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Wie schnell die Unternehmen und Regierungen jeder Volkswirtschaft in neues Kapital investieren, auf einem vergleichbaren Bildschirm – reales Bruttoanlageinvestitionswachstum aus den offiziellen vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der OECD als API, live, ohne Key. Bruttoanlageinvestitionen – Investitionen in Maschinen, Gebäude, Infrastruktur und Ausrüstung – sind die zyklischste und zukunftsorientierteste Komponente des BIP: Unternehmen verpflichten sich nur dann zu neuen Anlagen und Projekten, wenn sie von der Nachfrage überzeugt sind, daher fallen Investitionen vor Rezessionen und steigen in Erholungen zuerst. Ihre Veränderung zum Vorjahr ist einer der saubersten Indikatoren für den Konjunkturzyklus und ein Swing-Faktor, der die Währung und die capex-exponierten Teile des Aktienmarktes bewegt. Die OECD harmonisiert und saisonbereinigt die realen, verketteten Volumenangaben, sodass sie länderübergreifend wirklich vergleichbar sind. Diese API liefert die beiden Wachstumsraten, die zitiert werden – Quartal-zu-Quartal (das Tempo des letzten Quartals) und Jahr-zu-Jahr (gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres) – für reale Investitionen. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Investitionswachstum im Jahresvergleich, sodass Sie sehen können, wo Capex boomt und wo er zusammenbricht. Der Momentum-Endpunkt ordnet nach der letzten Quartal-zu-Quartal-Bewegung. Der Country-Endpunkt liefert das Investitionswachstum einer Volkswirtschaft mit einer verständlichen Erklärung. Jeder Messwert trägt sein eigenes Quartal und eingestellte Serien werden ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der Kapitalinvestitions-/Capex-Schnitt – abgegrenzt vom BIP-Wachstums-Board (dieser isoliert die Investitionskomponente), den Consumer-Demand- und Trade-Boards, der jährlichen IWF World Economic Outlook-Datenbank und dem generischen Multi-Provider-Datenaggregator. Die Zahlen sind vierteljährlich, in Prozent.

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Wie schnell die Exporte und Importe jeder Volkswirtschaft wachsen, auf einem vergleichbaren Bildschirm – reale Handelswachstumsraten aus den offiziellen vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der OECD als API, live, ohne API-Key. Der Handel ist der externe Motor einer Volkswirtschaft: Exporte sind die ausländische Nachfrage nach dem, was ein Land produziert, Importe sind die inländische Nachfrage nach dem, was die Welt produziert, und die Differenz zwischen den Wachstumsraten der beiden ist der Nettohandelsbeitrag zum BIP – ein entscheidender Faktor, der die Währung und die Leistungsbilanz bewegt. Exportorientierte Volkswirtschaften leben und sterben mit der Exportzahl; die OECD harmonisiert und saisonbereinigt die realen, verketteten Handelsströme, sodass die Zahlen länderübergreifend wirklich vergleichbar sind. Diese API liefert die beiden Wachstumsraten, die zitiert werden – Quartal-zu-Quartal (das Tempo des letzten Quartals) und Jahr-zu-Jahr (im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres) – für reale Exporte und reale Importe von Waren und Dienstleistungen. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Exportwachstum, mit den Importen daneben, sodass Sie sehen können, wessen externe Nachfrage boomt und wessen nachlässt. Der Import-Endpunkt ordnet nach Importwachstum – ein Indikator für die inländische Nachfrage, die Waren anzieht. Der Länder-Endpunkt gibt das Export- und Importwachstum einer Volkswirtschaft mit einer verständlichen Aussage, ob sich der Nettohandel verbessert (Exporte wachsen schneller als Importe) oder verschlechtert. Jeder Wert trägt sein eigenes Quartal, und eingestellte Reihen sind ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der externe Sektor / Handelswachstums-Schnitt – unterscheidet sich vom BIP-Wachstums-Board (dieser isoliert die Handelskomponente), der jährlichen IWF-Weltwirtschaftsausblick-Datenbank und dem generischen Multi-Anbieter-Datenaggregator. Die Zahlen sind vierteljährlich, in Prozent.

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Wie schnell jede Volkswirtschaft tatsächlich wächst, auf einem vergleichbaren Bildschirm – reales BIP-Wachstum aus den offiziellen vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der OECD als API, live, ohne API-Key. Das reale BIP-Wachstum ist die am meisten beachtete makroökonomische Kennzahl überhaupt: Es ist die wichtigste Messgröße dafür, ob eine Volkswirtschaft expandiert oder sich in einer Rezession befindet, es bildet den Hintergrund für jede Entscheidung der Zentralbanken, und die vierteljährliche Veröffentlichung bewegt Anleihen-, Währungs- und Aktienmärkte. Die OECD harmonisiert und saisonbereinigt die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, sodass die Zahlen länderübergreifend wirklich vergleichbar sind. Diese API liefert die beiden Wachstumsraten, die tatsächlich zitiert werden – die Veränderung zum Vorquartal (das Tempo des letzten Quartals) und die Veränderung zum Vorjahresquartal (Wachstum im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres), beide für das reale, verkettete Volumen-BIP. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Vorjahreswachstum, mit der Veränderung zum Vorquartal daneben, sodass Sie sehen können, wer boomt und wer schrumpft. Der Momentum-Endpunkt ordnet nach der aktuellsten Veränderung zum Vorquartal – der frischesten Lesart des Konjunkturzyklus. Der Country-Endpunkt liefert das BIP-Wachstum einer Volkswirtschaft mit einer verständlichen Lesart (zwei aufeinanderfolgende negative Quartale sind der klassische Indikator für eine technische Rezession). Jede Lesart trägt ihr eigenes Quartal, und eingestellte Reihen sind ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Das BIP-Wachstum als Hauptkennzahl – abgegrenzt von der jährlichen IMF World Economic Outlook-Datenbank (eine jährliche Zahl und Prognose, nicht die aktuelle vierteljährliche Veröffentlichung), den Frühindikatoren- und Vertrauensindizes (vorausschauende weiche Daten) und dem generischen Multi-Anbieter-Datenaggregator. Die Zahlen sind vierteljährlich, in Prozent.

