API-marktplaats

Het gedrag van opening gaps waar daghandelaren daadwerkelijk op handelen, live berekend op basis van dagelijkse OHLC-gegevens van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Een gap is de sprong tussen de slotkoers van gisteren en de openingskoers van vandaag — de beweging die plaatsvindt terwijl de markt gesloten is, op basis van overnachtnieuws en futures-drift. Handelaar leven en sterven bij twee vragen: hoe vaak heeft een instrument een gap, en vult de gap zich (prijs keert terug naar de slotkoers van gisteren) of loopt hij door (hij blijft in dezelfde richting gaan). Deze API beantwoordt beide met harde frequenties. Voor elk instrument retourneert het hoe vaak het omhoog en omlaag gapt boven een instelbare drempel, de gemiddelde grootte van up- en down-gaps, de gap-fill rate (het aandeel gaps waarbij de prijs intraday terugkeerde naar de vorige slotkoers — voor een up-gap, het dieptepunt van de dag dat de vorige slotkoers bereikt), en de continuatieratio (hoe vaak de dag sluit in de richting van de gap in plaats van deze te vervagen), plus de grootste recente gaps. Het asset-eindpunt retourneert het volledige gap-profiel van één instrument met de grootste recente gaps; het screener-eindpunt rangschikt een universum van liquide aandelen en ETF's op gappiness of gap-fill rate, en toont de namen die het meest gappen en waarvan de gaps betrouwbaar vullen. Dit is de opening-gap / overnight-jump microstructuur-snede — anders dan de prijs-, kandelaarpatroon-, volatiliteits- en risico-API's in de catalogus. Het is wat er gebeurt tussen de slotkoers en de openingskoers.

Uptime

100.0%

Latentie

224ms

Abonnees

4,756

Meet het ding dat portefeuilles vernietigt: correlaties die er in rustige markten comfortabel laag uitzien, maar precies naar 1 pieken wanneer de markt crasht, zodat de diversificatoren waar u op rekende allemaal samen vallen — live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een normale volledige-steekproefcorrelatie verbergt dit door de rustige dagen te middelen met de crisisdagen; deze API conditioneert in plaats daarvan op de extremen van de benchmark. Voor elke asset retourneert het de gewone correlatie met de benchmark, de crashcorrelatie (alleen gemeten op de slechtste dagen van de benchmark — de onderste staart), de rallycorrelatie (op de beste dagen), en de uitsplitsing: hoeveel de correlatie stijgt in een crash versus normaal. Een obligatie-, goud- of grondstoffenpositie met een lage normale correlatie maar een hoge crashcorrelatie is een valse diversificator; een positie waarvan de correlatie laag blijft of daalt in de staart is een echte hedge. Het asset-eindpunt retourneert het volledige tail-correlatieprofiel van één instrument; het screener-eindpunt rangschikt het cross-asset universum op crashcorrelatie, en brengt aan het licht welke posities daadwerkelijk falen wanneer u ze nodig heeft. Dit is de conditionele / tail-correlatie uitsnede — anders dan de onvoorwaardelijke cross-asset, sector- en FX-correlatiematrices (die alle dagen middelen), de up/down capture API (magnitudes, geen co-movement) en de prijs-API's. Het is correlatie wanneer het ertoe doet: in de crash.

Uptime

100.0%

Latentie

287ms

Abonnees

3,023

Meet de asymmetrie waar elke allocator echt om geeft: hoeveel van de winst van een benchmark een asset vastlegt wanneer de markt stijgt, versus hoeveel van het verlies het lijdt wanneer de markt daalt — live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een enkele bèta gaat ervan uit dat een markt gelijkmatig stijgt en daalt, maar de assets die het bezitten waard zijn, doen dat niet: ze nemen deel aan rallies en dempen verkoopgolven, en de assets die je moet vermijden doen het tegenovergestelde. Deze API splitst de geschiedenis van de benchmark in up-dagen en down-dagen en meet elke kant afzonderlijk. De upside capture is de gemiddelde winst van de asset op de up-dagen van de benchmark ten opzichte van de benchmark (boven 100 = het wint meer dan de markt in rallies); de downside capture is hetzelfde op down-dagen (onder 100 = het verliest minder in verkoopgolven — defensief). Hun ratio, de capture ratio, is de kop: boven 1 betekent een gunstige asymmetrie. Het retourneert ook de downside bèta en upside bèta — de bèta van de asset gemeten alleen op de down- en up-dagen van de benchmark — waarvan het verschil onthult of de asset meer blootgesteld is in crashes dan in rallies. Het asset-endpoint retourneert het volledige asymmetrieprofiel van één instrument; het screener-endpoint rangschikt het cross-asset universum op capture ratio, downside capture of downside bèta. Dit is de conditionele / up-down asymmetrie-cut — anders dan de enkele onvoorwaardelijke bèta-screener, de correlatiematrix en de total-risk en tail-risk API's. Het scheidt de up-markt van de down-markt.

