Mercado API

Qué tan rápido están invirtiendo las empresas y gobiernos de cada economía en nuevo capital, en una sola pantalla comparable: crecimiento real de la formación bruta de capital fijo de las Cuentas Nacionales Trimestrales oficiales de la OCDE como API, en vivo, sin key. La formación bruta de capital fijo — inversión en maquinaria, edificios, infraestructura y equipo — es el componente más cíclico y prospectivo del PIB: las empresas solo se comprometen con nuevas plantas y proyectos cuando confían en la demanda, por lo que la inversión cae antes de las recesiones y aumenta primero en las recuperaciones. Su cambio interanual es una de las lecturas más claras del ciclo económico y un factor de cambio que mueve la moneda y las partes del mercado de valores expuestas a capex. La OCDE armoniza y ajusta estacionalmente las cifras reales de volumen encadenado para que sean genuinamente comparables entre países. Esta API sirve las dos tasas de crecimiento que la gente cita — trimestre a trimestre (el ritmo del último trimestre) e interanual (frente al mismo trimestre del año anterior) — para la inversión real. El endpoint board clasifica cada economía por su crecimiento de inversión interanual, para que puedas ver dónde está en auge el capex y dónde se está derrumbando. El endpoint momentum clasifica por el último movimiento trimestre a trimestre. El endpoint country da el crecimiento de inversión de una economía con una lectura en lenguaje sencillo. Cada lectura lleva su propio trimestre y las series discontinuadas están excluidas, por lo que el board es genuinamente actual. El corte de inversión de capital / capex — distinto del board de crecimiento del PIB general (este aísla el componente de inversión), los boards de demanda del consumidor y comercio, la base de datos anual del IMF World Economic Outlook y el agregador genérico de datos de múltiples proveedores. Las cifras son trimestrales, en porcentaje.

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100.0%

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624ms

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3,731

Qué tan rápido están creciendo las exportaciones e importaciones de cada economía, en una pantalla comparable: crecimiento real del comercio de las Cuentas Nacionales Trimestrales oficiales de la OCDE como API, en vivo, sin clave. El comercio es el motor externo de una economía: las exportaciones son la demanda extranjera de lo que un país produce, las importaciones son la demanda interna de lo que el mundo produce, y la brecha entre qué tan rápido crecen ambas es la contribución neta del comercio al PIB, un factor de cambio que mueve la moneda y la cuenta corriente. Las economías impulsadas por exportaciones viven y mueren por el número de exportaciones; la OCDE armoniza y ajusta estacionalmente los flujos comerciales reales en volumen encadenado para que las cifras sean genuinamente comparables entre países. Esta API proporciona las dos tasas de crecimiento que la gente cita: trimestre contra trimestre (el ritmo del último trimestre) e interanual (frente al mismo trimestre del año anterior), para exportaciones e importaciones reales de bienes y servicios. El endpoint de tablero clasifica cada economía por su crecimiento de exportaciones, con las importaciones al lado, para que puedas ver qué demanda externa está en auge y cuál se está desvaneciendo. El endpoint de importaciones clasifica por crecimiento de importaciones, una lectura de la demanda interna que atrae bienes. El endpoint de país proporciona el crecimiento de exportaciones e importaciones de una economía con una lectura en lenguaje sencillo de si el comercio neto está mejorando (exportaciones superando a importaciones) o arrastrando. Cada lectura lleva su propio trimestre y las series descontinuadas se excluyen, por lo que el tablero es genuinamente actual. El corte de sector externo / crecimiento del comercio, distinto del tablero principal de crecimiento del PIB (este aísla el componente comercial), la base de datos anual del Panorama Económico Mundial del FMI y el agregador genérico de datos de múltiples proveedores. Las cifras son trimestrales, en porcentaje.

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100.0%

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595ms

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4,390

Qué tan rápido está creciendo realmente cada economía, en una pantalla comparable: crecimiento real del PIB de las Cuentas Nacionales Trimestrales oficiales de la OCDE como API, en vivo, sin clave. El crecimiento real del PIB es el número macroeconómico más observado: es la medida principal de si una economía se está expandiendo o está en recesión, establece el telón de fondo para cada decisión del banco central, y la publicación trimestral mueve los mercados de bonos, divisas y acciones. La OCDE armoniza y ajusta estacionalmente las cuentas nacionales para que las cifras sean genuinamente comparables entre países. Esta API sirve las dos tasas de crecimiento que la gente realmente cita: el cambio trimestral (el ritmo del último trimestre) y el cambio interanual (crecimiento versus el mismo trimestre del año anterior), ambas para el PIB real en volumen encadenado. El endpoint de tablero clasifica cada economía por su crecimiento interanual, con el cambio trimestral al lado, para que puedas ver quién está en auge y quién se está contrayendo. El endpoint de impulso clasifica por el cambio trimestral más reciente: la lectura más fresca del ciclo. El endpoint de país da el crecimiento del PIB de una economía con una lectura en lenguaje sencillo (dos trimestres negativos consecutivos es el marcador clásico de recesión técnica). Cada lectura lleva su propio trimestre y las series discontinuadas están excluidas, por lo que el tablero es genuinamente actual. El corte de crecimiento del PIB principal, distinto de la base de datos anual del FMI de Perspectivas de la Economía Mundial (una cifra anual y pronóstico, no la publicación trimestral en vivo), los tableros de indicadores adelantados y confianza (datos blandos prospectivos) y el agregador de datos genérico de múltiples proveedores. Las cifras son trimestrales, en porcentaje.