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Wie viel Verbraucher in jeder Volkswirtschaft tatsächlich ausgeben und wohin sich der Einzelhandel entwickelt – das OECD-Einzelhandelsvolumen als API, live aus den offiziellen Statistiken der OECD, kein Key erforderlich. Das Einzelhandelsvolumen ist die wichtigste monatliche Kennzahl für die Verbrauchernachfrage: Es misst das reale, inflationsbereinigte Volumen der von Einzelhändlern verkauften Waren, und seine Veränderung im Jahresvergleich zeigt, ob die Haushalte ihre Geldbörsen öffnen oder sich zurückhalten. Die Verbraucherausgaben sind der größte Teil der meisten Volkswirtschaften, daher bewegt der Einzelhandelsbericht die Märkte und fließt direkt in BIP-Nowcasts ein – und die aktuellste Veränderung im Monatsvergleich ist das, worauf Händler zuerst reagieren. Die OECD veröffentlicht einen saisonbereinigten Einzelhandelsvolumenindex für jede Volkswirtschaft; diese API wandelt ihn in die Zahlen um, die die Leute verwenden – das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Jahres- und Monatsvergleich. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Einzelhandelswachstum im Jahresvergleich, sodass Sie sehen können, wo Verbraucher ausgeben und wo die Nachfrage nachlässt. Der Momentum-Endpunkt ordnet nach der aktuellsten Veränderung im Monatsvergleich – wer gerade beschleunigt oder nachlässt. Der Country-Endpunkt liefert das Einzelhandelswachstum einer Volkswirtschaft, im Jahres- und Monatsvergleich, mit einer verständlichen Erläuterung. Jeder Wert hat seinen eigenen Zeitraum, und eingestellte Serien werden ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der Verbrauchernachfrage-/Einzelhandels-Hard-Daten-Schnitt – abgegrenzt vom Industrial-Production-Board (Angebotsseite, Fabrikproduktion), den Leading-Indicator- und Confidence-Boards (weiche Umfragedaten) und dem generischen Multi-Provider-Datenaggregator. Die Zahlen sind monatlich, in Prozent.

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Wie viel die Fabriken, Minen und Versorgungsunternehmen jeder Volkswirtschaft tatsächlich produzieren und in welche Richtung sich die Produktion entwickelt – der OECD-Index der Industrieproduktion als API, live aus den offiziellen Statistiken der OECD, ohne Key. Der Index der Industrieproduktion ist einer der wichtigsten monatlichen harten Daten: Er misst das reale Produktionsvolumen in der Industrie (Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Versorgungsunternehmen, ohne Baugewerbe), und seine Veränderung im Jahresvergleich gibt direkt Aufschluss darüber, ob die reale Wirtschaft wächst oder schrumpft – er bewegt Märkte und fließt direkt in BIP-Nowcasts ein. Das verarbeitende Gewerbe, der größte und zyklischste Teil, wird separat ausgewiesen. Die OECD veröffentlicht einen saisonbereinigten Produktionsvolumenindex für jede Volkswirtschaft; diese API wandelt ihn in die Zahl um, die die Leute verwenden – das Wachstum der Industrieproduktion im Jahres- und Monatsvergleich. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Wachstum der Industrieproduktion (Industrie ohne Baugewerbe), mit dem verarbeitenden Gewerbe daneben, sodass Sie sehen können, wo die Fabriken brummen und wo sie stocken. Der Manufacturing-Endpunkt ordnet nach dem Wachstum der Produktion des verarbeitenden Gewerbes allein. Der Country-Endpunkt gibt das Wachstum der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes einer Volkswirtschaft im Jahres- und Monatsvergleich an. Jeder Wert trägt seinen eigenen Zeitraum, und eingestellte Reihen werden ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der Schnitt harte Daten der Industrieproduktion – abgegrenzt von den Boards für Frühindikatoren und Konfidenz (weich, umfragebasiert, zukunftsgerichtet), der jährlichen IWF-Datenbank und dem generischen Datenaggregator. Die Zahlen sind monatlich, in Prozent.

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Wie schnell das Geld in jeder Volkswirtschaft wächst — Wachstum der engen Geldmenge (M1) und der breiten Geldmenge (M3) als API, live aus den offiziellen Geldstatistiken der OECD, kein API-Key erforderlich. Die Geldmenge ist der gesamte Geldbestand im Umlauf: M1 ist Bargeld und sofort verfügbare Einlagen (das Transaktionsgeld, das schnell umgeschlagen wird), M3 ist M1 plus Spareinlagen und geldnahe Instrumente. Wie schnell sie wächst, ist eines der ältesten makroökonomischen Signale — ein Geldmengenwachstum, das der Wirtschaft weit voraus ist, ist der klassische Treibstoff für Inflation und Vermögenspreisblasen, während eine schrumpfende Geldmenge auf eine Kreditklemme hindeutet. Zentralbanken, Anleihenhändler und Makroinvestoren beobachten die jährliche Geldmengenwachstumsrate, um die Liquiditätsflut zu lesen. Die OECD veröffentlicht einen saisonbereinigten Geldmengenindex für jede Volkswirtschaft; diese API wandelt ihn in die Zahl um, die die Leute tatsächlich verwenden — das jährliche und monatliche Wachstum von M1 und M3. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Wachstum der breiten Geldmenge (M3), mit der engen Geldmenge (M1) daneben, sodass Sie sehen können, wo die Liquidität am schnellsten expandiert und wo sie versiegt. Der Narrow-Endpunkt ordnet nach M1-Wachstum — die enge Geldmenge wird am schnellsten umgeschlagen und tendiert dazu, vorauszulaufen. Der Country-Endpunkt gibt das M1- und M3-Wachstum einer Volkswirtschaft an, jährlich und monatlich. Jeder Messwert trägt seinen eigenen Zeitraum, und eingestellte Serien werden ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der Geldmengen-/Geldwachstums-Cut — unterscheidet sich von den Zentralbank-Leitzins-APIs (dem Preis des Geldes, nicht seiner Menge), dem Inflationsboard und dem generischen Multi-Provider-Datenaggregator. Die Zahlen sind monatlich, in Prozent.