Uptime

100.0%

Latentie

300ms

Abonnees

4,245

Ranks the major markets by how brutal their bad days are, computed live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. Volatility and the Sharpe ratio assume returns are symmetric and well-behaved, but the losses that actually blow up a book live in the left tail — the rare, deep down-days a standard-deviation number smooths away. This API measures that tail directly. For each market it returns Value-at-Risk (the daily loss not exceeded on 95% / 99% of days, both the historical percentile and the normal-distribution parametric estimate), the Conditional VaR / Expected Shortfall (the average loss on the worst days, beyond VaR — how bad the bad days really are), and the shape of the return distribution: skewness (negative = crash-prone, a long left tail) and excess kurtosis (high = fat-tailed, outlier-prone). The asset endpoint returns one instrument's full tail-risk profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe (equities, sectors, commodities, bonds, FX and crypto; filterable by class) from the most tail-risky to the safest. This is the cross-asset distribution-tail / VaR-CVaR cut — distinct from the bring-your-own-series risk-metrics engine, the crypto-only coin risk scorecard, the drawdown-pain (Ulcer) screener and the volatility APIs. It is the left tail, measured across the whole book.

Uptime

100.0%

Latentie

312ms

Abonnees

4,383

Vertelt u of elke markt trendend is, zich gedraagt als een random walk, of mean-reverting is — het allerbelangrijkste om te weten voordat u een strategie kiest — live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse slotkoersen, geen key, niets opgeslagen. Een trendvolgend systeem verliest geld in een mean-reverting markt, en een fade-the-move systeem wordt overreden in een trendende markt; de Hurst exponent (via rescaled-range R/S-analyse) meet in welke wereld u zich bevindt. Een Hurst boven ~0,55 betekent dat de reeks persistent is — bewegingen hebben de neiging door te zetten, dus het trendt en trendvolgen past; rond 0,5 is het een random walk zonder edge in beide richtingen; onder ~0,45 is het anti-persistent — bewegingen hebben de neiging om te keren, dus het mean-revert en fading extremes past. Daarnaast retourneert de API de Kaufman Efficiency Ratio (netto beweging gedeeld door de totale afgelegde weg, 0 = pure ruis, 1 = een perfect rechte trend), een tweede intuïtieve maatstaf voor hoe schoon een markt trendt. Het asset endpoint retourneert de Hurst, efficiency ratio en een regimelabel van één instrument; het screener endpoint rangschikt het cross-asset universum (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, FX en crypto; filterbaar per klasse) van meest trendend naar meest mean-reverting. Dit is de persistentie / trend-versus-mean-reversion regime cut — anders dan de z-score stretch meters (hoe ver een prijs nu van zijn gemiddelde afwijkt, niet de structuur van zijn bewegingen), de multi-timeframe momentum-alignment API en de price APIs. Het vertelt u voor welk type strategie de markt betaalt.