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66.7%

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3,161

Cuánto están gastando realmente los consumidores en cada economía y hacia dónde se dirige el comercio minorista: el volumen de comercio minorista de la OCDE como API, en vivo desde las estadísticas oficiales de la OCDE, sin clave. El volumen de comercio minorista es la lectura mensual principal de la demanda del consumidor: mide el volumen real, ajustado por inflación, de bienes vendidos por los minoristas, y su cambio interanual indica si los hogares están abriendo sus billeteras o retirándose. El gasto del consumidor es la parte más grande de la mayoría de las economías, por lo que la publicación minorista mueve los mercados y alimenta directamente los nowcasts del PIB, y el cambio mes a mes más reciente es lo que los traders reaccionan primero. La OCDE publica un índice de volumen de comercio minorista ajustado estacionalmente para cada economía; esta API lo convierte en los números que la gente usa: el crecimiento interanual y mes a mes de las ventas minoristas. El endpoint board clasifica cada economía por su crecimiento minorista interanual, para que puedas ver dónde están gastando los consumidores y dónde se está desvaneciendo la demanda. El endpoint momentum clasifica por el cambio mes a mes más reciente: quién está acelerando o cayendo ahora mismo. El endpoint country proporciona el crecimiento minorista de una economía, interanual y mes a mes, con una lectura en lenguaje sencillo. Cada lectura tiene su propio período y las series discontinuadas están excluidas, por lo que el board está genuinamente actualizado. El corte de datos duros de demanda del consumidor / minorista, distinto del board de producción industrial (el lado de la oferta, producción fabril), los boards de indicadores adelantados y confianza (datos blandos de encuestas) y el agregador genérico de datos de múltiples proveedores. Las cifras son mensuales, en porcentaje.

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100.0%

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358ms

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3,680

Cuánto están produciendo realmente las fábricas, minas y servicios públicos de cada economía, y hacia dónde se dirige la producción — el índice de producción industrial de la OCDE como API, en vivo desde las estadísticas oficiales de la OCDE, sin clave. El índice de producción industrial es uno de los principales datos duros mensuales: mide el volumen real de producción en la industria (minería, manufactura y servicios públicos, excluyendo la construcción), y su cambio interanual es una lectura directa de si la economía real se está expandiendo o contrayendo — mueve mercados y alimenta directamente los nowcasts del PIB. La manufactura, la parte más grande y cíclica, se desglosa por separado. La OCDE publica un índice de volumen de producción ajustado estacionalmente para cada economía; esta API lo convierte en el número que la gente usa — el crecimiento interanual e intermensual de la producción industrial. El endpoint de tablero clasifica cada economía por su crecimiento de producción industrial (industria excluyendo construcción), junto con la manufactura, para que puedas ver dónde están funcionando las fábricas y dónde se están estancando. El endpoint de manufactura clasifica solo por el crecimiento de la producción manufacturera. El endpoint de país da el crecimiento industrial y manufacturero de una economía, interanual e intermensual. Cada lectura lleva su propio período y las series discontinuadas están excluidas, por lo que el tablero está genuinamente actualizado. El corte de producción industrial / datos duros — distinto de los tableros de indicadores adelantados y de confianza (blandos, basados en encuestas, prospectivos), la base de datos anual del FMI y el agregador de datos genérico. Las cifras son mensuales, en porcentaje.

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25.0%

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4,000

Qué tan rápido está creciendo el dinero en cada economía — crecimiento del dinero estrecho (M1) y del dinero amplio (M3) como API, en vivo desde las estadísticas monetarias oficiales de la OCDE, sin clave. La oferta monetaria es el stock total de dinero en circulación: M1 es efectivo y depósitos de gasto inmediato (el dinero transaccional que rota rápido), M3 es M1 más ahorros y cuasidinero. Qué tan rápido crece es una de las señales macro más antiguas que existen — el crecimiento del dinero muy por delante de la economía es el combustible clásico para la inflación y los auges de precios de activos, mientras que la contracción del dinero señala una restricción crediticia. Los bancos centrales, los operadores de bonos y los inversores macro observan la tasa de crecimiento interanual del dinero para leer la marea de liquidez. La OCDE publica un índice de agregados monetarios ajustado estacionalmente para cada economía; esta API lo convierte en el número que la gente realmente usa — el crecimiento interanual e intermensual de M1 y M3. El endpoint de tablero clasifica cada economía por su crecimiento de dinero amplio (M3), con el dinero estrecho (M1) al lado, para que puedas ver dónde se está expandiendo la liquidez más rápido y dónde se está secando. El endpoint estrecho clasifica por crecimiento de M1 — el dinero estrecho rota más rápido y tiende a liderar. El endpoint de país da el crecimiento de M1 y M3 de una economía, interanual e intermensual. Cada lectura lleva su propio período y las series discontinuadas se excluyen, por lo que el tablero es genuinamente actual. El corte de oferta monetaria / crecimiento monetario — distinto de las APIs de tasa de política del banco central (el precio del dinero, no su cantidad), el tablero de inflación y el agregador genérico de datos de múltiples proveedores. Las cifras son mensuales, en porcentaje.