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Die monatliche Arbeitslosenquote jeder großen Volkswirtschaft auf einem vergleichbaren Bildschirm – die harmonisierten Arbeitslosenquoten der OECD als API, live aus den offiziellen Statistiken der OECD, ohne Schlüssel. Jedes Land misst Arbeitslosigkeit leicht unterschiedlich; die OECD harmonisiert sie auf dieselbe Definition (der Anteil der Erwerbsbevölkerung ohne Arbeit, verfügbar und aktiv suchend) und saisonbereinigt sie, sodass die Zahlen wirklich nebeneinander vergleichbar sind. Arbeitslosigkeit ist einer der beiden harten Datenpunkte – zusammen mit der Inflation – die Zentralbanken und Märkte bewegen, und der monatliche Ausdruck und in welche Richtung er sich dreht, wird gehandelt. Der Board-Endpunkt gibt die Kopfrate (15+) saisonbereinigt für jede Volkswirtschaft zurück, die die OECD verfolgt (und die Aggregate – den Euroraum, die OECD, die EU), geordnet vom angespanntesten Arbeitsmarkt zum lockersten, jeweils mit der Veränderung zum Vormonat und ob die Rate steigt (Lockerung) oder fällt (Verschärfung). Der Jugend-Endpunkt macht dasselbe für die Altersgruppe 15-24 – die Jugendarbeitslosigkeit ist weitaus höher und wird als sozialer und struktureller Indikator beobachtet. Der Länder-Endpunkt setzt die Kopf- und Jugendrate für eine Volkswirtschaft zusammen mit ihrem Rang und der jüngsten Richtung. Jeder Messwert trägt seinen eigenen Zeitraum und eingestellte Serien werden ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der Arbeitsmarkt-/Arbeitslosenquoten-Cut – unterscheidet sich von der jährlichen IWF World Economic Outlook-Datenbank (die Arbeitslosigkeit als Jahreszahl und Prognose führt, nicht den aktuellen monatlichen Ausdruck), den Inflations- und Anleiherendite-Boards und dem generischen Multi-Anbieter-Datenaggregator. Die Zahlen sind monatlich, in Prozent der Erwerbsbevölkerung.

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4,295

Wie optimistisch die Unternehmen und Haushalte jeder Volkswirtschaft derzeit sind – die OECD-Geschäfts- und Verbrauchervertrauensindikatoren als API, live aus den offiziellen Statistiken der OECD, ohne Key. Vertrauen ist weiche Daten: Es stammt aus monatlichen Umfragen, die Unternehmen nach Aufträgen, Produktion und Erwartungen und Verbraucher nach ihren Finanzen und den Aussichten fragen, und es bewegt sich, bevor die harten Daten es tun, was es zu einem der meistbeachteten Frühindikatoren für die Nachfrage macht. Die OECD standardisiert beide zu amplitudenbereinigten Indizes, die um 100 oszillieren – über 100 bedeutet, dass das Vertrauen über seinem langfristigen Durchschnitt liegt (Optimismus), unter 100 bedeutet unterdurchschnittlich (Pessimismus) – und die Richtung (steigend oder fallend) zeigt an, ob sich die Stimmung verbessert oder verschlechtert. Der Business-Endpunkt gibt den Business Confidence Indicator (BCI) für jede von der OECD erfasste Volkswirtschaft zurück (und die Aggregate – G7, G20, OECD, der Euroraum), sortiert, jeweils mit aktuellem Wert, Veränderung zum Vormonat, Optimismus-/Pessimismus-Bewertung und Richtung. Der Consumer-Endpunkt gibt den Consumer Confidence Indicator (CCI) auf die gleiche Weise zurück. Der Country-Endpunkt stellt beide für eine Volkswirtschaft nebeneinander – die Unternehmenssicht und die Haushaltssicht zusammen, mit einer kombinierten Bewertung. Eingestellte Reihen sind ausgeschlossen und jede Bewertung trägt ihren eigenen Zeitraum, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der umfragebasierte Vertrauens-/Weichdaten-Schnitt – unterscheidet sich vom OECD Composite Leading Indicator Board (einem anderen Maß, das zur Vorhersage des BIP entwickelt wurde), von den Anleiherenditen- und Inflationsboards und vom generischen Multi-Provider-Datenaggregator. Die Zahlen sind monatlich; dies ist die Stimmungsperspektive auf die Volkswirtschaften der Welt.

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4,241

Welche Volkswirtschaften sich auf Expansion, Verlangsamung, Abschwung oder Erholung zubewegen – die zusammengesetzten Frühindikatoren (CLI) der OECD als API, live aus den offiziellen Statistiken der OECD, kein API-Key. Der CLI wurde entwickelt, um Wendepunkte im Konjunkturzyklus sechs bis neun Monate im Voraus zu signalisieren: Er führt dem BIP voraus, er folgt ihm nicht. Er ist so konstruiert, dass er um 100 oszilliert – über 100 bedeutet, dass die Aktivität über ihrem langfristigen Trend liegt, unter 100 bedeutet unter Trend, und die Richtung (steigend oder fallend) gibt die Dynamik an. Die Kombination von Niveau und Richtung ergibt die klassische Vier-Phasen-Konjunkturuhr, um die herum Makrohändler positionieren: über 100 und steigend ist Expansion, über 100 und fallend ist Abschwung, unter 100 und fallend ist Verlangsamung, unter 100 und steigend ist Erholung. Der Board-Endpunkt gibt jede Volkswirtschaft zurück, die die OECD verfolgt (und die Aggregate – G7, G20, OECD, NAFTA, die wichtigsten europäischen und asiatischen Gruppen) mit ihrem aktuellen amplitudenbereinigten CLI, der Veränderung zum Vormonat und ihrer Konjunkturphase, sortiert. Der Länder-Endpunkt gibt den CLI einer Volkswirtschaft zurück – ihren aktuellen Wert, die Veränderung zum Vormonat und ihre Phase. Der Phasen-Endpunkt gruppiert jede Volkswirtschaft in die vier Phasen der Konjunkturuhr, sodass Sie auf einen Blick sehen können, wer beschleunigt und wer nachlässt. Der Frühindikatoren-/Konjunkturzyklus-Schnitt – abgegrenzt vom generischen Multi-Anbieter-Datenaggregator (der beliebige Rohdatenreihen abruft, aber kein kuratiertes, interpretiertes CLI-Board ist), vom Staatsanleihenrendite-Board und von Inflations- und Zentralbankzins-APIs. Die Zahlen sind monatlich; dies ist die vorausschauende Makro-Linse.