Uptime

100.0%

Latentie

246ms

Abonnees

4,825

Waar de leveraged funds en de asset managers gepositioneerd zijn in de financiële futures — valuta's, aandelenindices en rentes — live uitgelezen uit het CFTC Traders in Financial Futures (TFF) rapport, geen key. Voor financiële futures publiceert de CFTC een speciale uitsplitsing die de commodity-stijl rapporten niet geven: Dealer/Intermediary (de sell-side banken), Asset Manager/Institutional (pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeraars — de echte-geld lange termijn kant), Leveraged Funds (hedgefondsen en CTA's — het snelle speculatieve geld) en Other Reportables. De splitsing tussen Leveraged Funds en Asset Managers is waar macro-handelaren naar kijken: in het Treasury-complex runnen leveraged funds de beroemde cash-futures basis trade short terwijl asset managers long zitten, en de kloof is een systemische risico-indicator. De positioning endpoint retourneert, voor een markt, de volledige vier-groep uitsplitsing — elke groep's long, short en netto contracten, aandeel in open interest, aantal handelaren en week-op-week verandering — met een leveraged-funds bias reading. De screener endpoint rangschikt een samengestelde set van 17 FX, aandelenindex en rente futures op basis van waar de leveraged funds (of de asset managers) netto gepositioneerd zijn, en brengt de meest overvolle macro-bets naar boven. Dit is de financiële-futures TFF positioning cut — anders dan de legacy COT feed, de genormaliseerde COT-Index, het commodity Managed-Money rapport en de price API's. Het is wie de hedgefondsen en het echte geld zijn, in de markten die macro bewegen.

Uptime

100.0%

Latentie

439ms

Abonnees

3,945

Hoe de belangrijkste valutaparen samen bewegen, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Correlatie is de input die elke FX-desk nodig heeft voordat een boek wordt opgemaakt: long gaan op EUR/USD en long op GBP/USD is niet twee weddenschappen maar één, omdat de paren bijna in dezelfde pas bewegen; short gaan op USD/JPY tegen long op EUR/USD verdubbelt dezelfde dollarvisie. Deze API zet de majors en belangrijke crosses om in het paarsgewijze correlatierooster dat handelaren gebruiken om het stapelen van hetzelfde risico te vermijden en echte diversificatoren te vinden. Het matrix-eindpunt retourneert de volledige correlatiematrix voor ~14 paren over een gekozen venster. Het paar-eindpunt retourneert de correlatie van één paar met elk ander paar, gerangschikt — de dichtstbijzijnde medebewegers en de beste hedges (de meest negatief gecorreleerde). Het highlights-eindpunt toont de meest gecorreleerde en meest omgekeerd gecorreleerde paren over het hele rooster, de bruikbare extremen. Correlatie wordt berekend op dagelijkse log-rendementen uitgelijnd over gemeenschappelijke handelsdagen. Dit is de FX-paar-correlatie-cut — te onderscheiden van de cross-asset-class-correlatiematrix (aandelen/obligaties/goud/olie/crypto/dollar), de valutasterktemeter, de FX-heatmap (die de beweging van de dag toont, niet de co-beweging) en de prijs-API's in de catalogus.

Uptime

100.0%

Latentie

316ms

Abonnees

4,097

Rangschikt een cross-asset universum op basis van hoe pijnlijk de drawdowns van elke markt zijn geweest en hoeveel rendement het voor die pijn heeft betaald, live berekend op basis van Yahoo Finance dagelijkse slotkoersen — geen key, niets opgeslagen. Volatiliteit behandelt een stijging en een daling als even riskant, maar beleggers verliezen alleen slaap over de neerwaartse kant: de diepte van de val vanaf de laatste piek en hoe lang het duurt voordat het herstelt. De Ulcer Index (Peter Martin) vangt precies dat — de wortel-gemiddelde-kwadraat van elke dag procentuele drawdown vanaf de lopende piek, dus een diepe, lange drawdown wordt veel zwaarder bestraft dan een korte dip en een markt die steeds nieuwe hoogtepunten bereikt, scoort bijna nul. Hieruit komt de Martin ratio (de Ulcer Performance Index) — geannualiseerd excessrendement gedeeld door de Ulcer Index — het rendement verdiend per eenheid drawdown-pijn, een downside-only neef van de Sharpe ratio. Het asset endpoint retourneert het volledige pijnprofiel van één instrument: Ulcer Index, maximale, gemiddelde en huidige drawdown, langste tijd onder water, de Martin ratio en de pain ratio. Het screener endpoint rangschikt het universum van 21 instrumenten (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, crypto; filterbaar per klasse) op Martin ratio (beste pijn-aangepaste rendement) of op Ulcer Index (meest soepele rit). Dit is de drawdown-pijn / Ulcer-Index snede — anders dan een huidige-drawdown monitor (een momentopname van hoe ver onder de piek elke markt is), de Sharpe/Sortino/Calmar screener (Calmar gebruikt alleen de enkele slechtste drawdown) en de price API's. Het scoort de volledige vorm van de pijn, niet één punt ervan.