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1676ms

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3,926

La tasa de desempleo mensual de cada economía importante en una sola pantalla comparable: las tasas de desempleo armonizadas de la OCDE como API, en vivo desde las estadísticas oficiales de la OCDE, sin clave. Cada país mide el desempleo de manera ligeramente diferente; la OCDE las armoniza bajo la misma definición (la proporción de la fuerza laboral sin trabajo, disponible y buscando activamente) y las ajusta estacionalmente, por lo que los números son genuinamente comparables lado a lado. El desempleo es uno de los dos datos duros — junto con la inflación — que mueven a los bancos centrales y los mercados, y la publicación mensual, y hacia dónde se dirige, es lo que se negocia. El endpoint del tablero devuelve la tasa de desempleo ajustada estacionalmente del titular (15+) para cada economía que la OCDE rastrea (y los agregados — la zona euro, la OCDE, la UE), clasificada desde el mercado laboral más ajustado hasta el más flexible, cada uno con su cambio mes a mes y si la tasa está aumentando (flexibilización) o disminuyendo (ajuste). El endpoint juvenil hace lo mismo para el grupo de edad de 15 a 24 años — el desempleo juvenil es mucho más alto y se observa como un indicador social y estructural. El endpoint de país combina la tasa titular y juvenil para una economía con su rango y dirección reciente. Cada lectura lleva su propio período y las series discontinuadas están excluidas, por lo que el tablero está genuinamente actualizado. El corte de mercado laboral / tasa de desempleo — distinto de la base de datos anual del FMI de Perspectivas de la Economía Mundial (que presenta el desempleo como una cifra anual y pronóstico, no la publicación mensual en vivo), los tableros de inflación y rendimiento de bonos, y el agregador de datos genérico de múltiples proveedores. Las cifras son mensuales, en porcentaje de la fuerza laboral.

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4,295

Qué tan optimistas están las empresas y los hogares de cada economía en este momento: los Indicadores de Confianza Empresarial y del Consumidor de la OCDE como una API, en vivo desde las estadísticas oficiales de la OCDE, sin key. La confianza es un dato blando: proviene de encuestas mensuales que preguntan a las empresas sobre pedidos, producción y expectativas, y a los consumidores sobre sus finanzas y perspectivas, y se mueve antes que los datos duros, lo que la convierte en una de las lecturas tempranas más seguidas de la demanda. La OCDE estandariza ambos en índices ajustados por amplitud que oscilan alrededor de 100 — por encima de 100 significa que la confianza está por encima de su promedio a largo plazo (optimismo), por debajo de 100 significa por debajo del promedio (pesimismo) — y la dirección (alza o baja) indica si el sentimiento está mejorando o deteriorándose. El endpoint de negocios devuelve el Indicador de Confianza Empresarial (BCI) para cada economía que la OCDE rastrea (y los agregados — G7, G20, OCDE, la eurozona), clasificados, cada uno con su valor actual, cambio mes a mes, lectura de optimismo/pesimismo y dirección. El endpoint de consumidores devuelve el Indicador de Confianza del Consumidor (CCI) de la misma manera. El endpoint de país pone ambos lado a lado para una economía — la visión de la empresa y la del hogar juntas, con una lectura combinada. Las series discontinuadas están excluidas y cada lectura lleva su propio período, por lo que el tablero es genuinamente actual. El corte de confianza basado en encuestas / datos blandos — distinto del tablero de indicadores compuestos adelantados de la OCDE (una medida diferente construida para adelantarse al PIB), de los tableros de rendimiento de bonos e inflación, y del agregador genérico de datos de múltiples proveedores. Las cifras son mensuales; esta es la lente de sentimiento sobre las economías del mundo.

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4,241

Qué economías se dirigen hacia expansión, desaceleración, contracción o recuperación: los Indicadores Compuestos Adelantados (CLI) de la OCDE como API, en vivo desde las estadísticas oficiales de la OCDE, sin key. El CLI está diseñado para señalar puntos de inflexión en el ciclo económico de seis a nueve meses antes: adelanta al PIB, no lo sigue. Está construido para oscilar alrededor de 100 — por encima de 100 significa que la actividad está por encima de su tendencia a largo plazo, por debajo de 100 significa que está por debajo de la tendencia, y la dirección (subiendo o bajando) da el impulso. Combinando nivel y dirección se obtiene el clásico reloj del ciclo económico de cuatro fases en el que se posicionan los macro traders: por encima de 100 y subiendo es Expansión, por encima de 100 y bajando es Contracción, por debajo de 100 y bajando es Desaceleración, por debajo de 100 y subiendo es Recuperación. El endpoint board devuelve cada economía que la OCDE rastrea (y los agregados — G7, G20, OCDE, TLCAN, los principales grupos europeos y asiáticos) con su CLI ajustado por amplitud actual, el cambio mes a mes y su fase del ciclo económico, clasificados. El endpoint country devuelve el CLI de una economía: su última lectura, el cambio mes a mes y su fase. El endpoint phase agrupa cada economía en las cuatro fases del reloj del ciclo, para que puedas ver de un vistazo quién está acelerando y quién está desacelerando. El corte de indicador adelantado / ciclo económico — distinto del agregador genérico de múltiples proveedores (que obtiene cualquier serie en bruto pero no es un tablero CLI curado e interpretado), del tablero de rendimientos de bonos gubernamentales y de las APIs de inflación y tasas de bancos centrales. Las cifras son mensuales; este es el lente macro prospectivo.