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3,797

Die besten Liquiditätspool-, Staking- und Vault-Renditen im DeFi-Bereich, mit dem Risikoprofil, das entscheidet, ob eine Schlagzeilen-APY tatsächlich das Farmen wert ist – live von DeFiLlama, kein API-Key. Ein Pool kann 40 % APY bewerben, aber wenn es sich um eine volatile Zwei-Token-Liquiditätsposition handelt, kann der impermanente Verlust die Rendite auffressen, und wenn der Kurs gestern gestiegen ist, kann er morgen verschwunden sein. Diese API ist der Yield-Farming-Screener: Für jeden Non-Lending-Pool (DEX-Liquidität, Staking, Vaults, Farms) gibt sie die aktuelle APY aufgeteilt in Basis und Belohnung, die 30-Tage-Durchschnitts-APY, eine nachhaltige APY (der niedrigere der beiden Werte, sodass ein Pool nur dann hoch bewertet wird, wenn er sowohl jetzt als auch im Durchschnitt gut rentiert), das Risiko des impermanenten Verlusts und das Exposure (Single-Asset oder Multi-Token), ob es sich um einen Stablecoin-Pool handelt, den TVL und das tägliche Handelsvolumen sowie DeFiLlama's eigene Vorhersage, ob die APY halten, steigen oder fallen wird. Der Pools-Endpunkt ist der vollständige Screener, filterbar nach Projekt, Chain, Asset, nur Stablecoins, Exposure, IL-Risiko und Mindestgröße, sortiert nach aktueller, 30-Tage- oder nachhaltiger APY, TVL oder Volumen. Der Best-Endpunkt beantwortet die Frage direkt – die höchstrentablen Farms, geordnet nach der nachhaltigen APY, sodass die Antwort real und farmbar ist, kein Eintagesspike; fügen Sie stablecoin=true oder exposure=single für geringeres Risiko hinzu. Der Projekt-Endpunkt fasst die Pools eines Protokolls zusammen (Uniswap, Curve, Pendle, Convex). Der LP-/Staking-/Vault-Yield-Farming-Bereich – unterschieden von der On-Chain-Geldmarkt-Kreditzins-API (Angebots- und Leihzinsen, die diese API vollständig ausschließt), von den TVL-Analyse-APIs und von Preisfeeds. Die Ranking-Oberflächen schließen von DeFiLlama markierte Ausreißer-Pools aus, sodass die beste Rendite eine ist, die Sie tatsächlich farmen könnten.

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4,207

Wenn gesperrte Krypto-Token in den Umlauf gelangen, an wen sie gehen und wie viel Angebot noch kommt – live aus DeFiLlama's offenem Emissionsdatensatz, kein Key. Der Preis eines Tokens sagt Ihnen, was er heute kostet; sein Unlock-Plan sagt Ihnen den Angebotsdruck, der bevorsteht, den größten und vorhersehbarsten Überhang in Krypto. Wenn eine große Tranche von Insider-, Privatverkaufs- oder Team-Token vestet, ist das frisches Verkaufsangebot, das auf eine feste Nachfragemenge trifft – und diese Daten sind im Voraus bekannt. Eine statische Zahl des „Prozentsatzes der entsperrten Token“ (die Dilutions-APIs liefern) ist nur eine Momentaufnahme; was ein Händler braucht, ist der Kalender: Wann ist der nächste Cliff, wie viele Token, welcher Anteil am Gesamtangebot und an wen. Der Protokolle-Endpunkt listet jeden Token auf, für den DeFiLlama einen Zeitplan verfolgt (durchsuchbar). Der nächste Endpunkt ist das Handelssignal – der nächste anstehende Cliff-Unlock für einen Token: sein Datum, Tage entfernt, Token-Menge, der Anteil am Gesamtangebot, den es verwässert, der Unlock-Typ und die Empfänger (Insider, Privatverkauf, Team, Ökosystem), plus die Unlocks danach. Der Zeitplan-Endpunkt gibt das vollständigere Bild: Gesamt- und Maximalangebot, die Aufteilung nach Kategorie mit wie viel davon bereits entsperrt ist, die Anzahl vergangener und zukünftiger Ereignisse, die noch gesperrten Token und die anstehenden Ereignisse. Der Token-Unlock / Vesting-Schedule-Schnitt – unterschieden von den Tokenomics-und-Dilution-APIs (die die statische Angebots- und FDV-Momentaufnahme liefern, nicht den datierten Unlock-Kalender) und von Preis- und Marktkapitalisierungs-APIs. Mengen sind in Token und als Anteil am Gesamtangebot; kombinieren Sie mit einer beliebigen Preis-API für den Dollarwert.

