. Der Screener-Endpunkt gibt die Märkte unter Akkumulation und Distribution sowie die mit einem Volumenanstieg zurück. Der Asset-Endpunkt gibt eine OBV/Volumen-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Volumen-/OBV-Screener-Schnitt – unterscheidet sich von der Bring-Your-Own-Candle-Volumenindikator-API und der Krypto-Volumenprofil-API; er fügt die Volumendimension hinzu, die die rein preisbasierten Screener vermissen lassen.

Uptime

100.0%

Latenz

253ms

Subs

4,245

Ob jeder Markt über alle Zeitrahmen hinweg in die gleiche Richtung tendiert, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Die Bewegung einer einzelnen Woche ist Rauschen; was Trendtrader wollen, ist Alignment – wenn die 1-Wochen-, 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats- und 1-Jahres-Renditen alle in die gleiche Richtung zeigen, ist das ein starker, kohärenter Trend, und wenn sie uneins sind, ist die Bewegung unruhig oder dreht sich. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – misst dies die Rendite jedes Assets über diese fünf Horizonte, die Auf-/Ab-Richtung jedes einzelnen und einen Alignment-Score von -5 (jeder Zeitrahmen abwärts) bis +5 (jeder Zeitrahmen aufwärts), mit einem Kohärenzlabel. Der Screener-Endpunkt gibt die vollständig ausgerichteten Aufwärts- und Abwärtstrends im gesamten Board zurück, sortiert nach Alignment. Der Asset-Endpunkt gibt die Multi-Timeframe-Momentum-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Multi-Timeframe-Momentum-/Alignment-Schnitt – unterschieden von der Krypto-only Multi-Timeframe API, dem Commodity-Momentum-Ranking und den Relative-Strength-APIs. Er findet die kohärenten Trends über alle Asset-Klassen hinweg auf einmal.

Uptime

100.0%

Latenz

336ms

Subs

4,102

Welche Märkte stark trenden und welche feststecken, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Average Directional Index ist das definitive Maß für die Trendstärke (nicht die Richtung): über 25 hat ein Markt einen echten Trend, den es zu reiten lohnt, unter 20 ist er unruhig und seitwärts, wo Trendsysteme ausgepeitscht werden. Die begleitenden +DI- und -DI-Linien geben die Richtung an – +DI über -DI ist ein Aufwärtstrend, das Gegenteil ein Abwärtstrend. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 14-Tage-ADX, +DI und -DI (Wilder-Methode) jedes Assets und klassifiziert es als starken Aufwärtstrend, starken Abwärtstrend, sich entwickelnden Trend oder seitwärts. Der Screener-Endpunkt gibt die starken Aufwärts- und Abwärtstrends im gesamten Bereich zurück, sortiert nach ADX, plus die Seitwärtsliste. Der Asset-Endpunkt gibt eine Richtungsbewegungskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende ADX / Trend-Stärke-Screener-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Candle-Trendindikator-API und den Moving-Average-, RSI-, MACD-, Bollinger- und Donchian-Screenern. Er trennt die trendenden Märkte von der Seitwärtsbewegung über alle Asset-Klassen auf einmal.

Uptime

100.0%

Latenz

252ms

Subs

3,081

Welche Märkte haben gerade ein Umkehr- oder Fortsetzungs-Kerzenmuster auf ihrer letzten Tageskerze gedruckt, live berechnet von Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Kerzenmuster sind die ältesten Preisaktionssignale überhaupt: ein Hammer an einem Tief deutet auf einen Aufschwung hin, ein Shooting Star an einem Hoch auf eine Wende, eine Engulfing-Kerze auf einen Momentum-Wechsel. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – liest dies die aktuellsten Kerzen jedes Assets und erkennt die klassischen Ein- und Zwei-Kerzen-Muster (Doji, Hammer, Inverted Hammer, Shooting Star, Hanging Man, Bullish/Bearish Engulfing, Bullish/Bearish Harami, Marubozu) und kennzeichnet jedes als bullish, bearish oder neutral. Der Screener-Endpunkt gibt jeden Markt zurück, der gerade ein Muster zeigt, aufgeteilt in bullische und bärische Signale. Der Asset-Endpunkt gibt die letzte Kerze eines Marktes mit jedem darauf erkannten Muster zurück. Der Patterns-Endpunkt listet auf, was erkannt wird. Der assetübergreifende Candlestick-Pattern-Screener-Schnitt – abgegrenzt vom Krypto-nur-Pattern-Detektor und dem Bring-Your-Own-Candle-Pattern-API. Er scannt den gesamten Markt auf einmal nach Preisaktionssignalen.

Uptime

100.0%

Latenz

191ms

Subs

3,874

Welche Märkte brechen aus ihrer jüngsten Handelsspanne aus, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Donchian-Kanal – das höchste Hoch und das tiefste Tief der letzten N Tage – ist das Ausbruchssystem, das die legendären Turtle-Händler ritten: Ein Schlusskurs über dem 20-Tage-Hoch ist ein klassischer Long-Einstieg, unter dem 20-Tage-Tief ein Short, und der 55-Tage-Kanal ist die langsamere, überzeugendere Version. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jeden Vermögenswert die 20-Tage- und 55-Tage-Donchian-Kanäle (obere, untere und Mittellinie), wo der Preis innerhalb des 20-Tage-Kanals liegt, und kennzeichnet frische Ausbrüche über dem Hoch oder unter dem Tief. Der Screener-Endpunkt gibt die Aufwärts- und Abwärtsausbrüche im gesamten Bereich sowie das Ranking der Kanalposition zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Donchian-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Donchian-/Kanalausbruch-(Turtle)-Screener-Schnitt – abgegrenzt vom reinen Krypto-Donchian-Screener, dem 52-Wochen-Bereich-Screener (ein viel längeres Fenster), dem Bollinger-Bänder-Screener und den Bring-Your-Own-Candle-Indikator-APIs. Er erfasst die Bereichsausbrüche über alle Anlageklassen hinweg auf einmal.