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25.0%

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3,797

Los mejores rendimientos de pools de liquidez, staking y vaults en DeFi, con el perfil de riesgo que decide si un APY destacado realmente vale la pena cultivarlo — en vivo desde DeFiLlama, sin key. Un pool puede anunciar un 40% APY, pero si es una posición de liquidez volátil de dos tokens, la pérdida impermanente puede consumir el rendimiento, y si la tasa subió ayer puede desaparecer mañana. Esta API es el screener de yield farming: para cada pool que no sea de préstamos (liquidez DEX, staking, vaults, farms) devuelve el APY actual dividido en base y recompensa, el APY promedio de 30 días, un APY sostenido (el menor de los dos, por lo que un pool solo obtiene una puntuación alta si rinde bien tanto ahora como en promedio), el riesgo de pérdida impermanente y la exposición (activo único o multi-token), si es un pool de stablecoin, el TVL y el volumen de trading diario, y la propia predicción forward de DeFiLlama sobre si el APY se mantendrá, subirá o bajará. El endpoint de pools es el screener completo, filtrable por proyecto, cadena, activo, solo stablecoin, exposición, riesgo de IL y tamaño mínimo, ordenado por APY actual, de 30 días o sostenido, TVL o volumen. El endpoint best responde directamente a la pregunta — las farms de mayor rendimiento clasificadas por el APY sostenido para que la respuesta sea real y cultivable, no un pico de un día; añade stablecoin=true o exposure=single para rendimiento de menor riesgo. El endpoint project resume los pools de un protocolo (Uniswap, Curve, Pendle, Convex). El corte de yield farming de LP / staking / vault — distinto de la API de tasas de préstamo del mercado monetario on-chain (tasas de suministro y préstamo, que esta excluye por completo), de las APIs de análisis de TVL y de los feeds de precios. Las clasificaciones de superficie excluyen los pools atípicos marcados por DeFiLlama para que el mejor rendimiento sea uno que realmente puedas cultivar.

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227ms

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4,207

Cuando los tokens cripto bloqueados se liberan en circulación, a quién van y cuánto suministro está por venir — en vivo desde el conjunto de datos de emisiones abiertas de DeFiLlama, sin clave. El precio de un token te dice lo que cuesta hoy; su calendario de desbloqueo te dice la presión de oferta futura, el mayor y más predecible lastre en cripto. Cuando un gran tramo de tokens de insiders, venta privada o equipo se libera, es oferta fresca del lado de venta que golpea una cantidad fija de demanda — y estas fechas se conocen de antemano. Un número estático de "porcentaje desbloqueado" (que dan las APIs de dilución) es solo una instantánea; lo que un trader necesita es el calendario: cuándo es el próximo cliff, cuántos tokens, qué parte del suministro total y a quién. El endpoint de protocolos lista cada token del que DeFiLlama rastrea un calendario (buscable). El siguiente endpoint es la señal de trading — el próximo desbloqueo cliff para un token: su fecha, días restantes, cantidad de tokens, la parte del suministro total que diluye, el tipo de desbloqueo y los destinatarios (insiders, venta privada, equipo, ecosistema), más los desbloqueos posteriores. El endpoint de calendario devuelve la imagen más completa: suministro total y máximo, la asignación por categoría con cuánto de cada una ya está desbloqueado, el conteo de eventos pasados y futuros, los tokens aún bloqueados y los próximos eventos. El corte de desbloqueo de tokens / calendario de vesting — distinto de las APIs de tokenómica y dilución (que dan la instantánea estática de suministro y FDV, no el calendario de desbloqueo fechado) y de las APIs de precio y capitalización de mercado. Las cantidades están en tokens y como parte del suministro total; combínalo con cualquier API de precio para el valor en dólares.