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3,234

Die Angebots- und Kreditzinsen von On-Chain-Geldmärkten, verglichen über jedes große DeFi-Kreditprotokoll und jede Chain auf einmal – live von DeFiLlama, kein API-Key. Derselbe Vermögenswert erzielt und kostet auf jedem Protokoll und jeder Chain einen anderen Zinssatz: USDC könnte 3 % für die Bereitstellung auf Aave v3 Ethereum zahlen und woanders einen Bruchteil zum Ausleihen kosten, und diese Zinssätze bewegen sich mit jedem Block. Die Reserven eines einzelnen Protokolls sind nur ein Teil des Bildes; was ein Kreditgeber oder Kreditnehmer möchte, ist der protokoll- und chainübergreifende Vergleich. Diese API kombiniert die Pool-Erträge von DeFiLlama mit seinem Kredit-/Leihdatensatz zu einer einzigen Geldmarkttabelle: Für jede Kreditreserve liefert sie den Supply-APY (Basis + Belohnung), den Borrow-APY (Basis + Belohnung), die Auslastung, das Loan-to-Value-Verhältnis und die Dollargröße der bereitgestellten und geliehenen Pools. Der Markets-Endpunkt gibt die vollständige Tabelle zurück (Filter nach Vermögenswert, Chain, Protokoll, Stablecoin, Mindestgröße); der Best-Endpunkt gibt die besten Orte zurück, um einen Vermögenswert jetzt bereitzustellen (höchster APY) oder zu leihen (niedrigster APY); der Asset-Endpunkt fasst einen Vermögenswert über alle seine Märkte zusammen – den min, max, durchschnittlichen und medianen Supply- und Borrow-APY, plus den besten Ort zum Verleihen und Ausleihen. Die Ranking-Oberflächen schließen von DeFiLlama markierte Ausreißer-Pools und unmögliche (>100 %) Auslastung aus, sodass der beste Zinssatz ein echter, erntbarer ist. Der protokollübergreifende Money-Market-Rates-Schnitt – unterscheidet sich von TVL-Analysen (die Protokolle nach Größe ordnen, nicht nach Zinssätzen), Single-Protocol-Lending-APIs (ein Ort pro Protokoll) und Perpetual-Funding-Rate-APIs (ein völlig anderer Zinssatz).

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3,222

Die SOFR-Terminreferenzsätze, die tatsächlich US-Dollar-Floating-Rate-Darlehen und -Anleihen bepreisen, live von der Public-Markets-API der Federal Reserve Bank of New York – kein Key, nichts gespeichert. Jetzt, da LIBOR verschwunden ist, referenzieren Billionen von Dollar an Darlehen, FRNs und Derivaten SOFR, aber fast keiner von ihnen referenziert den nächtlichen SOFR-Fixing direkt: Sie referenzieren die zusammengesetzten SOFR-Durchschnitte (30-, 90- und 180-Tage) der New Yorker Fed und den SOFR-Index, die rückwärtsgerichteten Terminraten, die das tägliche Fixing in einen nutzbaren Darlehenssatz verwandeln. Der Rates-Endpunkt gibt die drei Durchschnitte, den SOFR-Indexwert und eine verständliche Beschreibung der Termin-Durchschnittssteigung zurück (mit dem nächtlichen SOFR als Kontext). Der Accrual-Endpunkt ist der operative: Geben Sie ein Start- und Enddatum an, und er berechnet den realisierten zusammengesetzten SOFR über diesen Zeitraum direkt aus dem SOFR-Index – die exakte Arithmetik (Index_Ende / Index_Start − 1, ACT/360), die ein Darlehensdienstleister oder ein FRN-Desk zur Abwicklung einer Zinsperiode verwendet, mit dem resultierenden Satz und den Dollarzinsen. Der History-Endpunkt gibt die Durchschnitte und den Index als tägliche Zeitreihe zurück. Dies ist der SOFR-Terminraten-/Accrual-Bereich – unterschieden vom nächtlichen Geldmarkt-Benchmark-Board (dem täglichen SOFR-Fixing ohne die zusammengesetzten Durchschnitte oder den Index) und vom Funding-Spread-Stress-Monitor (den Spreads zwischen nächtlichen Sätzen, nicht den Terminreferenzsätzen).

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3,683

Die Verhältnisse zwischen Gold, Silber, Platin und Palladium, wo sie in ihrer eigenen mehrjährigen Geschichte stehen und welches Metall relativ zu welchem günstig ist – live berechnet aus Yahoo Finance Futures, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Edelmetallpreis sagt Ihnen, was eine Unze kostet; das Verhältnis zwischen zwei Metallen sagt Ihnen, welches im Vergleich zum anderen teuer ist – und diese Verhältnisse sind bekanntermaßen mittelwertumkehrend, weshalb das Gold/Silber-„Mint Ratio“ einer der ältesten Trades überhaupt ist: Wenn es sich bis zu einem Extrem ausdehnt, rotieren Händler vom teuren Metall in das günstige und reiten es zurück. Ein einzelnes aktuelles Verhältnis ist nur die halbe Geschichte; wichtig ist, wo dieses Verhältnis in seiner mehrjährigen Spanne liegt. Diese API berechnet die Verhältnisse Gold/Silber, Gold/Platin, Platin/Palladium, Gold/Palladium und Silber/Platin und gibt für jedes seinen aktuellen Wert, sein Perzentil innerhalb eines mehrjährigen Fensters (der Kontext, der eine Zahl in ein Signal verwandelt), das Fenster-Minimum/Maximum/Durchschnitt und eine klare Rotationslesart zurück – bei einem hohen Perzentil ist das Zählermetall historisch teuer (bevorzugen Sie den Nenner), bei einem niedrigen Perzentil das Gegenteil. Der ratios-Endpunkt gibt den gesamten Komplex zurück; der ratio-Endpunkt gibt ein Paar mit seinen Komponentenpreisen zurück; der history-Endpunkt gibt die Zeitreihe des Verhältnisses zurück. Dies ist der Edelmetall-Verhältnis-/Mittelwertumkehr-Schnitt – unterschieden von der Inter-Commodity-Crack/Crush-Spread-API (die das aktuelle Gold/Silber-Verhältnis, aber keine Historie, kein Perzentil oder Signal liefert), dem Intermarket-Ratio-Board und dem Metalle-Spotpreis-Feed. Es ist das Verhältnis mit seiner angehängten Historie.