Uptime

100.0%

Latentie

288ms

Abonnees

3,451

Waar de hedgefondsen gepositioneerd zijn in commodity futures, live uitgelezen uit het CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders-rapport — geen API-Key. Het legacy COT-rapport groepeert elke speculant in één "non-commercial"-bucket; het Disaggregated-rapport, geïntroduceerd in 2009 juist omdat dat te grof was, splitst de markt in vier echte groepen — Managed Money (de trendvolgende hedgefondsen en CTA's, de speculatieve stroom die iedereen in de gaten houdt), Producer/Merchant (de fysieke hedgers die de commodity maken en gebruiken), Swap Dealers (de banken die index- en OTC-blootstelling intermediëren) en Other Reportables. De positioning-endpoint retourneert voor een commodity de volledige viergroepen-uitsplitsing — elke groep zijn long-, short- en netto-contracten, zijn aandeel in de open interest, het aantal handelaren en de week-op-week verandering — met een managed-money-bias-uitlezing: Managed Money netto long in goud van +112.179 contracten (34% van open interest, 74 fondsen long) vertelt je dat de fondsen crowded long zijn. De screener-endpoint rangschikt een samengestelde set van 20 metalen, energie-, graan-, soft- en livestock-futures op waar Managed Money gepositioneerd is (netto als aandeel van open interest), en brengt de meest crowded long- en short-hedgefonds-inzetten naar boven. Dit is de gedisaggregeerde hedgefonds-positioneringssnede — onderscheiden van de legacy ruwe COT-rapport-feed, de genormaliseerde COT-Index, en de prijs- en open-interest-API's. Het is wie het slimme speculatieve geld is, volgens het rapport dat handelaren daadwerkelijk lezen.

Uptime

100.0%

Latentie

428ms

Abonnees

3,455

Rangschikt een cross-asset universum op basis van bèta ten opzichte van een benchmark, zodat u in één oogopslag kunt zien welke markten de bewegingen van de benchmark versterken en welke ze dempen of hedgen, live berekend op basis van dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Bèta is het enkele getal dat aangeeft hoeveel een asset beweegt voor elke 1% dat de markt beweegt: een bèta van 1,3 stijgt ~1,3% wanneer de benchmark 1% stijgt (en daalt harder wanneer deze daalt), een bèta dicht bij 0 is ontkoppeld, een negatieve bèta beweegt tegen de markt in (een hedge). Het screener-eindpunt rangschikt het universum van 21 instrumenten (aandelen, sectoren, grondstoffen, obligaties, crypto; filterbaar per klasse) op bèta ten opzichte van een gekozen benchmark (standaard de S&P 500), elk met zijn correlatie en R-kwadraat, zodat u weet hoe betrouwbaar de bèta is. Het asset-eindpunt retourneert het volledige bètaprofiel van één instrument ten opzichte van de benchmark. Het dispersie-eindpunt retourneert de spreiding van bèta's over het universum — de high-beta-minus-low-beta gap, de gemiddelde bèta en het aandeel van risk-on namen — een indicatie van hoeveel de markt op dit moment risico nemen beloont. Dit is de systematische risico-/marktgevoeligheidsrangschikking — anders dan een breng-je-eigen-reeks CAPM/bèta-calculator, de total-risk Sharpe/Sortino-screener, de correlatiematrix en de price-API's. Het rangschikt live assets op hoeveel marktrisico ze dragen.