Uptime

100.0%

Latenz

260ms

Subs

3,343

Welche Märkte haben gerade ein MACD-Kauf- oder -Verkaufssignal ausgelöst, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der MACD – die Lücke zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, geglättet durch eine Signallinie – ist der Arbeitspferd-Momentum-Indikator: Wenn die MACD-Linie ihre Signallinie nach oben kreuzt, ist dies ein bullisches Signal, nach unten bärisch, und das Histogramm dazwischen zeigt, ob das Momentum aufbaut oder nachlässt. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dieser Dienst für jedes Asset den MACD (12/26 EMA), die Signallinie (9 EMA) und das Histogramm, kennzeichnet, ob es sich in einer bullischen oder bärischen Verfassung befindet, und erkennt, wie kürzlich die Linien gekreuzt haben. Der Screener-Endpunkt gibt die frischen bullischen und bärischen Crossovers über das gesamte Board sowie das Histogramm-Ranking zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die MACD-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt ist. Der assetübergreifende MACD-/Momentum-Crossover-Screener-Schnitt – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle-Technical-Indikator-APIs, den RSI-, Bollinger- und Moving-Average-Screenern und der FX-only-Signals-API. Er findet die frischen Momentum-Trigger in allen Asset-Klassen auf einmal.

Uptime

100.0%

Latenz

200ms

Subs

3,110

Welche Märkte sind überkauft und welche überverkauft, gerankt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Relative Strength Index ist der am meisten beachtete Momentum-Oszillator: über 70 ist ein Markt überkauft und überdehnt, unter 30 überverkauft und reif für eine Erholung, und die Schwankung dazwischen bildet die meisten Mean-Reversion-Trades. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 14-Tage-RSI (Wilder-Methode) und den 14-Tage-Stochastic %K jedes Assets, kennzeichnet es als überkauft / neutral / überverkauft und rankt die gesamte Tafel. Der Screener-Endpunkt gibt die Märkte zurück, die gerade überkauft und überverkauft sind, sortiert von heiß nach kalt. Der Asset-Endpunkt gibt die Oszillatorkarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende RSI-/Oszillator-Screener-Schnitt – abgegrenzt vom reinen Krypto-RSI-Screener, den Bring-Your-Own-Candle-Oszillator- und technischen Indikator-APIs sowie den Bollinger- und gleitenden-Durchschnitt-Screenern. Er findet die überdehnten Märkte über alle Asset-Klassen hinweg auf einmal.

Uptime

100.0%

Latenz

214ms

Subs

3,086

Welche Märkte sind für einen Ausbruch aufgezogen und welche sind bis an ihre Bänder gedehnt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Bollinger Bänder umhüllen einen 20-Tage-Durchschnitt mit plus/minus zwei Standardabweichungen; ein Kurs, der das obere Band berührt, ist stark, das untere Band schwach, und – das begehrte Signal – wenn die Bänder eng zusammendrücken (ein "Squeeze"), hat die Volatilität nachgelassen und eine große Bewegung folgt meist. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies die Bänder jedes Assets, seinen %B (wo der Kurs zwischen dem unteren Band bei 0 und dem oberen bei 100 liegt), die Bandbreite und ob die Bandbreite auf einem mehrmonatigen Tief ist (ein Squeeze, Ausbruch steht bevor). Der Screener-Endpunkt gibt die Tafel mit den Märkten in einem Squeeze, denjenigen, die über das obere Band ausbrechen, und denjenigen, die unter das untere Band fallen, zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Bollinger-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Bollinger-Bands-/Volatilitäts-Squeeze-Screener – abgegrenzt von den Bring-your-own-Candle-Technical-Indicator-APIs, der FX-only-Z-Score-API und der Market-Breadth-API. Er findet die gespannten Federn im gesamten Markt.

Uptime

100.0%

Latenz

213ms

Subs

3,762

Welche Märkte haben gerade den Trend bei dem am meisten beachteten Signal der technischen Analyse umgekehrt – dem 50-Tage- vs. 200-Tage-Durchschnittskreuz – live berechnet aus Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Ein Golden Cross, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, ist die klassische Bestätigung eines neuen Aufwärtstrends, und ein Death Cross das Gegenteil; Fonds und Schlagzeilen reagieren darauf. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jedes Asset die 50- und 200-Tage-Durchschnitte, ob es sich in einem Golden-Cross (bullisch) oder Death-Cross (bärisch) Regime befindet, wie viele Tage seit dem letzten Kreuz vergangen sind und wie weit der Preis über oder unter jedem Durchschnitt liegt. Der Screener-Endpunkt gibt die gesamte Tafel mit den Märkten zurück, die am kürzlichsten gekreuzt haben – die frischen Golden und Death Crosses – sowie die bullische/bärische Zählung. Der Asset-Endpunkt gibt die Durchschnittskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Moving-Average-Crossover / Golden-Cross-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle Technical-Indicator-APIs, der Market-Breadth-API (die den Anteil über einem einzelnen gleitenden Durchschnitt aggregiert) und der FX-only Signals-API.

Uptime

100.0%

Latenz

206ms

Subs

3,678