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3,748

Die Form der Rohstoff-Terminkurve — Contango versus Backwardation — und die Roll-Rendite, die sie abwirft, live berechnet aus Yahoo Finance datierten Futures-Kontrakten, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Rohstoffpreis verbirgt das Wichtigste daran: was der Markt verlangt, um ihn in die Zukunft zu halten. Wenn aufgeschobene Kontrakte MEHR kosten als der Frontmonat (eine ansteigende Kurve, Contango), verliert eine Long-Futures-Position Geld, wenn sie jeden Monat die Kurve hinaufrollt; wenn sie WENIGER kosten (eine abfallende Kurve, Backwardation — klassisch für Rohöl in angespannten Märkten), zahlt der Roll Ihnen etwas. Diese Roll-Rendite, nicht die Spot-Bewegung, treibt die langfristige Rendite von Rohstoffindex-Investitionen. Diese API liest die tatsächlichen datierten Kontrakte — den Frontmonat und die aufgeschobenen Monate entlang der Kurve — für Rohöl, Erdgas, Benzin, Gold, Silber, Kupfer, Mais, Weizen und Sojabohnen und gibt die vollständige Terminstruktur, die annualisierte Roll-Rendite vom Front- zum Zweitmonat, die Kurvenform und den Front-vs-Back-Spread zurück. Der Kurven-Endpunkt gibt die vollständige Kette eines Rohstoffs zurück; der Screener-Endpunkt ordnet jeden Rohstoff nach Roll-Rendite und trennt die Backwardation-Märkte (positive Carry für eine Long-Position) von den Contango-Märkten (negative Carry). Dies ist der Rohstoff-Futures-Terminstruktur-/Roll-Rendite-Schnitt — unterschieden von der Krypto-datierte-Futures-Kurven-API, der Inter-Rohstoff-Crack/Crush-Spread-API, den Rohstoff-Momentum- und Saisonalitäts-APIs und den Spotpreis-Feeds. Es ist der Carry, direkt von der Kurve abgelesen.

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4,326

Die Geldmarkt-Spreads, die signalisieren, ob die US-Dollar-Finanzierung ruhig ist oder einfriert, live berechnet aus der öffentlichen Zins-API der Federal Reserve Bank of New York — kein API-Key, nichts gespeichert. Die maßgeblichen Tagesgeldsätze liegen alle innerhalb weniger Basispunkte voneinander, wenn die Märkte gesund sind; es sind die Spreads zwischen ihnen und deren Spitzen, die Stress offenbaren. Der am meisten beachtete ist SOFR minus EFFR: SOFR sind die Kosten für besicherte (kollateralisierte, Repo-) Kreditaufnahme und EFFR die Kosten für unbesicherte Federal-Funds-Kreditaufnahme. Wenn SOFR über EFFR steigt, bedeutet dies, dass Sicherheiten plötzlich teuer sind – das klassische Repo-Stress-Signal, das im September 2019 und um Quartalsenden herum explodierte. Diese API berechnet diesen und die anderen wichtigen Spreads – SOFR vs. Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs. Broad General Collateral Rate und den General-vs-Tri-Party-Collateral-Spread – in Basispunkten, mit einer Funding-Stress-Regime-Lesart. Der Spreads-Endpunkt gibt die Live-Zinstafel und jeden Spread zurück; der Distribution-Endpunkt gibt SOFRs Intraday-Perzentil-Spread (99. minus 1.) zurück, ein Intraday-Streuungsmaß, das sich weitet, wenn die Finanzierung segmentiert ist; der History-Endpunkt gibt die Zeitreihe jedes Spreads zurück und zählt die Stresstage. Dies ist der Funding-Stress-/Geldmarkt-Spread-Schnitt – unterschieden vom rohen NY-Fed-Zinsniveau-Feed (der die Sätze, aber nicht die Spreads oder das Stresssignal auflistet), den Zentralbankpolitik- und Zinskurven-APIs. Es ist die Lücke zwischen den Sätzen, in der der Stress lebt.

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3,765

Wie viel mehr Volatilität der Optionsmarkt einpreist, als der Markt tatsächlich geliefert hat – der Carry, den jede Short-Volatilitätsstrategie erntet – live berechnet aus Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die implizite Volatilität (der VIX und seine Verwandten) ist fast immer höher als die Volatilität, die sich anschließend zeigt: Anleger zahlen für Schutz, und diese Lücke, die Varianzrisikoprämie, ist eines der beständigsten bezahlten Risiken an den Märkten. Diese API misst sie direkt über die wichtigsten Anlageklassen, die einen impliziten Volatilitätsindex veröffentlichen: für den S&P 500 (VIX), den Nasdaq 100 (VXN), Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) nimmt sie den aktuellen impliziten Volatilitätsindex und subtrahiert die realisierte Volatilität, die der Basiswert tatsächlich über das entsprechende ~30-Tage-Fenster geliefert hat (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen), und gibt die Prämie in Volatilitätspunkten, das implizite/realisierte Verhältnis und eine teuer/günstig-Lesart zurück. Ein großer positiver VRP bedeutet, dass Optionen teuer sind im Vergleich zu dem, was der Markt getan hat (Verkäufer werden gut bezahlt); ein negativer VRP – implizit unter realisiert – ist selten und zeigt an, dass Optionen günstig sind, oft während oder direkt nach einem Stressereignis. Der Premium-Endpunkt gibt alle vier Märkte sortiert zurück; der Asset-Endpunkt gibt einen Markt mit 21- und 30-Tage-realisierten Beinen zurück; der History-Endpunkt gibt die VRP-Zeitreihe zurück. Dies ist der implizit-minus-realisiert / Varianzrisikoprämie-Schnitt für Aktien und Rohstoffe – unterschieden vom impliziten Volatilitätsniveau-Board (kein realisiertes Bein), dem realisierten Volatilitäts-Dashboard (kein implizites Bein) und der reinen Krypto-DVOL/VRP-API.