Uptime

100.0%

Latentie

338ms

Abonnees

3,612

Het genormaliseerde Commitments-of-Traders-positioneringssignaal waar handelaren daadwerkelijk op handelen, live berekend op basis van de openbare rapportage-API van de Amerikaanse CFTC — geen key. Een ruw COT-netto-positiegetal zegt op zichzelf weinig: "grote speculanten zijn +176.020 contracten netto long goud" vertelt je niets totdat je weet of dat hoog of laag is ten opzichte van de geschiedenis. De COT Index lost dat op door de huidige netto futurespositie van elke handelaarsgroep te normaliseren naar een percentiel van 0-100 over een terugkijkvenster (de klassieke Larry Williams 156-weken / driejarige COT Index): 100 = de meest netto-long die de groep in het venster is geweest, 0 = de meest netto-short. Boven de 80 markeert een overvol long-extreem (contrarian bearish), onder de 20 een overvol short-extreem (contrarian bullish). Het index-eindpunt retourneert de COT Index van één markt voor zowel de grote speculanten (niet-commercieel) als de commerciële hedgers, met de huidige netto, het venstermin/max, de week-op-week verandering en een extreme vlag. Het screener-eindpunt berekent de index over een samengestelde set van 17 FX-, aandelenindex-, metaal-, energie- en graanfutures en rangschikt ze, waarbij wordt onthuld welke markten zich op dit moment op een positioneringsextreem bevinden. Dit is het genormaliseerde positioneringssignaal — verschillend van de ruwe COT-rapportfeed (die de wekelijkse long/short contractaantallen levert), en van de prijs-, open-interest- en optiepositionerings-API's. Het zet het rapport om in het signaal.

Uptime

100.0%

Latentie

359ms

Abonnees

3,388

Ranks a cross-asset universe by how much return each asset delivers per unit of risk, live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. A raw return tells you nothing about how much risk you took to earn it: two assets up 12% are not equal if one rode a calm trend and the other whipsawed through deep drawdowns. This screener turns each asset's price history into the three risk-adjusted ratios allocators actually rank on — the Sharpe ratio (excess return per unit of total volatility), the Sortino ratio (excess return per unit of downside volatility only), and the Calmar ratio (annualised return per unit of worst peak-to-trough drawdown) — and sorts the whole universe (21 instruments across equities, sectors, commodities, bonds and crypto) so you can see in one call which markets pay the most for the risk you bear. The screener endpoint ranks the universe (filterable by asset class) by the metric you choose; the asset endpoint returns one instrument's full risk-adjusted profile with plain-language reads. This is the risk-adjusted-return / reward-per-risk ranking cut — distinct from a bring-your-own-series Markowitz optimiser, the CAPM/beta calculator, the momentum and the price APIs. It ranks live assets by efficiency, not raw performance.

Uptime

100.0%

Latentie

299ms

Abonnees

4,229

Waar elke S&P 500-sector zich bevindt op de rotatiekaart ten opzichte van de markt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De Relative Rotation Graph is hoe professionele allocators sectorrotatie visualiseren: het plot elke sector op twee assen — relatieve sterkte (presteert deze beter of slechter dan de S&P 500) en relatief momentum (neemt die relatieve sterkte toe of af) — en de combinatie plaatst elke sector in een van de vier kwadranten die met de klok mee roteren: Leading (sterk en sterker wordend), Weakening (sterk maar verzwakkend), Lagging (zwak en zwakker wordend) en Improving (zwak maar aantrekkend). Geld roteert van Improving naar Leading naar Weakening naar Lagging, dus het kwadrant vertelt je niet alleen wie er wint, maar wie de volgende is. Dit berekent voor elk van de elf SPDR-sectoren de RS-Ratio en RS-Momentum ten opzichte van de S&P 500 en plaatst deze in het bijbehorende kwadrant. Het rrg-eindpunt retourneert de volledige rotatiekaart; het sector-eindpunt retourneert de coördinaten en het kwadrant van één sector; het sectors-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De sector-rotatie RRG / kwadrant-uitsnede — te onderscheiden van de relatieve-sterkte-ranglijst (een eendimensionale lijst), de sector-prijs/prestatie-feed en de correlatie-API's. Het toont de rotatie, niet alleen de ranglijst.

Uptime

100.0%

Latentie

237ms

Abonnees

3,650

Welke markten breken uit hun volatiliteits-aangepaste trendkanaal, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Keltner Channels wikkelen een 20-daags exponentieel gemiddelde in banden die zijn ingesteld op twee Average-True-Ranges erboven en eronder — en in tegenstelling tot Bollinger Bands, waarvan de breedte de statistische standaarddeviatie is, is de breedte van Keltner de werkelijke handelsrange van de markt. Een slot boven de bovenste Keltner-band is een trendvolgende uitbraak (rijden op kracht), onder de onderste een neerwaartse uitbraak, en een prijs die tegen een band aanligt, duidt op een krachtige, aanhoudende trend. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de Keltner bovenste, middelste en onderste banden van elke asset, waar de prijs zich in het kanaal bevindt, en markeert verse uitbraken. Het screener-eindpunt retourneert de opwaartse en neerwaartse Keltner-uitbraken over de hele linie. Het asset-eindpunt retourneert de Keltner-kaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft weer wat wordt gedekt. De cross-asset Keltner-kanaal / volatiliteit-trend screener cut — anders dan de Bollinger Bands screener (standaarddeviatie breedte, mean-reversion), de bring-your-own-candle ATR API en de andere indicator screeners.