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100.0%

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136ms

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3,234

Las tasas de suministro y préstamo de los mercados monetarios en cadena, comparadas en todos los principales protocolos de préstamos DeFi y cadenas a la vez — en vivo desde DeFiLlama, sin key. El mismo activo gana y cuesta una tasa diferente en cada protocolo y cada cadena: USDC podría pagar 3% para suministrar en Aave v3 Ethereum y costar una fracción para pedir prestado en otro lugar, y esas tasas se mueven cada bloque. Las reservas de un solo protocolo son solo parte del panorama; lo que un prestamista o prestatario quiere es la comparación entre protocolos y cadenas. Esta API combina los rendimientos de pool de DeFiLlama con su conjunto de datos de préstamo/préstamo en una tabla de mercado monetario: para cada reserva de préstamo proporciona el APY de suministro (base + recompensa), el APY de préstamo (base + recompensa), la utilización, la relación préstamo-valor y el tamaño en dólares de los pools suministrados y prestados. El endpoint de markets devuelve la tabla completa (filtra por activo, cadena, protocolo, stablecoin, tamaño mínimo); el endpoint de best devuelve los mejores lugares para suministrar un activo (APY más alto) o para pedirlo prestado (APY más bajo) en este momento; el endpoint de asset resume un activo en todos sus mercados — el APY de suministro y préstamo mínimo, máximo, promedio y mediana, más el mejor lugar único para prestar y pedir prestado. Las clasificaciones superficiales excluyen los pools atípicos marcados por DeFiLlama y la utilización imposible (>100%), por lo que la mejor tasa es real y cosechable. El corte de tasas de mercado monetario entre protocolos — distinto de los análisis de TVL (que miden protocolos, no sus tasas), las APIs de préstamos de un solo protocolo (un lugar cada uno) y las APIs de tasas de financiación perpetua (una tasa completamente diferente).

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100.0%

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199ms

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3,222

Las tasas de referencia SOFR a plazo que realmente valoran los préstamos y pagarés en dólares estadounidenses a tasa flotante, en vivo desde la API de mercados públicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York — sin key, nada almacenado. Ahora que LIBOR ha desaparecido, billones de dólares en préstamos, FRN y derivados hacen referencia a SOFR, pero casi ninguno de ellos hace referencia directamente a la tasa fija SOFR overnight: hacen referencia a los Promedios SOFR compuestos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (a 30, 90 y 180 días) y al Índice SOFR, las tasas a plazo retrospectivas que convierten la tasa fija diaria en una tasa de préstamo utilizable. El endpoint de tasas devuelve los tres promedios, el valor del Índice SOFR y una lectura en lenguaje sencillo de la pendiente del promedio a plazo (con la tasa SOFR overnight para contexto). El endpoint de acumulación es el operativo: proporcione una fecha de inicio y una fecha de finalización y calcula el SOFR compuesto realizado durante ese período directamente desde el Índice SOFR — la aritmética exacta (Índice_fin / Índice_inicio − 1, ACT/360) que un administrador de préstamos o un escritorio de FRN ejecuta para liquidar un período de interés, con la tasa resultante y el interés en dólares. El endpoint de historial devuelve los promedios y el índice como una serie temporal diaria. Esta es la sección de tasa a plazo SOFR / acumulación — distinta del tablero de referencia del mercado monetario overnight (la tasa fija SOFR diaria, sin los promedios compuestos ni el índice) y del monitor de estrés del diferencial de financiamiento (los diferenciales entre tasas overnight, no las tasas de referencia a plazo).

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100.0%

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278ms

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3,683

Las relaciones entre oro, plata, platino y paladio, dónde se sitúan en su propia historia multianual, y qué metal es barato en relación con cuál — calculado en vivo desde futuros de Yahoo Finance, sin key, nada almacenado. Un precio de metal precioso te dice cuánto cuesta una onza; la relación entre dos metales te dice cuál es caro en relación con el otro — y estas relaciones son famosamente revertibles a la media, por lo que la "relación de menta" oro/plata es una de las operaciones más antiguas que existen: cuando se estira hasta un extremo, los traders rotan del metal caro al barato y lo montan de vuelta. Una sola relación actual es solo la mitad de la historia; lo que importa es dónde se sitúa esa relación en su rango multianual. Esta API calcula las relaciones oro/plata, oro/platino, platino/paladio, oro/paladio y plata/platino, y para cada una devuelve su valor actual, su percentil dentro de una ventana multianual (el contexto que convierte un número en una señal), el mínimo/máximo/promedio de la ventana, y una lectura de rotación en lenguaje sencillo — en un percentil alto el metal numerador es históricamente caro (favorece el denominador), en un percentil bajo lo contrario. El endpoint de relaciones devuelve todo el complejo; el endpoint de relación devuelve un par con sus precios componentes; el endpoint de historial devuelve la serie temporal de la relación. Este es el corte de relación de metales preciosos / reversión a la media — distinto de la API de spread crack/crush entre materias primas (que da la relación oro/plata actual pero sin historial, percentil o señal), el tablero de relaciones entre mercados y el feed de precios spot de metales. Es la relación con su historial adjunto.