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Die Form der Aktienvolatilitätskurve – das am meisten beachtete Regime-Signal in der Optionswelt – live von Yahoo Finance berechnet, kein Key, nichts gespeichert. Ein VIX-Level zeigt Ihnen, wie verängstigt der Markt gerade ist; die Termstruktur zeigt, ob diese Angst kurzfristige Panik oder ein ruhiger, anhaltender Zustand ist und in welche Richtung sie sich bewegt. Diese API liest die implizite Volatilitätskurve des S&P 500 über vier Laufzeiten – den 9-Tage-VIX, den 30-Tage-VIX, den 3-Monats-VIX und den 6-Monats-VIX – und wandelt sie in ein Regime um. Wenn die Kurve ansteigt (VIX < VIX3M < VIX6M), befindet sich der Markt im Contango: ruhig, mit kurzfristiger Volatilität günstiger als langfristig, der Zustand, den Short-Vol-Strategien ernten. Wenn sie in Backwardation invertiert (VIX über VIX3M), ist die kurze Seite über der langen Seite geboten: akuter Stress, Angst steigt, historisch nahe an Kapitulation. Der Struktur-Endpunkt gibt die Live-Kurve, das Contango-Verhältnis (VIX / VIX3M), das Short-End-Verhältnis (VIX9D / VIX), den Roll-Yield, den eine Short-Vol-Position verdienen würde, die Steigungsklassifikation und eine Regime-Lesart zurück, mit VVIX (der Volatilität des VIX) als Kontext. Der History-Endpunkt gibt die tägliche Zeitreihe des Contango-Verhältnisses zurück und markiert jeden Backwardation-Tag. Der Percentile-Endpunkt platziert das heutige Contango-Verhältnis in seiner Ein-Jahres-Range. Dies ist der Volatilitäts-Termstruktur / Contango-Backwardation-Schnitt – unterschieden von der Cross-Asset-VIX-Family-Level-Tafel, dem Crypto-DVOL-Index und den Realisierte-Volatilität-APIs. Es ist die Form der Angst, nicht ihr Niveau.

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Ein formaler statistischer Test, ob ein Markt einem Random Walk folgt oder ob seine Renditen handelbaren Momentum oder Mean-Reversion aufweisen, die real und nicht nur Rauschen sind – der Lo-MacKinlay-Varianzverhältnis-Test, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die meisten Persistenz-Tools geben Ihnen eine einzelne deskriptive Zahl; dieser gibt Ihnen einen Hypothesentest mit einem Urteil. Das Varianzverhältnis vergleicht die Varianz von Mehrtagesrenditen mit der Varianz von Eintagesrenditen, skaliert: Bei einem echten Random Walk ist das Verhältnis auf jedem Horizont 1. Ein Verhältnis über 1 bedeutet, dass Renditen positiv autokorrelieren (Trends bleiben bestehen – Momentum); unter 1 bedeutet es, dass sie sich umkehren (Mean-Reversion). Entscheidend ist, dass es eine heteroskedastizitätsrobuste z-Statistik und einen p-Wert für jeden Horizont liefert, sodass Sie wissen, ob die Abweichung vom Random Walk statistisch signifikant ist oder nur Stichprobenrauschen – was ein Punktschätzer nicht sagen kann. Der Asset-Endpunkt führt den Test auf den Horizonten 2, 4, 8 und 16 Tagen durch und gibt jedes Verhältnis, die z-Statistik, den p-Wert und ein Urteil (Ablehnen / Nicht-Ablehnen) sowie eine Gesamtbewertung zurück. Der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum nach ihrem 2-Tage-Varianzverhältnis und trennt die statistisch momentumartigen Märkte von den mean-revertierenden. Dies ist der Random-Walk-Hypothesentest-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Exponent-Regime-API (ein Punktschätzer ohne Signifikanz), der Momentum- und der Preis-API. Es ist der Test mit dem p-Wert.

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Die beiden am besten dokumentierten Kalenderanomalien bei Aktien – der Wochentag-Effekt und der Monatswechsel-Effekt – live gemessen über ein assetübergreifendes Universum aus der täglichen Yahoo Finance Historie, kein Key, nichts gespeichert. Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass Renditen nicht gleichmäßig über die Woche oder den Monat verteilt sind: Der Monatswechsel-Effekt – das Cluster aus dem letzten Handelstag eines Monats und den ersten Tagen des nächsten – hat historisch den Großteil des gesamten monatlichen Gewinns eingefangen, während der Rest des Monats dahindriftet; und der Wochentag-Effekt (der alte „Montag-Effekt“ und seine Verwandten) zeigt, dass einige Wochentage durchweg stärker laufen als andere. Diese API quantifiziert beide direkt. Der turnofmonth-Endpunkt teilt die Historie eines Instruments in das Monatswechsel-Fenster (der letzte Handelstag plus die ersten drei jedes Monats) versus den Rest auf und gibt die durchschnittliche tägliche Rendite und Gewinnrate jedes Fensters, die Spanne zwischen ihnen und den Anteil der Gesamtrendite, die in dieser Handvoll Tage erzielt wurde, zurück. Der dayofweek-Endpunkt gibt für jeden Wochentag die durchschnittliche tägliche Rendite, Gewinnrate und Stichprobengröße zurück, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach der Stärke des Monatswechsel-Effekts, sodass Sie sehen können, wo der Kalendervorteil am größten ist. Dies ist der Wochentag-/Monatswechsel-Kalenderanomalie-Schnitt – unterschieden von den Monats-Jahreszeit-APIs (Aktienindex, FX, Rohstoffe) und der reinen Krypto-Intraday/Wochentag-Jahreszeit-API. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv.

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Welche Märkte handeln gerade mit abnormalem Volumen – der erste Scan, den ein Daytrader durchführt, um zu finden, was „im Spiel“ ist – live berechnet aus dem täglichen Volumen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Der Preis sagt Ihnen, wo ein Markt steht; das Volumen sagt Ihnen, ob es jemanden interessiert. Eine Aktie, die mit der Hälfte ihres normalen Volumens dahindriftet, ist Rauschen; dieselbe Aktie mit dem Dreifachen ihres Durchschnitts ist ein Markt, der auf etwas reagiert – Gewinne, Nachrichten, einen Ausbruch – und dort liegen die Chance und das Risiko. Das relative Volumen (RVOL) ist das heutige Volumen geteilt durch seinen jüngsten Durchschnitt: 1,0 ist ein normaler Tag, 2,0 ist das Doppelte, und alles darüber signalisiert ungewöhnliche Beteiligung. Für jedes Instrument gibt diese API das heutige Volumen, sein 20- und 50-Tage-Durchschnittsvolumen, das RVOL gegen jedes, wo das heutige Volumen als Perzentil des Fensters liegt, das Dollar- (Nominal-) Volumen für Liquidität und ob das Volumen steigt oder fällt. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Volumenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum nach RVOL und setzt die Namen, die mit dem ungewöhnlichsten Volumen handeln – die im Spiel sind – an die Spitze. Dies ist der Relative-Volume / Unusual-Activity-Schnitt – unterschieden von den Bring-Your-Own-Series-Volumenindikator-Tools (OBV, MFI), dem Crypto-Volume-by-Price-Profil, dem Order-Flow-Tape und den Preis-APIs. Es ist das Volumen, das aus dem Rahmen fällt.