Uptime

100.0%

Latentie

406ms

Abonnees

4,110

Welke markten zijn uitgerekt tot een overbought of oversold uiterste op de Commodity Channel Index, live berekend vanuit Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De CCI meet hoe ver de prijs is afgeweken van zijn statistische gemiddelde ten opzichte van normale volatiliteit: boven +100 bevindt een markt zich in een sterke opwaartse beweging (en, wanneer deze afneemt, overbought), onder -100 een sterke neerwaartse beweging (of oversold), en de swing door nul heen vormt trend- en omkeerhandel. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 20-periode CCI van elk actief op basis van de typische prijs (hoog+laag+slot gedeeld door drie) en tagt het als overbought, bullish, bearish of oversold, en rangschikt vervolgens het hele bord. Het screener endpoint retourneert de overbought (>+100) en oversold (<-100) markten op dit moment. Het asset endpoint retourneert de CCI-kaart van één markt. Het universe endpoint geeft weer wat er wordt gedekt. De cross-asset CCI / extension screener cut — anders dan de bring-your-own-candle oscillator API, de RSI screener (een andere oscillator), de OBV/volume en Bollinger screeners. Het vindt de over-extended markten in elke activaklasse tegelijk.

Uptime

100.0%

Latentie

286ms

Abonnees

3,072

Welke markten worden geaccumuleerd of gedistribueerd en waar het volume toeneemt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Prijs vertelt je wat er gebeurt; volume vertelt je of je het moet geloven. On-Balance Volume voegt het volume van de dag toe wanneer een markt hoger sluit en trekt het af wanneer deze lager sluit, dus een stijgende OBV betekent dat kopers de controle hebben (accumulatie) en een dalende OBV betekent dat verkopers dat hebben (distributie) — en een divergentie tussen OBV en prijs is een vroege waarschuwing voor een ommekeer. Een volume surge — het volume van vandaag ruim boven het recente gemiddelde — geeft overtuiging achter een beweging aan. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de OBV-trend van elk actief over de afgelopen maand, het laatste volume versus het 20-daags gemiddelde, en labelt het als accumulatie, distributie of neutraal. De screener-endpoint retourneert de markten onder accumulatie en distributie en de markten met een volume surge. De asset-endpoint retourneert een OBV/volume-kaart van één markt. De universe-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset volume / OBV screener cut — anders dan de breng-je-eigen-kaars volume-indicator API en de crypto volume-profile API; het voegt de volume-dimensie toe die de prijs-only screeners missen.

Uptime

100.0%

Latentie

416ms

Abonnees

4,245

Of elke markt op dezelfde manier trendt over elk tijdsbestek, live berekend via Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Een enkele weekbeweging is ruis; wat trendhandelaren willen is alignment — wanneer de 1-week, 1-maand, 3-maand, 6-maand en 1-jaar rendementen allemaal dezelfde kant op wijzen, is dat een sterke, coherente trend, en wanneer ze het oneens zijn, is de beweging schokkerig of aan het keren. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — meet dit het rendement van elk actief over die vijf horizonten, de up/down richting van elk, en een alignment score van -5 (elk tijdsbestek omlaag) tot +5 (elk tijdsbestek omhoog), met een coherentielabel. Het screener-eindpunt retourneert de volledig uitgelijnde uptrends en downtrends over de hele linie, gerangschikt op alignment. Het asset-eindpunt retourneert de multi-timeframe momentumkaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset multi-timeframe momentum / alignment cut — anders dan de crypto-only multi-timeframe API, de commodity-momentum ranking en de relative-strength APIs. Het vindt de coherente trends over alle activaklassen tegelijk.