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100.0%

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135ms

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3,748

La forma de la curva de futuros de materias primas — contango versus backwardation — y el rendimiento de roll que paga, calculado en vivo a partir de contratos de futuros con fecha de Yahoo Finance, sin key, nada almacenado. Un solo precio de materia prima oculta lo más importante: lo que el mercado cobra por mantenerla a futuro. Cuando los contratos diferidos cuestan MÁS que el frente (una curva ascendente, contango), una posición larga en futuros pierde dinero al rodar por la curva cada mes; cuando cuestan MENOS (una curva descendente, backwardation — clásico para el petróleo crudo en mercados ajustados) el roll te paga. Ese rendimiento de roll, no el movimiento del spot, es lo que impulsa el rendimiento a largo plazo de la inversión en índices de materias primas. Esta API lee los contratos con fecha reales — el mes frontal y los meses diferidos a lo largo de la curva — para petróleo crudo, gas natural, gasolina, oro, plata, cobre, maíz, trigo y soja, y devuelve la estructura temporal completa, el rendimiento de roll anualizado del primer al segundo mes, la forma de la curva y el spread frente vs. atrás. El endpoint de curva devuelve la cadena completa de una materia prima; el endpoint de screener clasifica cada materia prima por rendimiento de roll, separando los mercados en backwardation (carry positivo para una posición larga) de los de contango (carry negativo). Esta es la estructura temporal de futuros de materias primas / corte de rendimiento de roll — distinta de la API de curva de futuros con fecha de cripto, la API de spread crack/crush entre materias primas, las APIs de momento y estacionalidad de materias primas y los feeds de precio spot. Es el carry, leído directamente de la curva.

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4,326

Los spreads del mercado monetario que indican si el financiamiento en dólares estadounidenses está tranquilo o colapsando, calculados en vivo desde la API de tasas públicas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York — sin key, nada almacenado. Las tasas overnight principales se sitúan todas dentro de unos pocos puntos básicos entre sí cuando los mercados están saludables; son los spreads entre ellas, y sus picos, los que revelan estrés. El más observado es SOFR menos EFFR: SOFR es el costo del préstamo garantizado (colateralizado, repo) y EFFR el costo del préstamo no garantizado de fondos federales, por lo que cuando SOFR supera a EFFR significa que el colateral de repente es caro — la señal clásica de estrés de repo que explotó en septiembre de 2019 y alrededor de los fines de trimestre. Esta API calcula ese y los otros spreads clave — SOFR vs la Tasa de Financiamiento Bancario Overnight, SOFR vs la Tasa de Colateral General Amplio, y el spread de colateral general vs tri-party — en puntos básicos, con una lectura del régimen de estrés de financiamiento. El endpoint de spreads devuelve el tablero de tasas en vivo y cada spread; el endpoint de distribución devuelve el percentil intradiario del spread de SOFR (99º menos 1º), un indicador de dispersión intradía que se amplía cuando el financiamiento está segmentado; el endpoint de historial devuelve la serie temporal de cualquier spread y cuenta los días de estrés. Esta es la sección de estrés de financiamiento / spread de mercado monetario — distinta de la fuente de nivel de tasas cruda de la NY-Fed (que lista las tasas pero no los spreads ni la señal de estrés), las APIs de política del banco central y de la curva de rendimiento. Es la brecha entre las tasas, donde vive el estrés.

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100.0%

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3,765

Cuánta más volatilidad está valorando el mercado de opciones de la que el mercado realmente ha entregado — el carry que toda estrategia de volatilidad corta cosecha — calculado en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. La volatilidad implícita (el VIX y sus primos) es casi siempre más rica que la volatilidad que posteriormente se manifiesta: los inversores pagan por protección, y esa brecha, la prima de riesgo de varianza, es uno de los riesgos pagados más persistentes en los mercados. Esta API lo mide directamente en las principales clases de activos que publican un índice de volatilidad implícita: para el S&P 500 (VIX), el Nasdaq 100 (VXN), el petróleo crudo (OVX) y el oro (GVZ), toma el índice de volatilidad implícita en vivo y resta la volatilidad realizada realmente entregada por el subyacente en la ventana coincidente de ~30 días (desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios), y devuelve la prima en puntos de volatilidad, la relación implícita/realizada y una lectura de caro/barato. Un VRP grande y positivo significa que las opciones son caras en relación con lo que el mercado ha estado haciendo (los vendedores están bien pagados); un VRP negativo — implícita por debajo de la realizada — es raro y señala que las opciones son baratas, a menudo durante o justo después de un evento de estrés. El endpoint de prima devuelve los cuatro mercados clasificados; el endpoint de activo devuelve un mercado con patas realizadas de 21 y 30 días; el endpoint de historial devuelve la serie temporal del VRP. Este es el corte de implícita menos realizada / prima de riesgo de varianza para acciones y materias primas — distinto del tablero de nivel de volatilidad implícita (sin pata realizada), el panel de volatilidad realizada (sin pata implícita) y la API de DVOL/VRP solo para cripto.