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Wo jeder Markt innerhalb seiner täglichen Spanne schließt und was das darüber aussagt, wer bis zur Schlussglocke die Kontrolle hat, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance – kein Key, nichts gespeichert. Der Schlusskurs ist der wichtigste Kurs des Tages: Ein Markt, der steigt, aber nahe seinem Tief schließt, wurde den ganzen Nachmittag über verkauft (Distribution), während einer, der auf seinen Hochs schließt, Käufer in fester Kontrolle hat (Akkumulation), selbst wenn die Kursveränderung identisch ist. Der Close Location Value (CLV) erfasst dies auf einer Skala von -1 bis +1 – +1 bedeutet ein Schlusskurs genau auf dem Hoch, -1 genau auf dem Tief, 0 in der Mitte der Spanne. Diese API macht daraus ein Überzeugungsbarometer. Für jedes Instrument liefert sie den heutigen CLV, den durchschnittlichen CLV über das Fenster (ein positiver Durchschnitt bedeutet anhaltende Schlusskurse in der oberen Hälfte – Akkumulation; negativ bedeutet Distribution), den aktuellen 20-Tage-CLV als aktuellen Druckwert, den Anteil der Tage, die im oberen Drittel versus unteren Drittel ihrer Spanne geschlossen haben, und eine verständliche Interpretation. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Closing-Stärke-Profil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum von stärkster Akkumulation bis stärkster Distribution, sodass Sie sehen können, wo Käufer leise den Schlusskurs gewinnen. Dies ist der Close-Location / Akkumulations-Distributions-Druck-Schnitt, preisbasiert und ohne Volumen – unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Formen auf dem letzten Balken), den Volumenindikator-Tools und den Preisfeeds. Es zeigt, wer den Tag gewonnen hat.

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Die Volatilitäts-Kompressions-Setups, nach denen Breakout-Trader suchen, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Märkte trenden oder seitwärts laufen nicht zufällig: Tage mit engen Spannen häufen sich und gehen einer Expansion voraus, und der klassische Edge — Toby Crabels NR7 (die engste tägliche Spanne der letzten sieben), der Inside Day (ein Balken vollständig innerhalb des vorherigen) und der Outside Day (ein Balken, der ihn umschließt) — ist, dass eine gespannte Feder freigesetzt wird. Diese API misst die Kompression und die Freisetzung. Für jedes Instrument gibt sie die heutige Spanne als Perzentil seiner jüngsten Spanne zurück (niedrig = komprimiert/gespannt, hoch = bereits expandiert), ob heute ein NR7, NR4, Inside oder Outside Day ist, die durchschnittliche tägliche Spanne und die historische Häufigkeit jedes Setups. Entscheidend ist auch der Follow-Through: Nach einem NR7, wie oft der nächste Tag das Hoch oder Tief des NR7-Tages durchbrochen hat und wie oft sich seine Spanne ausgeweitet hat — die Basisrate, die Ihnen sagt, ob die Kompression es wert ist, gehandelt zu werden. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Spannenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt sortiert das Universum nach Kompression (am meisten gespannt, niedrigstes aktuelles Spannenperzentil — die Breakout-Kandidaten) oder nach realisierter Spanne. Dies ist der Range-Contraction / NR7-Breakout-Setup-Cut — unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Reversal/Continuation-Formen, nicht Spannengröße), dem Volatilitäts-Dashboard (Level, nicht die Kompression) und den Gap- und Preis-APIs. Es ist die Quetschung vor der Bewegung.

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Die aufeinanderfolgenden Aufwärts- und Abwärtstagsläufe, die Swingtrader faden, mit der historischen Wahrscheinlichkeit, dass ein Lauf umkehrt, live aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance berechnet – kein Key, nichts gespeichert. „Es ist fünf Tage in Folge gestiegen, eine Korrektur steht an“ ist eine Vermutung, bis man eine Zahl darauf setzt. Diese API zählt jeden Aufwärts- und Abwärtslauf in der Geschichte eines Instruments und misst für jede Lauflänge, wie oft der nächste Tag ihn umkehrte – und verwandelt ein Bauchgefühl in eine Basisrate. Für jedes Instrument gibt sie den aktuellen Lauf (Richtung und Länge), die längsten Aufwärts- und Abwärtsläufe im Fenster, die durchschnittliche Lauflänge, die vollständige Verteilung der Lauflängen und die Umkehrtabelle zurück: nach k aufeinanderfolgenden Aufwärts- (oder Abwärts-) Tagen der Anteil der Male, an denen der nächste Tag in die andere Richtung ging, mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl. Wenn ein Name gerade in einem Lauf ist, gibt sie auch die historischen Chancen zurück, dass morgen umkehrt – die eine Zahl, die ein Mean-Reversion-Händler will. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Laufprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum danach, wie gedehnt jedes gerade ist (aktuelle Lauflänge), sodass Sie sehen können, was am meisten ausgereizt ist. Dies ist der aufeinanderfolgende Lauf-/Umkehrwahrscheinlichkeits-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Persistenzregime-API, der Multi-Timeframe-Momentum-API, der Candlestick-Pattern-API und den Preisfeeds. Es sind die Läufe, gezählt, mit den Wahrscheinlichkeiten versehen.

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