Uptime

100.0%

Latentie

397ms

Abonnees

4,102

Welke markten sterk trenden en welke nergens heen gaan, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De Average Directional Index is de definitieve maatstaf voor trendsterkte (niet richting): boven de 25 heeft een markt een echte trend die het waard is om te volgen, onder de 20 is hij schokkerig en range-gebonden waar trendsystemen worden afgestraft. De bijbehorende +DI en -DI lijnen geven de richting — +DI boven -DI is een uptrend, het omgekeerde een downtrend. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 14-daagse ADX, +DI en -DI (Wilder's methode) van elk actief, en classificeert het als een sterke uptrend, sterke downtrend, ontwikkelende trend of ranging. De screener-endpoint retourneert de sterke uptrends en downtrends over de hele linie, gerangschikt op ADX, plus de ranging-lijst. De asset-endpoint retourneert een directional-movement-kaart van één markt. De universe-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset ADX / trend-strength screener cut — anders dan de bring-your-own-candle trend-indicator API en de moving-average, RSI, MACD, Bollinger en Donchian screeners. Het scheidt de trendende markten van de chop over alle activaklassen tegelijk.

Uptime

100.0%

Latentie

350ms

Abonnees

3,081

Welke markten hebben zojuist een omkeer- of voortzettings-candlestickpatroon op hun laatste dagelijkse candle geprint, live berekend vanuit Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Candlestickpatronen zijn de oudste prijsactiesignalen die er zijn: een hammer op een dieptepunt duidt op een bounce, een shooting star op een hoogtepunt op een ommekeer, een engulfing candle op een momentumverschuiving. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — leest dit de meest recente candles van elk activum en detecteert de klassieke enkele en dubbele candlestickpatronen (doji, hammer, inverted hammer, shooting star, hanging man, bullish/bearish engulfing, bullish/bearish harami, marubozu), waarbij elk patroon als bullish, bearish of neutraal wordt getagd. Het screener-eindpunt retourneert elke markt die op dit moment een patroon vertoont, opgesplitst in bullish en bearish signalen. Het asset-eindpunt retourneert de laatste candle van één markt met eventueel gedetecteerde patronen. Het patterns-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt herkend. De cross-asset candlestick-pattern screener cut — te onderscheiden van de crypto-only patroondetector en de bring-your-own-candle patroon-API. Het scant de hele markt in één keer op prijsactiesignalen.

Uptime

100.0%

Latentie

267ms

Abonnees

3,874

Welke markten breken uit hun recente handelsbereik, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Het Donchian-kanaal — de hoogste high en laagste low van de laatste N dagen — is het uitbraaksysteem waar de legendarische Turtle-handelaren op reden: een slot boven de 20-daagse high is een klassiek long-signaal, onder de 20-daagse low een short-signaal, en het 55-daagse kanaal is de tragere, hogere overtuigingsversie. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 20-daagse en 55-daagse Donchian-kanalen (boven, onder en middellijn) van elk actief, waar de prijs zich bevindt in het 20-daagse kanaal, en markeert verse uitbraken boven de high of onder de low. Het screener-endpoint retourneert de upside- en downside-uitbraken over de hele linie plus de kanaalpositieranglijst. Het asset-endpoint retourneert de Donchian-kaart van één markt. Het universe-endpoint geeft weer wat wordt gedekt. De cross-asset Donchian / channel-breakout (Turtle) screener cut — te onderscheiden van de crypto-only Donchian-screener, de 52-week-range-screener (een veel langer venster), de Bollinger-Bands-screener en de bring-your-own-candle indicator APIs. Het vangt de range-uitbraken in elke activaklasse tegelijk.

Uptime

100.0%

Latentie

285ms

Abonnees

3,343

Welke markten hebben zojuist een MACD-koop- of verkoopsignaal geactiveerd, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De MACD — het verschil tussen een snelle en een langzame voortschrijdend gemiddelde, afgevlakt door een signaallijn — is de werkpaard-momentumindicator: wanneer de MACD-lijn omhoog door de signaallijn kruist, is dat een bullish trigger, omlaag erdoorheen bearish, en het histogram ertussen toont momentum dat opbouwt of afneemt. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de MACD (12/26 EMA), signaallijn (9 EMA) en histogram van elk actief, geeft aan of het in een bullish of bearish positie verkeert, en detecteert hoe recent de lijnen elkaar hebben gekruist. Het screener-eindpunt retourneert de verse bullish en bearish crossovers over de hele linie plus de histogramrangschikking. Het asset-eindpunt retourneert de MACD-kaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft een lijst van wat wordt gedekt. De cross-asset MACD / momentum-crossover screener cut — onderscheiden van de breng-je-eigen-kaars technische-indicator API's, de RSI, Bollinger en voortschrijdend-gemiddelde screeners en de FX-only signalen API. Het vindt de verse momentum-triggers in elke activaklasse tegelijk.