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3,963

La forma de la curva de volatilidad de renta variable — la señal de régimen más vigilada en el mundo de opciones — calculada en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Un nivel de VIX te dice cuán asustado está el mercado ahora mismo; la estructura de plazos te dice si ese miedo es pánico a corto plazo o un estado persistente y tranquilo, y hacia dónde se está moviendo. Esta API lee la curva de volatilidad implícita del S&P 500 en cuatro plazos — el VIX a 9 días, el VIX a 30 días (principal), el VIX a 3 meses y el VIX a 6 meses — y la convierte en un régimen. Cuando la curva tiene pendiente ascendente (VIX < VIX3M < VIX6M) el mercado está en contango: tranquilo, con la volatilidad a corto plazo más barata que la de largo plazo, el estado que las estrategias de volatilidad corta aprovechan. Cuando se invierte a backwardation (VIX por encima de VIX3M) el extremo corto se cotiza por encima del largo: estrés agudo, miedo en aumento, históricamente cerca de la capitulación. El endpoint de estructura devuelve la curva en vivo, el ratio de contango (VIX / VIX3M), el ratio de extremo corto (VIX9D / VIX), el rendimiento de roll que una posición corta de volatilidad ganaría, la clasificación de pendiente y una lectura de régimen, con VVIX (la volatilidad del VIX) para contexto. El endpoint de historial devuelve la serie temporal diaria del ratio de contango y marca cada día de backwardation. El endpoint de percentil sitúa el ratio de contango de hoy en su rango de un año. Esta es la sección de estructura de plazos de volatilidad / contango-backwardation — distinta del tablero de niveles de la familia VIX entre activos, el índice DVOL de cripto y las APIs de volatilidad realizada. Es la forma del miedo, no su nivel.

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100.0%

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Una prueba estadística formal de si un mercado sigue un paseo aleatorio, o si sus rendimientos llevan un momento o reversión a la media comerciable que es real en lugar de ruido: la prueba de razón de varianza de Lo-MacKinlay, calculada en vivo a partir de cierres diarios de Yahoo Finance, sin clave, nada almacenado. La mayoría de las herramientas de persistencia te dan un único número descriptivo; esta te da una prueba de hipótesis con un veredicto. La razón de varianza compara la varianza de los rendimientos de varios días con la varianza de los rendimientos de un día escalada: bajo un verdadero paseo aleatorio, la razón es 1 en cada horizonte. Una razón superior a 1 significa que los rendimientos se autocorrelacionan positivamente (las tendencias persisten — momento); por debajo de 1 significa que se revierten (reversión a la media). Crucialmente, adjunta un estadístico z robusto a la heterocedasticidad y un valor p en cada horizonte, para que sepas si la desviación de un paseo aleatorio es estadísticamente significativa o solo ruido de muestreo — algo que una estimación puntual no puede decirte. El endpoint de activos ejecuta la prueba en horizontes de 2, 4, 8 y 16 días y devuelve cada razón, estadístico z, valor p y un veredicto de rechazar/no rechazar, además de una lectura general. El endpoint de filtro clasifica el universo de activos por su razón de varianza de 2 días, separando los mercados estadísticamente similares a momento de los que revierten a la media. Esta es la prueba de hipótesis de paseo aleatorio — distinta de la API de régimen de exponente de Hurst (una estimación puntual sin significancia), las APIs de momento y de precios. Es la prueba, con el valor p adjunto.

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Las dos anomalías de calendario mejor documentadas en renta variable — el efecto día de la semana y el efecto cambio de mes — medidas en vivo en un universo multi-activo a partir del historial diario de Yahoo Finance, sin clave, sin almacenar nada. Décadas de investigación muestran que los rendimientos no se distribuyen uniformemente a lo largo de la semana o el mes: el efecto cambio de mes — el grupo del último día de negociación de un mes y los primeros del siguiente — ha capturado históricamente la mayor parte de la ganancia total del mes mientras el resto del mes se desvía; y el efecto día de la semana (el antiguo "efecto lunes" y sus similares) muestra que algunos días de la semana son consistentemente más fuertes que otros. Esta API cuantifica ambos directamente. El endpoint turnofmonth divide el historial de un instrumento en la ventana de cambio de mes (el último día de negociación más los primeros tres de cada mes) frente al resto, y devuelve el rendimiento diario promedio y la tasa de acierto de cada uno, la diferencia entre ellos y la proporción del rendimiento total obtenido en ese puñado de días. El endpoint dayofweek devuelve, para cada día de la semana, el rendimiento diario promedio, la tasa de acierto y el tamaño de la muestra, con el mejor y el peor día. El endpoint screener clasifica el universo multi-activo por la fuerza del efecto cambio de mes, para que puedas ver dónde es mayor la ventaja de calendario. Este es el corte de anomalía de calendario de día de la semana / cambio de mes — distinto de las APIs de estacionalidad de mes del año (índices de renta variable, FX, materias primas) y de la API de estacionalidad solo cripto intradiaria/día de la semana. Los patrones son descriptivos, no predictivos.

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Qué mercados están operando con volumen anormal en este momento — el primer escaneo que un day-trader ejecuta para encontrar lo que está "en juego" — calculado en vivo desde el volumen diario de Yahoo Finance, sin key, nada almacenado. El precio te dice dónde está un mercado; el volumen te dice si a alguien le importa. Una acción que se desvía con la mitad de su volumen normal es ruido; la misma acción con tres veces su promedio es un mercado reaccionando a algo — ganancias, noticias, una ruptura — y ahí es donde viven la oportunidad y el riesgo. El volumen relativo (RVOL) es el volumen de hoy dividido por su promedio reciente: 1.0 es un día normal, 2.0 es el doble, y cualquier valor superior indica participación inusual. Para cada instrumento, esta API devuelve el volumen de hoy, su volumen promedio de 20 y 50 días, el RVOL contra cada uno, dónde se sitúa el volumen de hoy como percentil de la ventana, el volumen en dólares (nocional) para liquidez, y si el volumen está en tendencia alcista o bajista. El endpoint de activos devuelve el perfil de volumen completo de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo por RVOL, colocando en la parte superior los nombres que operan con el volumen más inusual — los que están en juego. Este es el corte de volumen relativo / actividad inusual — distinto de las herramientas de indicadores de volumen con series propias (OBV, MFI), el perfil de volumen por precio de cripto, la cinta de flujo de órdenes y las APIs de precio. Es el volumen que está fuera de lo común.

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Donde cada mercado cierra dentro de su rango diario, y lo que eso dice sobre quién tiene el control hasta el cierre, calculado en vivo desde OHLC diario de Yahoo Finance — sin key, nada almacenado. El cierre es el precio más importante del día: un mercado que sube pero cierra cerca de su mínimo fue vendido durante toda la tarde (distribución), mientras que uno que cierra en sus máximos tiene a los compradores firmemente en control (acumulación), incluso si el cambio titular es el mismo. El Valor de Ubicación de Cierre (CLV) captura esto en una escala de -1 a +1 — +1 es un cierre exactamente en el máximo, -1 exactamente en el mínimo, 0 en el medio del rango. Esta API lo convierte en un indicador de convicción. Para cada instrumento devuelve el CLV de hoy, el CLV promedio durante la ventana (un promedio positivo significa cierres persistentemente en la mitad superior — acumulación; negativo significa distribución), el CLV reciente de 20 días como la lectura de presión actual, la proporción de días que cerraron en el tercio superior versus el tercio inferior de su rango, y una lectura en lenguaje sencillo. El endpoint de activos devuelve el perfil completo de fuerza de cierre de un instrumento; el endpoint de clasificación ordena el universo de activos desde la acumulación más fuerte hasta la distribución más pesada, para que puedas ver dónde los compradores están ganando silenciosamente el cierre. Este es el corte de ubicación de cierre / presión de acumulación-distribución, solo precio y sin volumen — distinto de la API de patrones de velas (formas nombradas en la última barra), las herramientas de indicadores de volumen y los feeds de precios. Es quién ganó el día.

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Las configuraciones de volatilidad que los traders de rupturas buscan, calculadas en vivo desde los datos diarios OHLC de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. Los mercados no tienden o se mueven lateralmente al azar: los días de rango estrecho se agrupan y preceden a la expansión, y la ventaja clásica — el NR7 de Toby Crabel (el rango diario más estrecho de los últimos siete), el día interior (una barra completamente dentro de la anterior) y el día exterior (una barra que la engulle) — es que un resorte comprimido se libera. Esta API mide la compresión y la liberación. Para cada instrumento, devuelve el rango de hoy como un percentil de su rango reciente (bajo = contraído/comprimido, alto = ya expandido), si hoy es un NR7, NR4, día interior o exterior, el rango diario promedio y la frecuencia histórica de cada configuración. Crucialmente, también devuelve el seguimiento: después de un NR7, con qué frecuencia el día siguiente rompió el máximo o mínimo del día NR7 y con qué frecuencia su rango se expandió — la tasa base que te dice si vale la pena operar la compresión. El endpoint de activo devuelve el perfil de rango completo de un instrumento; el endpoint de filtro clasifica el universo por contracción (más comprimido, percentil de rango actual más bajo — los candidatos a ruptura) o por rango realizado. Esta es la versión de contracción de rango / configuración de ruptura NR7 — distinta de la API de patrones de velas (formas de reversión/continuación, no tamaño de rango), el panel de volatilidad (nivel, no la compresión) y las APIs de brecha y precio. Es la compresión antes del movimiento.

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Las rachas consecutivas de días alcistas y bajistas que los traders de swing intentan contrarrestar, con la probabilidad histórica de que una racha se revierta, calculada en vivo a partir de los cierres diarios de Yahoo Finance — sin clave, nada almacenado. "Ha subido cinco días seguidos, le toca un retroceso" es una suposición hasta que le pones un número. Esta API cuenta cada racha de días alcistas y bajistas en el historial de un instrumento y mide, para cada longitud de racha, con qué frecuencia el día siguiente la revirtió — convirtiendo una corazonada en una tasa base. Para cada instrumento devuelve la racha actual (su dirección y longitud), las rachas alcistas y bajistas más largas en la ventana, la longitud promedio de las rachas, la distribución completa de las longitudes de las rachas y la tabla de reversión: después de k días consecutivos alcistas (o bajistas), la proporción de veces que el día siguiente fue en la dirección opuesta, con el tamaño de la muestra detrás de cada cifra. Si un nombre está actualmente en una racha, también devuelve las probabilidades históricas de que mañana la revierta — el único número que un trader de reversión a la media quiere. El endpoint de activos devuelve el perfil completo de rachas de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo por cuán estirado está cada uno en este momento (longitud de la racha actual), para que puedas ver qué está más extendido. Esta es la sección de rachas consecutivas / probabilidades de reversión — distinta de la API de régimen de persistencia Hurst, la API de impulso multi-timeframe, la API de patrones de velas y los feeds de precios. Son las rachas, contadas, con las probabilidades adjuntas.

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