Uptime

100.0%

Latentie

235ms

Abonnees

3,110

Welke markten zijn overbought en welke zijn oversold, gerangschikt, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). De Relative Strength Index is de meest gevolgde momentum oscillator: boven de 70 is een markt overbought en uitgerekt, onder de 30 oversold en rijp voor een bounce, en de schommeling daartussen vormt de basis voor de meeste mean-reversion trades. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 14-daagse RSI (Wilder's methode) en de 14-daagse Stochastic %K van elk activum, tagt het als overbought / neutraal / oversold, en rangschikt het hele bord. Het screener endpoint retourneert de markten die nu overbought en oversold zijn, gesorteerd van heetst naar koudst. Het asset endpoint retourneert de oscillator card van één markt. Het universe endpoint geeft weer wat er wordt gedekt. De cross-asset RSI / oscillator screener cut — onderscheiden van de crypto-only RSI screener, de bring-your-own-candle oscillator en technical-indicator APIs en de Bollinger en moving-average screeners. Het vindt de uitgerekte markten in alle activaklassen tegelijk.

Uptime

100.0%

Latentie

350ms

Abonnees

3,086

Welke markten zijn opgerold voor een uitbraak en welke zijn uitgerekt tot hun banden, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Bollinger Bands wikkelen een 20-daags gemiddelde in plus/min twee standaarddeviaties; een koers die de bovenste band raakt is sterk, de onderste band zwak, en — het gewilde signaal — wanneer de banden strak knijpen (een "squeeze"), is de volatiliteit gecomprimeerd en volgt meestal een grote beweging. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en -sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de banden van elk activum, de %B (waar de koers zich bevindt tussen de onderste band op 0 en de bovenste op 100), de bandbreedte en of de bandbreedte op een meerjarig dieptepunt ligt (een squeeze, uitbraak aanstaande). Het screener-eindpunt retourneert het bord met de markten in een squeeze, de markten die boven de bovenste band uitbreken en de markten die onder de onderste band uitbreken. Het asset-eindpunt retourneert de Bollinger-kaart van één markt. Het universe-eindpunt geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De Bollinger Bands / volatility-squeeze screener cut — onderscheiden van de breng-je-eigen-kaars technische-indicator API's, de FX-only z-score API en de market-breadth API. Het vindt de opgerolde veren over de hele markt.

Uptime

100.0%

Latentie

280ms

Abonnees

3,762

Welke markten zijn zojuist van trend veranderd op het meest bekeken signaal in technische analyse — de 50-daagse versus 200-daagse voortschrijdend gemiddelde kruising — live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Een golden cross, het 50-daagse gemiddelde dat omhoog kruist door het 200-daagse, is de klassieke bevestiging van een nieuwe opwaartse trend, en een death cross het tegenovergestelde; fondsen en koppen bewegen erop. Voor een cross-asset, cross-sector universum — aandelenindices en sectoren, goud, olie, grondstoffen, obligaties en crypto — berekent dit de 50- en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden van elk actief, of het zich in een golden-cross (bullish) of death-cross (bearish) regime bevindt, hoeveel dagen geleden de laatste kruising was, en hoe ver de prijs boven of onder elk gemiddelde ligt. Het screener endpoint retourneert het hele bord met de markten die het meest recent zijn gekruist — de verse golden en death crosses — en de bullish/bearish telling. Het asset endpoint retourneert de voortschrijdend-gemiddelde-kaart van één markt. Het universe endpoint geeft weer wat er wordt gedekt. De moving-average-crossover / golden-cross screener cut — onderscheiden van de breng-je-eigen-kaars technische-indicator API's, de market-breadth API (die het aandeel boven een enkel voortschrijdend gemiddelde aggregeert) en de FX-only signals API.

Uptime

100.0%

Latentie

257ms

Abonnees

3,678